中國銀行：中國銀行股份有限公司2023年第一季度報告.PDF

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1、 1 證券代碼：601988 證券簡稱：中國銀行 中國銀行股份有限公司中國銀行股份有限公司 2023 年第年第一一季度報告季度報告 中國銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要提示重要提示 本行董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。本行董事長葛海蛟，副董事長、行長、主管財會工作負責人劉金，財會機構負責人文蘭保證本報告中財務信息的真實、準確、完整。本行 2023 年第一季度財務報表未經審計。2

2、 一、一、主要財務數據主要財務數據 1.1 基于中國會計準則編制的主要會計數據和財務指標基于中國會計準則編制的主要會計數據和財務指標 單位：百萬元人民幣（另有說明者除外）項目項目 年初年初至報告期末至報告期末 年初至報告期末年初至報告期末 比上年同期比上年同期 增減增減(%)營業收入 165,813 11.57 凈利潤 61,725 2.53 歸屬于母公司所有者的凈利潤 57,663 0.50 扣除非經常性損益后歸屬于母公司 所有者的凈利潤 57,575 0.43 經營活動產生的現金流量凈額 488,759 不適用 基本每股收益（人民幣元）1 0.19 0.38 扣除非經常性損益后基本每股收益

3、（人民幣元）1 0.19 0.31 稀釋每股收益（人民幣元）1 0.19 0.38 凈資產收益率（%，年率，加權平均）1 11.14 下降 0.85 個百分點 凈資產收益率（%，年率，加權平均，扣除非經常性損益后）1 11.12 下降 0.86 個百分點 項目項目 本報告期末本報告期末 上年度末上年度末 本報告期末本報告期末 比上年度末比上年度末 增減增減(%)資產總計 30,385,693 28,893,548 5.16 歸屬于母公司所有者權益合計 2,476,898 2,423,973 2.18 注：1 本報告期的相關指標均已考慮當季宣告的優先股股息及永續債利息年化因素。2 本報告期首次適

4、用企業會計準則第 25 號保險合同，見三、3.3。3 1.2 非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 單位：百萬元人民幣 項目項目 年初至報告期末年初至報告期末 固定資產處置損益 81 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 9 投資性房地產公允價值變動產生的損益 54 其他營業外收支1(8)相應稅項調整(35)少數股東損益(13)合計合計 88 注：1 其他營業外收支是指發生的與經營業務活動無直接關系的收入和支出，包括出納長款收入、結算罰款收入、預計訴訟賠款、捐贈支出、行政罰沒款項、出納短款損失和非常損失等。2 本集團因正常經營業務產生的持有以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

5、及金融負債的公允價值變動收益，以及處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產及金融負債、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產及以攤余成本計量的金融資產取得的投資收益，未作為非經常性損益披露。1.3 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因 2023年1至3月，集團經營活動產生的現金流量為凈流入人民幣4,887.59億元，上年同期為凈流出人民幣3,248.93億元，主要為支持資產業務發展，集團加大存款吸收力度。1.4 中國企業會計準則與國際財務報告準則合并財務中國企業會計準則與國際財務報告準則合并財務報表差異說明報表差異說明 本集團按

6、照中國企業會計準則編制的合并財務報表及按照國際財務報告準則編制的合并財務報表中列示的2023年及2022年1至3月的經營成果和于2023年3月31日及2022年12月31日的所有者權益并無差異。4 二、二、股東信息股東信息 2.1 普通股普通股股東總數股東總數及及前十名前十名普通股普通股股東持股情況股東持股情況 2.1.1 2023年年3月月31日普通股股東總數：日普通股股東總數：642,802名（其中包括名（其中包括471,901名名A股股股東及股東及170,901名名H股股東）股股東）2.1.2 2023年年3月月31日日，本行前十，本行前十名普通股名普通股股東持股情況股東持股情況 單位：

7、股 序號序號 普通股股東名稱普通股股東名稱 期末持股數量期末持股數量 持股比例持股比例 持有有限持有有限售條件股售條件股份數量份數量 質押質押、標記標記或凍結的或凍結的 股份數量股份數量 股東性質股東性質 普通股普通股 股份種類股份種類 1 中央匯金投資有限責任公司 188,461,533,607 64.02%-無 國家 A 股 2 香港中央結算（代理人）有限公司 81,755,721,570 27.77%-未知 境外法人 H 股 3 中國證券金融股份有限公司 7,941,164,885 2.70%-無 國有法人 A 股 4 中央匯金資產管理有限責任公司 1,810,024,500 0.61%

