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1、證券期貨業統計指標證券期貨業統計指標標準指引標準指引（2025 年修訂年修訂）I目目 錄錄編制說明.1股票市場.3SK-I：市場規模.3SK-I-1：上市公司家數.3SK-I-2：上市公司股本.4SK-I-3：股票融資公司家數.6SK-I-4：股票融資金額.9SK-I-5：非金融企業直接融資規模.13SK-I-6：股票市值.14SK-I-7：上市公司市值.15SK-I-8：證券化率.17SK-I-9：股票賬戶數.17SK-I-10：股票投資者數.20SK-I-11：資金賬戶數.21SK-II：股票交易.22SK-II-1：漲跌幅.22SK-II-2：振幅.24SK-II-3：成交量.25SK-

2、II-4：成交金額.26IISK-II-5：換手率.27SK-II-6：市盈率.29SK-II-7：市凈率.32SK-II-8：賬戶持股市值.34SK-II-9：股票賬戶買賣凈額.35SK-II-10：破凈股票比例.35SK-II-11：破凈率.36SK-II-12：平均股價.37SK-II-13：股票交易費用.39SK-III：上市公司財務.40SK-III-1：上市公司上繳稅費總額.40SK-III-2：上市公司凈利潤總額.40SK-III-3：上市公司平均凈資產收益率.41SK-III-4：上市公司現金分紅總額.43SK-III-5：股息率.46SK-III-6：現金股利支付率.48SK

3、-III-7：上市公司平均資產負債率.49SK-III-8：上市公司平均總資產收益率.50SK-III-9：上市公司營業總收入.51SK-III-10：上市公司研發投入總額.52SK-III-11：上市公司研發投入占比.53SK-III-12：上市公司研發員工占比.53IIISK-III-13：股權激勵家數.54SK-IV：信用交易.55SK-IV-1：融資融券交易金額.55SK-IV-2：融資融券余額.57SK-IV-3：維持擔保比例.58SK-IV-4：融資買入金額.59SK-IV-5：融券賣出金額.59SK-IV-6：信用證券賬戶數.60SK-IV-7：信用交易客戶數.61SK-IV-8

4、：客戶擔保物集中度.61SK-IV-9：單一股票的擔保物比例.63SK-IV-10：轉融通交易金額.63SK-IV-11：轉融通歸還金額.64SK-IV-12：轉融通期末余額.65SK-IV-13：轉融通保證金余額.66SK-IV-14：轉融通保證金比例.67SK-IV-15：做市借券融出金額.68SK-IV-16：做市借券歸還金額.69SK-IV-17：做市借券期末余額.69SK-IV-18：做市借券保證金余額.70SK-IV-19：做市借券保證金比例.71SK-V：新股發行.72IVSK-V-1：平均超募比率.72SK-V-2：平均首發價格.73SK-V-3：平均網上發行中簽率.74SK-

5、V-4：新股破發率.75SK-VI：股票質押式回購.77SK-VI-1：質押率.77SK-VI-2：質押比例.77SK-VI-3：股票質押式回購成交金額.78SK-VI-4：待購回金額.79SK-VI-5：履約保障比例.80SK-VII：上市公司并購重組.80SK-VII-1：上市公司并購重組家數.80SK-VII-2：上市公司并購重組金額.82SK-VII-3：上市公司收購家數.84SK-VII-4：上市公司收購金額.86SK-VII-5：上市公司資產重組家數.88SK-VII-6：上市公司資產重組金額.90SK-VII-7：上市公司合并家數.93SK-VII-8：上市公司合并金額.95SK

6、-VII-9：上市公司分立分拆家數.96SK-VII-10：上市公司分立分拆金額.98SK-VII-11：上市公司股份回購家數.99VSK-VII-12：上市公司股份回購金額.100SK-VIII：滬（深）港通交易.101SK-VIII-1：滬（深）港通標的證券只數.101SK-VIII-2：滬（深）港通交易金額.102SK-VIII-3：賬戶持滬（深）港通證券市值.103SK-IX：優先股.104SK-IX-1：優先股公司家數.104SK-IX-2：優先股股本.105SK-IX-3：優先股市值.106SK-IX-4：優先股融資公司家數.107SK-IX-5：優先股融資金額.108SK-IX-

