喬丹-2023RustChinaConf_非凸科技.pdf

1、第三屆中國第三屆中國Rust開發者大會開發者大會Rust Rust 在算法交易中的實際應用在算法交易中的實際應用與積極效應與積極效應非凸科技首席架構師非凸科技首席架構師 喬丹喬丹上海非凸智能科技有限公司（簡稱“非凸科技”）成立于2018年，是國內領先的智能算法和交易系統服務公司，專注于智能算法交易領域的研究和開發。公司正基于Rust生態，結合機器學習、深度學習等新興技術，打造高效率、低延遲、高可靠、全內存高頻交易平臺，滿足自身在量化行業交易業務的同時也為券商、量化私募等眾多大型金融機構提供優質的算法交易解決方案。公司介紹公司介紹證監會信息技術系統備案國家高新技術企業科技型中小企業雙軟企業資質認

2、證智能投研技術聯盟核心成員100100+團隊規模團隊規模8080億億+日均成交額日均成交額100100+合作機構合作機構公司結構公司結構50%50%工程師工程師20%20%策略研究策略研究20%20%運維中臺運維中臺10%10%市場商務市場商務上海上海徐匯漕河涇 總部浦東世紀匯 策略中心北京北京/成都成都分公司 研發中心自建超算中心徐州徐州新加坡新加坡/美國美國海外 研發中心Rust Rust 在非凸算法交易服務中的全棧應用實踐在非凸算法交易服務中的全棧應用實踐內部智能引擎內部智能引擎行情服務行情服務總控模塊總控模塊預測模型預測模型策略模塊策略模塊數據總線數據總線智能特征工程智能特征工程去量綱

3、：標準化、歸一化缺失值處理：樣條插值 降維：PCAAIAI信號生成信號生成LSTM 神經網絡BP 全連接網絡XGBoost 集成學習模型定制早停函數原始高頻數據原始高頻數據實時超高頻數據結構化多檔行情全行業指數概念指數龍頭 lead 股票互聯網新聞外部交互外部交互交易所引擎Web客戶端下單指令信息回報母單/信息上傳統計信息查詢等數據獲取模型訓練信號預測交易指令交易指令1.低延遲高吞吐的一寫多讀消息隊列2.基于共享內存，全用戶態，零拷貝(配合 capnproto)3.針對 x86_64、AArch64 架構分別優化，CPU Cache 友好Rust Rust 進程間通信進程間通信 XSHMXSH

4、MRust Rust 全棧應用實踐全棧應用實踐 -行情、與行情、與APIAPI接入接入Rust Rust 在非凸算法交易服務中的全棧應用實踐在非凸算法交易服務中的全棧應用實踐內部智能引擎內部智能引擎行情服務行情服務總控模塊總控模塊預測模型預測模型策略模塊策略模塊數據總線數據總線智能特征工程智能特征工程去量綱：標準化、歸一化缺失值處理：樣條插值 降維：PCAAIAI信號生成信號生成LSTM 神經網絡BP 全連接網絡XGBoost 集成學習模型定制早停函數原始高頻數據原始高頻數據實時超高頻數據結構化多檔行情全行業指數概念指數龍頭 lead 股票互聯網新聞外部交互外部交互交易所引擎Web客戶端下單指

5、令信息回報母單/信息上傳統計信息查詢等數據獲取模型訓練信號預測交易指令交易指令與非 Rust 世界交互的主要邊界Rust FFIRust FFI網絡協議棧參數優化，多路行情冗余互備UDP UDP 組播組播Rust Rust 全棧應用實踐全棧應用實踐 -行情、與行情、與APIAPI接入接入Rust Rust 在非凸算法交易服務中的全棧應用實踐在非凸算法交易服務中的全棧應用實踐內部智能引擎內部智能引擎行情服務行情服務總控模塊總控模塊預測模型預測模型策略模塊策略模塊數據總線數據總線智能特征工程智能特征工程去量綱：標準化、歸一化缺失值處理：樣條插值 降維：PCAAIAI信號生成信號生成LSTM 神經網