8、-無 國有法人 A 股 5 香港中央結算有限公司 1,501,431,475 0.51%-無 境外法人 A 股 6 MUFG Bank,Ltd.520,357,200 0.18%-未知 境外法人 H 股 7 中國太平洋人壽保險股份有限公司中國太平洋人壽股票紅利型產品（壽自營）委托投資（長江養老）333,000,000 0.11%-無 其他 A 股 8 中國人壽保險股份有限公司傳統普通保險產品005LCT001 滬 319,556,511 0.11%-無 其他 A 股 9 華夏人壽保險股份有限公司自有資金 138,653,303 0.05%-無 境內非國有法人 A 股 10 光大證券股份有限公司

9、 107,699,200 0.04%-無 國有法人 A 股 注：1 H股股東持有情況根據H股股份登記處設置的本行股東名冊中所列的股份數目統計。2 香港中央結算（代理人）有限公司的持股數量是該公司以代理人身份，代表截至2023年3月31日止，在該公司開戶登記的所有機構和個人投資者持有本行H股股份合計數。3 中央匯金資產管理有限責任公司是中央匯金投資有限責任公司的全資子公司。4 香港中央結算有限公司的持股數量是該公司以名義持有人身份，受他人指定并代表他人持有本行A股股票合計數，其中包括中國香港及海外投資者持有的滬股通股票。5 除上述情況外，本行未知上述普通股股東之間存在關聯關系或一致行動關系。5

10、2.2 優先股股東總數及前十名優先股股東持股情況優先股股東總數及前十名優先股股東持股情況 2.2.1 2023年年3月月31日日優先股股東總數：優先股股東總數：71名（其中包括名（其中包括70名境內優先股股東名境內優先股股東及及1名境外優先股股東）名境外優先股股東）2.2.2 2023年年3月月31日日，本行前十，本行前十名優先股名優先股股東持股情況股東持股情況 單位：股 序序號號 優先股股東名稱優先股股東名稱 期末持股數量期末持股數量 持股比例持股比例 質押或凍結質押或凍結的股份數量的股份數量 股東性質股東性質 優先股優先股 股份種類股份種類 1 博時基金工商銀行博時工行靈活配置 5 號特定

11、多個客戶資產管理計劃 200,000,000 16.70%無 其他 境內優先股 2 美國紐約梅隆銀行有限公司 197,865,300 16.52%未知 境外法人 境外優先股 3 華寶信托有限責任公司華寶信托寶富投資 1 號集合資金信托計劃 136,065,000 11.36%無 其他 境內優先股 4 建信信托有限責任公司乾元日新月異開放式理財產品單一資金信托 112,000,000 9.35%無 其他 境內優先股 5 中國人壽保險股份有限公司傳統普通保險產品005LCT001 滬 70,000,000 5.84%無 其他 境內優先股 6 江蘇省國際信托有限責任公司江蘇信托禾享添利 1 號集合資

12、金信托計劃 54,540,000 4.55%無 其他 境內優先股 7 交銀施羅德資管交通銀行交銀施羅德資管卓遠 2 號集合資產管理計劃 54,400,000 4.54%無 其他 境內優先股 8 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 40,000,000 3.34%無 國有法人 境內優先股 9 上海煙草集團有限責任公司 30,000,000 2.50%無 國有法人 境內優先股 9 中國平安人壽保險股份有限公司萬能個險萬能 30,000,000 2.50%無 其他 境內優先股 注：1 美國紐約梅隆銀行有限公司以托管人身份，代表截至2023年3月31日，在清算系統Euroclear和Clearstream中

13、的所有投資者持有197,865,300股境外優先股，占境外優先股總數的100%。2 截至2023年3月31日，中國人壽保險股份有限公司傳統普通保險產品005LCT001滬同時為本行前十名普通股股東和前十名優先股股東之一。3 除上述情況外，本行未知上述優先股股東之間、上述優先股股東與上述前十名普通股股東之間存在關聯關系或一致行動關系。6 三、三、其他重要信息其他重要信息 3.1 經營情況簡要分析經營情況簡要分析 2023年第一季度，集團實現凈利潤617.25億元1，實現歸屬于母公司所有者的凈利潤576.63億元，同比分別增長2.53%和0.50%。平均總資產回報率（ROA）0.83%，凈資產收益