7、6：優先股成交量.109SK-IX-7：優先股成交金額.110SK-IX-8：優先股股息總額.111SK-IX-9：優先股股息率.112SK-X：股票期權.114SK-X-1：期權保證金.114SK-X-2：期權持倉量.115SK-X-3：期權成交量.116SK-X-4：期權成交金額.117SK-X-5：期權成交面額.118SK-X-6：期權行權金額.118VISK-X-7：期權交割數量.119SK-X-8：期權交割金額.120債券市場.122BD-I：市場規模.122BD-I-1：債券發行只數.122BD-I-2：債券發行規模.123BD-I-3：債券發行金額.124BD-I-4：債券凈融資

8、金額.125BD-I-5：債券托管額.126BD-I-6：債券上市只數.126BD-I-7：持債賬戶數.127BD-I-8：債券平均發行利率.128BD-II：債券交易.129BD-II-1：債券成交金額.129BD-II-2：標準券總額.131BD-II-3：回購標準券使用率.132BD-II-4：回購定盤利率.132BD-II-5：回購未到期金額.133BD-II-6：兌付金額.133BD-II-7：本年債券待兌付本金.135BD-II-8：本年債券待兌付利息.135BD-II-9：債券平均收益率.136VIIBD-II-10：借貸加權費率.137基金市場.139FD-I：市場規模.139

9、FD-I-1：基金只數.139FD-I-2：上市基金只數.139FD-I-3：基金份額.140FD-I-4：基金資產總值.141FD-I-5：上市基金市值.142FD-I-6：基金賬戶數.143FD-I-7：基金投資者數.143FD-I-8：基金認購金額、基金募集金額.144FD-I-9：基金資產凈值.145FD-II：基金交易.146FD-II-1：基金申購金額、基金贖回金額.146FD-II-2：上市基金成交金額.147FD-II-3：上市基金折（溢）價率.148FD-III：基金績效及分紅.149FD-III-1：基金利潤.149FD-III-2：基金分紅金額.149FD-III-3：基

10、金總持有成本.150FD-IV：跨境投資者.152FD-IV-1：合格境外投資者家數、QDII 家數.152VIIIFD-IV-2：QDII 額度.153FD-V：私募基金.153FD-V-1：私募基金只數.153FD-V-2：私募基金管理人家數.154FD-V-3：私募基金管理規模.156FD-VI：不動產投資信托基金.156FD-VI-1：不動產投資信托基金只數.156FD-VI-2：不動產投資信托基金募集金額.157FD-VI-3：不動產投資信托基金市值.158FD-VI-4：不動產投資信托基金成交規模.159FD-VI-5：不動產投資信托基金分紅金額.159期貨市場.161FS-I：市

11、場規模.161FS-I-1：保證金.161FS-I-2：期貨會員機構數.165FS-I-3：期貨賬戶數.166FS-I-4：期貨客戶數.167FS-II：期貨交易.169FS-II-1：漲跌幅.169FS-II-2：振幅.171FS-II-3：成交量.173FS-II-4：成交金額.175IXFS-II-5：持倉量.176FS-II-6：持倉金額.177FS-II-7：基差.179FS-II-8：交割量.181FS-II-9：交割率.181FS-II-10：杠桿率.182FS-II-11：單位客戶持倉占比.184FS-III：期貨期權.185FS-III-1：期權保證金.185FS-III-2

12、：期權成交量.186FS-III-3：期權成交金額.188FS-III-4：期權持倉量.189經營機構.191PI-I：機構規模.191PI-I-1：證券公司家數.191PI-I-2：證券公司分支機構數量.191PI-I-3：公募基金管理人家數.192PI-I-4：期貨公司家數.193PI-I-5：期貨公司分支機構家數.194PI-I-6：基金管理公司子公司家數.195PI-I-7：證券公司子公司家數.195PI-II：機構財務.196XPI-II-1：總資產.196PI-II-2：凈資產.197PI-II-3：平均財務杠桿.197PI-II-4：營業收入.198PI-II-5：營業支出.19

13、8PI-II-6：利潤總額.199PI-II-7：凈利潤.199PI-II-8：從事證券服務業務會計師事務所營業收入.199PI-II-9：會計師事務所證券服務業務收入.200PI-II-10：從事證券服務業務資產評估機構營業收入.200PI-II-11：資產評估機構證券服務業務收入.201PI-III：風險控制.201PI-III-1：凈資本總額.201PI-III-2：風險資本準備總額.202PI-III-3：機構風險覆蓋率.204PI-III-4：證券公司資本杠桿率.204PI-III-5：證券公司流動性覆蓋率.205PI-III-6：證券公司凈穩定資金率.206PI-IV：機構業務.2