6、絡BP 全連接網絡XGBoost 集成學習模型定制早停函數原始高頻數據原始高頻數據實時超高頻數據結構化多檔行情全行業指數概念指數龍頭 lead 股票互聯網新聞外部交互外部交互交易所引擎Web客戶端下單指令信息回報母單/信息上傳統計信息查詢等數據獲取模型訓練信號預測交易指令交易指令森林模型的 Rust 展開預測預測大規模的新聞實時 spider 以及 NLP 分析互聯網新聞因子互聯網新聞因子配備 8TB 內存+8 顯卡定制機型，分布式超大規模的 LSTM 等訓練，單臺價值 100w，支持全天候多周期預測自建機房自建機房Rust Rust 全棧應用實踐全棧應用實踐 -模型訓練與在線預測模型訓練與在

7、線預測Rust Rust 全棧應用實踐全棧應用實踐 -模型訓練與在線預測模型訓練與在線預測離線回測、在線模擬盤離線回測、在線模擬盤/實實盤中策略代碼統一盤中策略代碼統一降低多棧維護成本降低多棧維護成本降低代碼細節不一致導致的降低代碼細節不一致導致的實驗失真實驗失真“說同一種語言的一群人，說同一種語言的一群人，將無所不能將無所不能”Rust Rust 在非凸算法交易服務中的全棧應用實踐在非凸算法交易服務中的全棧應用實踐內部智能引擎內部智能引擎行情服務行情服務總控模塊總控模塊預測模型預測模型策略模塊策略模塊數據總線數據總線智能特征工程智能特征工程去量綱：標準化、歸一化缺失值處理：樣條插值 降維：P

8、CAAIAI信號生成信號生成LSTM 神經網絡DNN 全連接網絡XGBoost 集成學習模型定制早停函數原始高頻數據原始高頻數據實時超高頻數據結構化多檔行情全行業指數概念指數龍頭 lead 股票互聯網新聞外部交互外部交互交易所引擎Web客戶端下單指令信息回報母單/信息上傳統計信息查詢等數據獲取模型訓練信號預測交易指令交易指令涵蓋異常的事前、事中、事后的全方位監控涵蓋異常的事前、事中、事后的全方位監控基于 Rust 異步編程框架開發，風控邏輯可插拔，兼顧部署靈活性與執行性能風控服務端和桌面客戶端風控服務端和桌面客戶端Rust Rust 全棧應用實踐全棧應用實踐 -桌面客戶端、風控桌面客戶端、風控

9、高性能異步日志庫高性能異步日志庫 ftlogftlogRust Rust 全棧應用實踐全棧應用實踐 -開源開源1.特性豐富實用：時間切分 受限寫入 異步寫入 按業務多目標寫入 .2.性能優秀Rust Rust 應用場景展望應用場景展望 -RTL-RTL離線回測、在線模擬盤/實盤中策略代碼統一，但仍需研究員寫 Rust 代碼R Rust ust T Tradingrading L Languageanguage1.基于 Rust 宏2.在編譯時展開為 Rust 代碼，靜態編譯為 native 二進制3.進一步提升研究-回測-實盤的迭代效率在瀏覽器內基于在瀏覽器內基于 Rust+WebAssembly Rust+WebAssembly 的高性能可視化工具的高性能可視化工具直接在直接在 web web 中直接看因子值中直接看因子值Rust Rust 應用場景展望應用場景展望-高性能可視化高性能可視化預測值和策略執行細節并即席調優預測值和策略執行細節并即席調優商務合作商務合作技術交流技術交流官網：官網：ft.techft.tech電話：電話：021-5071 9392021-5071 9392地址：上海市地址：上海市徐匯區漕河涇開發區徐匯區漕河涇開發區 凱科國際大廈凱科國際大廈Thank you！