14、率（ROE）11.14%。核心一級資本充足率為11.63%，一級資本充足率為13.79%，資本充足率為17.53%。3.1.1 利潤表主要項目分析利潤表主要項目分析 1、集團實現利息凈收入1,173.34億元，同比增加76.88億元，增長7.01%。凈息差1.70%。2、集團實現非利息收入484.79億元，同比增加95.13億元，增長24.41%。非利息收入在營業收入中占比為29.24%。其中，手續費及傭金凈收入263.32億元，同比減少2.12億元，下降0.80%。其他非利息收入221.47億元，同比增加97.25億元，增長78.29%。3、集團業務及管理費408.38億元，同比增加18.7

15、2億元，增長4.80%。成本收入比（中國內地監管口徑）24.63%。4、集團資產減值損失2330.60億元，同比增加33.61億元，增長11.32%。集團不良貸款總額2,184.01億元，不良貸款率1.18%，比上年末下降0.14個百分點，不良貸款撥備覆蓋率202.56%，比上年末上升13.83個百分點。3.1.2 主要資產負債項目分析主要資產負債項目分析 3月末，集團資產總計303,856.93億元，比上年末增加14,921.45億元，增長5.16%。負債合計277,680.69億元，比上年末增加14,378.22億元，增長5.46%。1、客戶存款總額219,181.16億元，比上年末增加1

16、7,162.91億元，增長8.50%。其中，中國內地機構人民幣客戶存款170,338.15億元，比上年末增加14,622.04億元，增長9.39%。2、客戶貸款總額185,817.29億元，比上年末增加10,289.68億元，增長5.86%。其中，中國內地機構人民幣貸款151,238.85億元，比上年末增加8,881.29億元，增長6.24%。3、金融投資總額65,705.50億元，比上年末增加1,353.06億元，增長2.10%。其中，人民幣投資50,587.19億元，比上年末增加525.41億元，增長1.05%；外幣投資折合2,200.08億美元，比上年末增加148.18億美元，增長7.2

17、2%。1 在“經營情況簡要分析”中，如無特殊說明，貨幣為人民幣。2 資產減值損失包括信用減值損失和其他資產減值損失。7 3.2 本報告期內現金分紅政策的執行情況本報告期內現金分紅政策的執行情況 本行董事會于2022年10月28日審議通過了第二期境外優先股的股息分配方案，批準本行于2023年3月6日派發第二期境外優先股股息，派息總額約為1.015億美元（稅后），股息率3.60%（稅后），該分配方案已實施完畢。3.3 其他重大事項其他重大事項 2020年12月，財政部修訂發布了企業會計準則第25號保險合同（簡稱“新保險合同準則”）。本行依據財政部新頒布的會計準則要求對相關會計政策進行變更。本次變更

18、經董事會審議通過，符合有關法律、法規和中國銀行股份有限公司章程的規定。本行從2023年1月1日起適用該準則，并追溯調整了自2022年1月1日起比較期間數據。采用新保險合同準則未對集團財務狀況及經營成果產生重大影響。具體請參閱本行關于會計政策變更的相關公告。報告期內，本行依據監管要求所披露的其他重大事項請參見本行在上海證券交易所網站、香港交易及結算所有限公司網站及本行網站刊登的公告。8 四、四、財務財務報表（按照中國會計準則編制）報表（按照中國會計準則編制）合并及母公司合并及母公司資產負債表資產負債表 單位：百萬元人民幣 中國銀行集團中國銀行集團 中國銀行中國銀行 2023 年年 2022 年

19、2023 年年 2022 年 3 月月 31 日日 12 月 31 日 3 月月 31 日日 12 月 31 日 (未經審計未經審計)(重述)(未經審計未經審計)(經審計)資產資產 現金及存放中央銀行款項 2,507,684 2,378,565 2,281,082 2,133,125 存放同業款項 687,857 750,357 655,777 722,459 貴金屬 92,268 130,215 78,456 119,533 拆出資金 882,440 845,584 1,094,740 1,048,731 衍生金融資產 123,328 152,033 78,781 100,785 買入返售金