14、06PI-IV-1：客戶托管資產總額.207PI-IV-2：代理買賣證券總額.207PI-IV-3：證券期貨經營機構資產管理業務規模.208XIPI-IV-4：期貨公司客戶權益總額.209PI-IV-5：客戶交易結算資金余額.210PI-IV-6：銀證轉賬凈轉入額.210全國股轉系統.212NQ-I-1：掛牌公司家數.212NQ-I-2：掛牌公司股本.213NQ-I-3：股票發行家數.214NQ-I-4：股票發行次數.215NQ-I-5：股票融資金額.216NQ-I-6：掛牌公司股票市值.217NQ-I-7：全國股轉系統股票賬戶數.219NQ-I-8：掛牌公司并購重組家數.221NQ-I-9：

15、掛牌公司并購重組金額.222NQ-I-10：掛牌公司市盈率.223區域性股權市場.227REM-I：市場規模.227REM-I-1：區域性股權市場服務企業家數.227REM-I-2：區域性股權市場轉交易所上市企業家數.227REM-I-3：區域性股權市場轉全國股轉系統掛牌企業家數.228REM-I-4：區域性股權市場融資金額.229REM-II：市場轉讓.231REM-II-1：區域性股權市場轉讓金額.231XII衍生品市場.234DM-I：市場規模.234DM-I-1：名義本金.234DM-I-2：衍生品經營機構數量.235DM-I-3：保證金.236DM-I-4：市場價值.237DM-I-

16、5：市場集中度.238DM-II：對沖交易.239DM-II-1：對沖交易規模.239DM-II-2：對沖交易量.240DM-III：杠桿.240DM-III-1：杠桿率.240DM-III-2：個股合約端杠桿率.243DM-III-3：個股對沖端杠桿率.244公司控股情況分類標準.245股票投資者分類標準.250相關制度規則.2561編制說明編制說明一、根據中華人民共和國證券法 中華人民共和國統計法證券期貨市場統計管理辦法等法律、行政法規和部門規章，制定本指引。二、本指引主要用于規范證券期貨監管系統內部的統計工作。系統各單位、各司局生產、報送和發布證券期貨領域的統計數據，應遵守本指引規定的統

17、計標準。三、本指引共分股票市場、債券市場、基金市場、期貨市場、經營機構、全國中小企業股份轉讓系統（以下簡稱全國股轉系統）、區域性股權市場、衍生品市場、統計分類標準和附錄十大部分。如無特殊說明，本指引所稱的境內證券交易所為上海證券交易所、深圳證券交易所和北京證券交易所。四、指標的編寫結構分為：“指標名稱”“基本定義”“統計屬性”“指標種類”“指標說明”“相關制度規則”等組成部分。五、本指引所涉及的財務類指標，一般作匯總統計。六、本指引中所涉及“股票”“股份”和上市公司財務數據如無特殊說明均指普通股。七、本指引中所涉及“基金”，如無特殊說明均指公募基金。八、本指引所涉及的成交量、成交金額按單邊計算

18、，交易量、交易金額按雙邊計算。九、本指引中所用 B 股匯率每周調整一次，使用上周最后一個2交易日國家外匯管理局對外公布的匯率中間價。十、本指引的上市公司行業分類參照中國上市公司協會上市公司行業統計分類指引。公司控股情況分類、投資者分類分別按“統計分類標準”章節中的公司控股情況分類標準和股票投資者分類標準執行。十一、本指引中引用的相關制度或規則均按照相關文件的最新版本執行。由于制度、產品創新或法規變動引起統計指標計算產生沖突與歧義的，由中國證監會市場監管一司與相關報送單位商定臨時解決方案。十二、中國證監會市場監管一司、中證數據有限責任公司定期對本指引進行修訂。十三、本指引由中國證監會負責解釋。3

19、股票市場股票市場SK-I：市場規模：市場規模SK-I-1：上市公司家數：上市公司家數一、基本定義一、基本定義上市公司家數上市公司家數指統計期末其發行的股票在境內證券交易所上市的股份有限公司的數量。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：家（三）常用維度：1.股份類型（A 股（含 CDR，下同）、B 股）；2.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）；3.行業分類；4.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；5.境內證券交易所；6.監管轄區，行政區劃；7.是否發行優先股（是、否）；8.是否紅籌企業（是、否）；9.是否特殊股權結構企業（是、否）。三、指標種類三、指標種類4根據

