TokenInsight：區塊鏈技術賦能銀行風險管理研究報告（附下載地址）

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銀行風險的分類和定義

根據國際清算銀行的常設監督機構巴塞爾委員會發布的《巴塞爾協議III》，銀行風險可以劃歸為以下幾類:信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、系統性風險、戰略風險、道德風險。其中屬于可以通過管理來降低發生可能性的風險為:信用風險、操作風險及流動性風險。本文將主要探討這三種風險。

關于三種可控制的風險定義取自巴塞爾協議，概念看起來過于理論化不利于進一步關于風險管理方法以及痛點闡述，因此TokenInsight在后文中會將每個風險對應的相關業務進行整理和展示，以便更清晰的從業務角度分析風險、以及各個風險對應的解決方案，這里先對概念進行簡單的介紹。

根據巴塞爾協議相關內容，信用風險是指銀行借款人或交易對手無法按照約定條款履行其義務的可能性，一般分為兩種:結算風險和違約風險。狹義的信用風險僅指交易對手或債務人到期不能履行合約義務的違約風險。廣義的信用風險還包括交易對手或債務人信用品質變化的不確定性所引起的信用價差風險。

操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工和信息科技系統，以及外部因素(包括合規風險)所造成財務損失或影響銀行聲譽、客戶和員工的操作事件。具體事件包括:內部欺詐，外部欺詐，就業制度和工作場所安全，客戶、產品和業務活動，實物資產的損壞，營業中斷和信息技術系統癱瘓，執行、交割和流程管理七種類型。

流動性風險是商業銀行面臨的重要風險之一，是指銀行雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應對資產增長或支付到期的債務的風險。自金融系統產生以來，流動性風險一直伴隨在商業銀行的整個經營過程中，成為商業銀行最主要的風險之一。

區塊鏈與銀行風險管理結合

應用區塊鏈的金融場景大致有三種一需要多方機構參 與的場景、中心化系統的場景和需要第三方機構增信的場景。第一類場景的痛點在于交易環節多、耗時耗力，如跨境金融;第二類場景的痛點在于“牽一發而動全身”，中心系統出問題，所有節點都會癱瘓，如供應鏈金融;第三類場景的痛點是信用驗證需要耗費額外的時間和金錢，如第三方支付和供應鏈金融中的信貸環節。而區塊鏈的應用，因為其具有具有數據存儲、點對點傳輸、共識機制、加密算法等特點，理論上是可以解決上述問題的。

目前，區塊鏈在銀行領域已經開始嘗試應用于一些場景，包括支付結算、貿易融資、征信輔助查詢等。未來，隨著央行、國家金融監管部門進一步加強金融監管力度，若能從頂層配套設計制訂區塊鏈技術的指引及規范，區塊鏈或有機會成為KYC、KYB、反洗錢等領域的技術標配，成為銀行降低合規風險、監管風險的必備武器。

區塊鏈+銀行應用最新動態

①星展銀行推區塊鏈貿易平臺，啟動首筆中非交易。

②工行四川分行副行長周玥:“中歐e單通”跨境區塊鏈平臺助力“一帶一路”建設。

③渣打銀行加入企業以太坊聯盟，將區塊鏈視為“ 數字時代對銀行和商業的核心，可以實時驗證，保護和處理交易”。

④光大銀行南寧分行成功落地首筆跨境金融區塊鏈服務平臺業務，為民營企業辦理出口應收賬款融資800萬元。

⑤浙商銀行獲得區塊鏈密鑰管理系統相關國家專利。

⑥紐約梅隆銀行(BNY Mellon) 宣布加入運行在R3的Corda平臺之上的區塊鏈貿易融資平臺馬可波羅(Marco Polo)。

⑦匯豐銀行計劃將旗下管理的200億美元私募資產遷移到區塊鏈托管平臺Digital Vault。

⑧中國建設銀行推出區塊鏈再保理業務平臺。

⑨中國銀行首次用區塊鏈債券發行系統發行200億元小微貸款。（關注公眾號“三個皮匠”，獲取最新行業報告資訊）