20、融資產 602,689 328,513 568,161 329,481 發放貸款和墊款 18,139,672 17,116,005 16,102,967 15,122,657 金融投資 6,570,550 6,435,244 5,060,092 5,011,055 -以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 647,373 613,105 294,182 282,247 -以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產 2,608,298 2,500,216 1,743,693 1,668,889 -以攤余成本計量的金融資產 3,314,879 3,321,923 3,022,217 3

21、,059,919 長期股權投資 38,237 38,304 362,193 362,201 投資性房地產 23,267 23,311 2,701 2,740 固定資產 222,054 226,776 69,812 71,067 在建工程 19,411 19,613 5,917 6,362 使用權資產 19,715 19,709 19,947 20,010 無形資產 25,100 24,806 21,441 21,132 商譽 2,614 2,651-遞延所得稅資產 66,487 71,139 64,213 67,841 其他資產 362,320 330,723 86,000 62,537 資產

22、總計資產總計 30,385,693 28,893,548 26,552,280 25,201,716 9 合并及母公司合并及母公司資產負債表（續）資產負債表（續）單位：百萬元人民幣 中國銀行集團中國銀行集團 中國銀行中國銀行 2023 年年 2022 年 2023 年年 2022 年 3 月月 31 日日 12 月 31 日 3 月月 31 日日 12 月 31 日 (未經審計未經審計)(重述)(未經審計未經審計)(經審計)負債負債 向中央銀行借款 965,630 915,858 867,876 819,529 同業及其他金融機構存放款項 2,196,050 2,240,323 2,316,0

23、51 2,368,070 拆入資金 296,977 328,441 255,800 299,248 交易性金融負債 46,261 53,868 488 430 衍生金融負債 111,354 135,838 76,800 95,777 賣出回購金融資產款 23,774 137,894 900 133,516 吸收存款 21,918,116 20,201,825 19,208,025 17,606,623 應付職工薪酬 39,157 48,499 35,245 42,948 應交稅費 45,072 58,957 38,562 52,966 預計負債 33,458 32,844 32,880 32,

24、217 租賃負債 19,320 19,621 20,223 20,379 應付債券 1,454,034 1,540,935 1,353,598 1,432,493 遞延所得稅負債 7,340 6,804 385 298 其他負債 611,526 608,540 119,024 122,952 負債合計負債合計 27,768,069 26,330,247 24,325,857 23,027,446 所有者權益所有者權益 股本 294,388 294,388 294,388 294,388 其他權益工具 369,505 369,505 369,505 369,505 優先股 119,550 119

25、,550 119,550 119,550 永續債 249,955 249,955 249,955 249,955 資本公積 135,778 135,759 132,331 132,331 其他綜合收益 2,632 5,505 10,530 9,658 盈余公積 235,524 235,362 228,958 228,944 一般風險準備 337,898 337,465 324,878 324,911 未分配利潤 1,101,173 1,045,989 865,833 814,533 歸屬于母公司所有者權益合計 2,476,898 2,423,973 2,226,423 2,174,270 少數

26、股東權益 140,726 139,328 -所有者權益合計所有者權益合計 2,617,624 2,563,301 2,226,423 2,174,270 負債和所有者權益總計負債和所有者權益總計 30,385,693 28,893,548 26,552,280 25,201,716 葛海蛟 劉金 文蘭 董事長 副董事長、行長 主管財會工作負責人 財會機構負責人 10 合并及母公司利潤表合并及母公司利潤表 單位：百萬元人民幣 中國銀行集團中國銀行集團 中國銀行中國銀行 2023 年年 2022 年 2023 年年 2022 年 1-3 月月 1-3 月 1-3 月月 1-3 月 (未經審計未經審

27、計)(重述)(未經審計未經審計)(未經審計)一、營業收入一、營業收入 165,813 148,612 140,064 133,021 利息凈收入 117,334 109,646 101,527 98,886 利息收入 249,040 205,905 216,575 191,057 利息支出 (131,706)(96,259)(115,048)(92,171)手續費及傭金凈收入 26,332 26,544 23,296 22,902 手續費及傭金收入 29,526 29,146 25,783 25,016 手續費及傭金支出 (3,194)(2,602)(2,487)(2,114)投資收益 3,4