20、上市公司股票上市交易的狀態，上市公司家數分為：（一）上市公司家數上市公司家數指統計期末其發行的股票在境內證券交易所上市的股份有限公司數量。（二）退市公司家數退市公司家數指統計期內其發行的股票終止在境內證券交易所上市的股份有限公司數量。四、指標說明四、指標說明（一）上市公司家數以股票上市日作為指標的統計日。（二）退市公司家數以股票終止上市日作為指標的統計日。（三）同時發行 A、B 股的上市公司，統計時按 1 家計算。（四）是否發行優先股的上市公司家數以優先股上市日進行統計。（五）紅籌企業指按關于開展創新企業境內發行股票或存托憑證試點若干意見，注冊地在境外、主要經營活動在境內的企業。（六）特殊股權

21、結構企業指按照上海證券交易所科創板股票上市規則等規定，擁有特別表決權股份的企業。（七）如無特殊說明，統計時 CDR 參照 A 股處理，下同。SK-I-2：上市公司股本：上市公司股本一、基本定義一、基本定義上市公司股本上市公司股本指統計期末上市公司發行的全部股份數量合計。5本指引中的上市公司股本通常指上市公司境內總股本，包括 A股、B 股。A 股股本指上市公司發行的人民幣普通股票數量。B 股股本指上市公司發行的人民幣特種股票（人民幣標示面值，以外幣購買和交易的股票）數量。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：股（三）常用維度：1.股份類型（A 股、B 股）；2.上市板塊（

22、主板、創業板、科創板、北交所）；3.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；4.是否紅籌企業（是、否）；5.是否特別表決權股（是、否）。三、指標種類三、指標種類按上市公司股票的不同交易限制條件，上市公司股本分為：（一）限售股本限售股本指統計期末未解禁的限售股份數量合計，包括 A 股限售股本、未股改公司的非流通股本以及純 B 股公司的非流通股本。（二）非限售股本非限售股本通常也稱為流通股本。計算公式為：非限售股本=上市公司股本限售股本6（三）A 股流通股本A 股流通股本即 A 股非限售股本，指上市公司非限售股本中 A股數量的合計。計算公式為：A 股流通股本=A 股股本A 股限售股本（四）自由流通

23、股本自由流通股本指可供投資者在境內證券交易所自由買賣的A股股票數量。計算公式為：自由流通股本=A 股股本A 股限售股本減持受控非限售股本合計持有 5%以上的大股東持有的其他非限售股本合計持有 5%以上指（按一碼通賬戶計）股東及一致行動人持有的限售股份與非限售股份，合計占上市公司總股本（含 H 股等境外股本）的比例在 5%以上。四、指標說明四、指標說明（一）上市公司股本以股票上市日作為指標的統計日。（二）上市公司庫存股納入上市公司股本統計。（三）如上市公司股本含境外股份，應在使用時具體說明。五、相關制度規則五、相關制度規則公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 5 號公司股份變動報告的內容與

24、格式（證監會公告20228 號）。SK-I-3：股票：股票融資融資公司家數公司家數一、基本定義一、基本定義7股票股票融資融資公司家數公司家數指統計期內上市公司在境內證券交易所通過發行普通股、優先股和存托憑證募集資金的上市公司數量。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：家（三）常用維度：1.股份類型（A 股、B 股）；2.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）；3.行業分類；4.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；5.境內證券交易所；6.監管轄區，行政區劃；7.是否紅籌企業（是、否）；8.是否特殊股權結構企業（是、否）。三、指標種類三、指標種類按照上市公司是否為首次

25、發行融資，分為首發融資公司家數和再融資公司家數。其中，再融資公司家數可分為增發公司家數、配股公司家數、行權融資公司家數（含可轉債轉股公司家數）、發行優先股公司家數等。（一）首發融資公司家數首發融資公司家數指統計期內首次公開發行普通股（IPO）進行融資的公司數量。8以吸收合并、分拆等方式上市且未公開發行新股融資的公司，轉板上市、重新上市等不涉及募集資金的公司均不計入首發融資公司家數。（二）再融資公司家數再融資公司家數指統計期內通過增發（公開增發和定向增發）、配股、行權融資、發行優先股等方式進行融資的上市公司數量。1.增發公司家數增發公司家數指統計期內通過增發普通股進行融資的上市公司數量。根據增發