28、07 6,413 8,341 9,931 其中：對聯營企業及合營企業投資收益 (229)110 (5)-以攤余成本計量的金融資產終止確認產生的收益 99 421 67 437 公允價值變動收益 4,998 (4,918)299 (2,442)匯兌收益 3,533 2,002 2,071 (106)其他業務收入 10,209 8,925 4,530 3,850 二、營業支出二、營業支出 (86,605)(74,996)(72,717)(66,494)稅金及附加 (1,715)(1,602)(1,592)(1,498)業務及管理費 (40,838)(38,966)(35,802)(34,635)信

29、用減值損失 (33,037)(29,696)(30,761)(26,544)其他資產減值損失 (23)(3)(23)(3)其他業務成本 (10,992)(4,729)(4,539)(3,814)三、營業利潤三、營業利潤 79,208 73,616 67,347 66,527 加：營業外收入 175 140 120 107 減：營業外支出 (102)(74)(91)(62)四、利潤總額四、利潤總額 79,281 73,682 67,376 66,572 減：所得稅費用 (17,556)(13,481)(14,219)(11,637)五、凈利潤五、凈利潤 61,725 60,201 53,157

30、54,935 歸屬于母公司所有者的凈利潤 57,663 57,377 53,157 54,935 少數股東損益 4,062 2,824 -61,725 60,201 53,157 54,935 11 合并及母公司利潤表（續）合并及母公司利潤表（續）單位：百萬元人民幣 中國銀行集團中國銀行集團 中國銀行中國銀行 2023 年年 2022 年 2023 年年 2022 年 1-3 月月 1-3 月 1-3 月月 1-3 月 (未經審計未經審計)(重述)(未經審計未經審計)(未經審計)六、其他綜合收益六、其他綜合收益的稅后凈額的稅后凈額 (4,825)(13,739)872(6,805)(一)不能重

31、分類進損益的其他綜合收益 768(29)275(294)1.退休福利計劃精算損益 32 16 32 16 2.指定以公允價值計量且其變動 計入其他綜合收益的 權益工具公允價值變動 736(45)243(310)(二)將重分類進損益的其他綜合收益 (5,593)(13,710)597(6,511)1.以公允價值計量且其變動 計入其他綜合收益的 債務工具公允價值變動 2,023(13,242)944(6,268)2.以公允價值計量且其變動 計入其他綜合收益的 債務工具信用損失準備 84(68)137(46)3.外幣報表折算差額 (7,406)(2,872)(491)(195)4.其他 (294)2

32、,472 7(2)七、綜合收益七、綜合收益 56,900 46,462 54,029 48,130 歸屬于母公司所有者的綜合收益 54,802 45,885 54,029 48,130 歸屬于少數股東的綜合收益 2,098 577-56,900 46,462 54,029 48,130 八、八、每股收益每股收益(人民幣元人民幣元)(一)基本每股收益 0.19 0.19 (二)稀釋每股收益 0.19 0.19 葛海蛟 劉金 文蘭 董事長 副董事長、行長 主管財會工作負責人 財會機構負責人 12 合并及母公司合并及母公司現金流量表現金流量表 單位：百萬元人民幣 中國銀行集團中國銀行集團 中國銀行中

33、國銀行 2023 年年 2022 年 2023 年年 2022 年 1-3 月月 1-3 月 1-3 月月 1-3 月 (未經審計未經審計)(重述)(未經審計未經審計)(未經審計)一、經營活動產生的現金流量一、經營活動產生的現金流量 客戶存款和同業存放款項凈增加額 1,672,344 921,779 1,552,774 853,623 向中央銀行借款凈增加額 48,301 -46,877 -收取利息、手續費及傭金的現金 238,099 200,823 209,292 187,182 收到其他與經營活動有關的現金 74,651 33,763 84,259 27,572 經營活動現金流入小計 2,

34、033,395 1,156,365 1,893,202 1,068,377 向中央銀行借款凈減少額 -(195,089)-(181,498)向其他金融機構拆入資金凈減少額 (11,764)(21,616)(29,312)(7,281)發放貸款和墊款凈增加額 (1,049,648)(806,762)(1,004,243)(750,948)存放中央銀行和同業款項凈增加額 (106,550)(135,207)(79,696)(139,024)支付利息、手續費及傭金的現金(122,014)(86,964)(108,753)(83,763)支付給職工及為職工支付的現金 (35,819)(32,027)(