26、對象不同，增發公司家數可分為公開增發公司家數和定向增發公司家數兩個指標。股權激勵（詳見 SK-III-13 小節）和發行 GDR 融資納入定向增發統計。2.配股公司家數配股公司家數指統計期內通過向原股東配售普通股進行融資的上市公司數量。3.行權融資公司家數行權融資公司家數指統計期內權證（期權）行權融資上市公司數量。其中，可轉債轉股公司家數指統計期內通過可轉債轉新增股份的上市公司數量。4.發行優先股公司家數發行優先股公司家數指統計期內發行優先股進行融資的上市公司數量。四、指標說明四、指標說明9（一）以股份上市日作為指標的統計日。（二）統計期內多次融資的上市公司統計時按 1 家計算。（三）在境外上

27、市的紅籌企業通過滬倫通等業務發行存托憑證不納入統計。（四）統計期內，在北交所向不特定合格投資者公開發行股票并上市按照首發融資公司統計。五、相關制度規則五、相關制度規則（一）首次公開發行股票注冊管理辦法（證監會令第 205號）；（二）上市公司證券發行注冊管理辦法（證監會令第 206號）；（三）優先股試點管理辦法（證監會令第 209 號）；（四）北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票注冊管理辦法（證監會令第 210 號）；（五）北京證券交易所上市公司證券發行注冊管理辦法（證監會令第 211 號）；（六）關于在上海證券交易所設立科創板并試點注冊制的實施意見（證監會公告20192 號）。SK-I

28、-4：股票：股票融資融資金額金額一、基本定義一、基本定義股票股票融資融資金額金額指統計期內上市公司在境內證券交易所通過發行10普通股、優先股和存托憑證募集的資金總額。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.股份類型（A 股、B 股）；2.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）；3.行業分類；4.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；5.境內證券交易所；6.監管轄區，行政區劃。三、指標種類三、指標種類按照是否為首次公開發行融資，股票融資金額分為首發融資金額和再融資金額。其中，再融資金額可分為增發融資金額、配股融資金額、行權融資金額（含可轉債轉股融資

29、金額）、發行優先股融資金額等指標。（一）首發融資金額首發融資金額指統計期內 IPO 籌集的資金總額。首發融資金額=（每股發行價格發行股份數）。其中，對于發行股份吸收合并已上市公司的融資金額，計算公式為：首發融資金額（吸收合并）=每股發行價格（發行股份數11換股股份數）對于存在超額配售權的 IPO，根據超額配售權的實際行使情況（時間、規模），按完成超額配售后的股份上市日進行統計。（二）再融資金額再融資金額指統計期內上市公司通過增發（公開增發和定向增發）、配股、行權、發行優先股等方式籌集的資金總額。股權激勵（詳見 SK-III-13 小節）和發行 GDR 融資納入定向增發統計。1.增發融資金額增發

30、融資金額指統計期內上市公司增發普通股籌集的資金總額。增發融資金額=（增發每股價格發行股份數）。根據股份認購對象的不同，增發融資金額可分為公開增發融資金額和定向增發融資金額。根據增發時是否以現金認購，增發融資金額可分為增發融資金額（現金認購）和增發融資金額（非現金資產認購）。2.配股融資金額配股融資金額指統計期內上市公司通過向原股東配售普通股籌集的資金總額。配股融資金額=（配股價格配售股份數）=（配股價格股份數量配售比例）。3.行權融資金額行權融資金額指統計期內權證（期權）行權籌集的資金總額。12行權融資金額=（行權價格行權認購股份數）。其中，可轉債轉股融資金額指統計期內上市公司通過可轉債轉新增

31、股份（不含來源于回購的轉股股份）的轉股金額合計?？赊D債轉股融資金額=（可轉債轉新增股份數轉股價格）。4.發行優先股融資金額發行優先股融資金額指統計期內上市公司發行優先股籌集的資金總額。四、指標說明四、指標說明（一）以股份上市日作為指標的統計日。（二）已在境外上市的紅籌企業通過滬倫通等業務發行存托憑證不納入股票融資金額統計。（三）在北交所向不特定合格投資者公開發行股票并上市按照首次公開發行普通股（IPO）融資金額統計。五、相關制度規則五、相關制度規則（一）科創板首次公開發行股票注冊管理辦法（試行）（證監會令第 153 號）；（二）首次公開發行股票注冊管理辦法（證監會令第 205號）；（三）上市公