35、30,605)(27,328)支付的各項稅費 (37,903)(12,597)(35,469)(9,954)支付其他與經營活動有關的現金 (180,938)(190,996)(195,519)(172,489)經營活動現金流出小計 (1,544,636)(1,481,258)(1,483,597)(1,372,285)經營活動產生的現金流量凈額 488,759 (324,893)409,605 (303,908)二、投資活動產生的現金流量二、投資活動產生的現金流量 收回投資收到的現金 688,103 807,696 439,631 369,233 取得投資收益收到的現金 39,889 35,1

36、88 37,630 35,454 處置子公司、聯營企業及合營企業 投資收到的現金 -17 -處置固定資產、無形資產和其他 長期資產所收到的現金 867 564 112 72 投資活動現金流入小計 728,859 843,465 477,373 404,759 投資支付的現金 (901,625)(794,373)(555,359)(454,533)購建固定資產、無形資產和其他 長期資產所支付的現金 (4,230)(1,926)(2,416)(1,431)取得子公司、聯營企業及合營企業 投資支付的現金 (225)(1,417)-投資活動現金流出小計 (906,080)(797,716)(557,7

37、75)(455,964)投資活動產生的現金流量凈額 (177,221)45,749 (80,402)(51,205)13 合并及母公司合并及母公司現金流量表（續）現金流量表（續）單位：百萬元人民幣 中國銀行集團中國銀行集團 中國銀行中國銀行 2023 年年 2022 年 2023 年年 2022 年 1-3 月月 1-3 月 1-3 月月 1-3 月 (未經審計未經審計)(重述)(未經審計未經審計)(未經審計)三、籌資活動產生的現金流量三、籌資活動產生的現金流量 吸收投資收到的現金 63 90-其中：少數股東投入的現金 63 90-發行債券收到的現金 197,335 314,097 197,9

38、85 312,475 籌資活動現金流入小計 197,398 314,187 197,985 312,475 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 (7,313)(5,741)(6,054)(4,472)其中：向其他權益工具持有者分配股利和利息支付的現金 (1,876)(2,529)(1,876)(2,529)子公司支付給少數股東的股利、利潤 (763)(731)-償還債務支付的現金 (280,302)(242,881)(279,959)(245,697)支付其他與籌資活動有關的現金 (408)(654)(99)(954)籌資活動現金流出小計 (288,023)(249,276)(286,112)

39、(251,123)籌資活動產生的現金流量凈額 (90,625)64,911(88,127)61,352 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響額四、匯率變動對現金及現金等價物的影響額 (10,443)(11,150)(8,157)(9,731)五、現金及現金等價物凈五、現金及現金等價物凈增加增加/(減少減少)額額 210,470 (225,383)232,919 (303,492)加：期初現金及現金等價物余額 2,091,466 1,975,631 1,796,866 1,837,005 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 2,301,936 1,750,248 2,029

40、,785 1,533,513 葛海蛟 劉金 文蘭 董事長 副董事長、行長 主管財會工作負責人 財會機構負責人 14 五、五、季度報告季度報告 本報告同時刊載于上海證券交易所網站 及本行網站 。根據國際財務報告準則編制的2023年第一季度報告亦同時刊載于香港交易及結算所有限公司網站 www.hkexnews.hk 及本行網站 。中國銀行股份有限公司董事會 二二三年四月二十八日 15 附錄附錄 資本充足率、杠桿率及流動性覆蓋率資本充足率、杠桿率及流動性覆蓋率 一、資本充足率一、資本充足率 本集團按照商業銀行資本管理辦法（試行）高級方法，分別采用內部評級法計量信用風險加權資產、內部模型法計量市場風險

41、加權資產、標準法計量操作風險加權資產。單位：百萬元人民幣（百分比除外）中國銀行集團中國銀行集團 中國銀行中國銀行 2023 年年 2022 年 2023 年年 2022 年 3 月月 31 日日 12 月 31 日 3 月月 31 日日 12 月 31 日 核心一級資本凈額 2,043,370 1,991,342 1,719,163 1,667,405 一級資本凈額 2,424,519 2,372,990 2,088,670 2,036,912 資本凈額 3,081,249 2,946,471 2,729,981 2,590,185 核心一級資本充足率 11.63%11.84%11.19%11

42、.37%一級資本充足率 13.79%14.11%13.59%13.89%資本充足率 17.53%17.52%17.76%17.67%二、杠桿率二、杠桿率 本集團根據商業銀行杠桿率管理辦法（修訂）和商業銀行資本管理辦法（試行）的相關規定，計量的杠桿率情況列示如下：單位：百萬元人民幣（百分比除外）項目項目 2023 年年 3 月月 31 日日 2022 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 一級資本凈額 2,424,519 2,372,990 2,326,289 2,262,948 調整后的表內外資產余額 32,512,144 31,001,982

43、 30,606,909 29,870,557 杠桿率 7.46%7.65%7.60%7.58%16 三、流動性覆蓋率三、流動性覆蓋率 本集團根據商業銀行流動性覆蓋率信息披露辦法的要求，披露以下流動性覆蓋率1信息。流動性覆蓋率監管要求流動性覆蓋率監管要求 銀保監會商業銀行流動性風險管理辦法規定，商業銀行流動性覆蓋率的最低監管標準為不低于 100%。本本集團集團流動性覆蓋率情況流動性覆蓋率情況 從 2017年起，本集團按日計量并表口徑2流動性覆蓋率。2023年第一季度本集團共計量 90 日并表口徑流動性覆蓋率，其平均值3為 135.17%，較上季度平均值上升 1.63 個百分點，主要是現金凈流出減

44、少所致。2023年年 2022年 第第一一季度季度 第四季度 第三季度 第二季度 流動性覆蓋率平均值 135.17%133.54%127.90%132.59%17 三、三、流動性流動性覆蓋率（續）覆蓋率（續）本集團 2023 年第一季度并表口徑流動性覆蓋率各明細項目的平均值3如下表所示：單位：百萬元人民幣(百分比除外)序號序號 折算前數值折算前數值 折算后數值折算后數值 合格優質流動性資產合格優質流動性資產 1 合格優質流動性資產 4,774,829 現金流出現金流出 2 零售存款、小企業客戶存款，其中：10,257,702 738,072 3 穩定存款 5,620,803 274,382 4

45、 欠穩定存款 4,636,899 463,690 5 無抵(質)押批發融資，其中：10,579,819 3,975,358 6 業務關系存款(不包括代理行業務)5,562,057 1,368,149 7 非業務關系存款(所有交易對手)4,906,090 2,495,537 8 無抵(質)押債務 111,672 111,672 9 抵(質)押融資 1,140 10 其他項目，其中：3,344,194 2,041,415 11 與衍生產品及其他抵(質)押品要求相關的現金流出 1,923,440 1,923,440 12 與抵(質)押債務工具融資流失相關的現金流出 -13 信用便利和流動性便利 1,

46、420,754 117,975 14 其他契約性融資義務 84,010 84,010 15 或有融資義務 3,843,295 115,913 16 預期現金流出總量預期現金流出總量 6,955,908 現金流入現金流入 17 抵(質)押借貸(包括逆回購和借入證券)497,810 399,171 18 完全正常履約付款帶來的現金流入 1,637,130 1,014,643 19 其他現金流入 2,069,660 2,006,598 20 預期現金流入總量預期現金流入總量 4,204,600 3,420,412 調整后數值調整后數值 21 合格優質流動性資產合格優質流動性資產 4,774,829 22 現金凈流出量現金凈流出量 3,535,496 23 流動性覆蓋率流動性覆蓋率 135.17%注：1 流動性覆蓋率旨在確保商業銀行具有充足的合格優質流動性資產，能夠在銀保監會規定的流動性壓力情景下，通過變現這些資產滿足未來至少 30 天的流動性需求。2 本集團根據銀保監會要求確定并表口徑流動性覆蓋率的計算范圍，其中，本集團下屬子公司中的中銀集團投資有限公司、中銀保險有限公司、中銀集團保險有限公司和中銀集團人壽保險有限公司四家機構不納入計算范圍。3 流動性覆蓋率及各明細項目的平均值指各季度內每日數值的簡單算術平均值。