32、司證券發行注冊管理辦法（證監會令第 206號）；（四）優先股試點管理辦法（證監會令第 209 號）；（五）北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票注13冊管理辦法（證監會令第 210 號）；（六）北京證券交易所上市公司證券發行注冊管理辦法（證監會令第 211 號）；（七）關于在上海證券交易所設立科創板并試點注冊制的實施意見（證監會公告20192 號）。SK-I-5：非金融企業直接融資規模非金融企業直接融資規模一、基本定義一、基本定義非金融企業直接融資規模非金融企業直接融資規模指非金融企業通過境內金融市場發行股票、債券等直接融資工具籌集的資金總額，包括現金和等價物。二二、統計屬性統計屬性（一

33、）基本頻度：月（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.行業分類；2.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；3.監管轄區，行政區劃。三三、指標說明指標說明（一）基于當前數據可得性以及統計實踐，非金融企業直接融資規模具體包括非金融企業在境內證券交易所和全國股轉系統的股票融資，在境內證券交易所、全國股轉系統和銀行間市場的債券凈融資，區域性股權市場融資金額，私募基金及持牌機構私募資產管14理產品投向境內未上市未掛牌非金融企業股權的資金總額。（二）非金融企業直接融資可分增量和存量兩個口徑進行統計。其中，非金融企業直接融資增量指統計期內非金融企業通過直接融資工具籌集的資金總額，非金融企業直接融資存量指

34、從某一時點（一般采用 1990 年）以來至統計期末非金融企業直接融資累計增量。（三）根據統計需要也可將非金融企業拓展至所有企業。SK-I-6：股票市值：股票市值一、基本定義一、基本定義股票市值股票市值指統計期末上市公司發行的某類股份按對應價格計算的股權價值合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.股份類型（A 股、B 股）；2.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）；3.行業分類；4.股票指數成份股；5.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；6.境內證券交易所；7.監管轄區，行政區劃。15三、指標種類三、指標種類（一）A 股市值A 股市值指根

35、據 A 股股票價格與股本計算的股權價值合計。（二）A 股流通市值A 股流通市值指根據 A 股股票價格與其流通股本計算的股權價值合計。（三）B 股流通市值B 股流通市值指根據 B 股股票價格與其流通股本計算的股權價值合計。其中，B 股股票價格一般應換算成人民幣價格。（四）自由流通市值自由流通市值指根據A股股票價格與其自由流通股本計算出的股權價值合計。四、指標說明四、指標說明（一）如當日無交易價格，采用最后交易日的收盤價。（二）未股改公司的非流通股以流通 A 股價格計算市值。（三）僅發行 B 股的上市公司的非流通股不納入該指標統計。（四）對當日除權股票進行市值計算時需要包含在途股份（已登記未上市的

36、股份）的市值。SK-I-7：上市公司市值：上市公司市值一、基本定義一、基本定義上市公司市值上市公司市值指統計期末上市公司發行的股份數量和對應股票16價格計算的股權價值合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.股份類型（A 股、B 股）；2.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）；3.行業分類；4.股票指數成份股；5.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；6.境內證券交易所；7.監管轄區，行政區劃；8.是否紅籌企業（是、否）；9.是否特殊股權結構企業（是、否）。三、指標種類三、指標種類（一）上市公司市值與上市公司股本一致，本指引中的上市公司市值

37、通常指上市公司境內總市值，即上市公司 A 股市值和 B 股市值合計，計算公式為：CAP=CAPa+CAPb=PaSHRa+PbSHRbR其中：Pa、Pb分別表示 A 股價格、B 股價格；SHRa、SHRb分別表示 A 股股本、B 股股本；17R 表示人民幣兌美元或人民幣兌港幣的匯率。（二）上市公司流通市值上市公司流通市值指上市公司A股流通市值和B股流通市值合計。四、指標說明四、指標說明（一）僅發行 B 股的上市公司的非流通股不納入該指標統計。（二）如需統計含境外股份的上市公司市值，則應注明境外股份市值的具體計算方法。SK-I-8：證券化率：證券化率一一、基本定義基本定義證券化率證券化率指統計期

38、末上市公司市值合計與年度國內生產總值的比率。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：%三、指標說明三、指標說明國內生產總值一般采用國家統計局公布的最近一個年度的國內生產總值進行計算。SK-I-9：股票賬戶數：股票賬戶數一、基本定義一、基本定義18股票賬戶數股票賬戶數指統計期末在中國證券登記結算公司開立的股票賬戶數量合計，包括 A 股賬戶和 B 股賬戶，不包含已注銷賬戶。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：戶（三）常用維度：1.賬戶類型（A 股、B 股）；2.投資者類型（詳見股票投資者分類標準）；3.投資者開戶地區；4.交易權限（創業板權限、科創板

39、權限、北交所權限、港股通權限）。三、指標種類三、指標種類（一）新開賬戶數新開賬戶數指統計期內新開立的股票賬戶數量。（二）新銷賬戶數新銷賬戶數指統計期內銷戶的股票賬戶數量。（三）休眠賬戶數休眠賬戶數指統計期末“證券賬戶余額為零、關聯的資金賬戶余額不超過 100 元且最近連續 3 年無交易”的股票賬戶數量。（四）有效賬戶數有效賬戶數指統計期末股票賬戶數減去休眠賬戶數之后的股票賬戶數量。19（五）參與交易股票賬戶數參與交易股票賬戶數指統計期內參與境內證券交易所股票交易并完成至少 1 次買或賣行為的有效賬戶數量。（六）參與交易股票賬戶數占比參與交易股票賬戶數占比指統計期內參與交易股票賬戶數占期末股票有

40、效賬戶數的比例。（七）持股賬戶數持股賬戶數指統計期末持有股票數量不為零的股票賬戶數。四、指標說明四、指標說明（一）港股通包含滬港通下的港股通和深港通下的港股通。（二）應在有效賬戶中統計開通某類權限的賬戶，即開通某類權限的賬戶是有效賬戶的子集。五、相關制度規則五、相關制度規則（一）境內外證券交易所互聯互通存托憑證業務監管規定（證監會公告202350 號）；（二）內地與香港股票市場交易互聯互通機制登記、存管、結算業務實施細則；（三）中國證券登記結算有限責任公司境內外證券交易所互聯互通存托憑證登記結算業務實施細則；（四）中國證券登記結算有限責任公司證券賬戶管理規則；（五）中國證券登記結算有限責任公司

41、北京分公司北京證券交易所股票登記結算業務指南；20（六）北京證券交易所投資者適當性管理業務指南。SK-I-10：股票投資者數：股票投資者數一、基本定義一、基本定義股票投資者數股票投資者數指統計期末持有未注銷、未休眠的 A 股、B 股的一碼通賬戶數量。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：個（三）常用維度：1.賬戶類型（A 股、B 股）；2.投資者類型；3.投資者開戶地區；4.交易權限（創業板權限、科創板權限、北交所權限、港股通權限）。三、指標種類三、指標種類（一）新開戶股票投資者數新開戶股票投資者數指統計期內新開立一碼通賬戶的股票投資者數量。（二）新增股票投資者數新增股

42、票投資者數指統計期末股票投資者數量和上期末股票投資者數量的差值。21四四、相關制度規則、相關制度規則中國證券登記結算有限責任公司證券賬戶管理規則。SK-I-11：資金賬戶數資金賬戶數一、基本定義一、基本定義資金賬戶數指資金賬戶數指證券市場交易結算資金監控系統獲取的統計期末在證券公司開立的所有未銷戶的資金賬戶數量合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）常用計量單位：戶（三）常用維度：1.資金賬戶類別（一般資金賬戶、信用資金賬戶、衍生品資金賬戶）；2.投資者類型；3.證券公司。三、指標種類三、指標種類（一）新開資金賬戶數新開資金賬戶數指統計期內新開立的資金賬戶數量。（二）新銷資金賬戶

43、數新銷資金賬戶數指統計期內新注銷的資金賬戶數量。（三）發生股票交易的資金賬戶數發生股票交易的資金賬戶數指統計期內存在股票交易的資金賬22戶數量。（四）發生轉賬的資金賬戶數發生轉賬的資金賬戶數指統計期內存在銀證轉賬的資金賬戶數量。四、相關制度規則四、相關制度規則客戶交易結算資金管理辦法（證監會令第 184 號）。SK-II：股票交易：股票交易SK-II-1：漲跌幅：漲跌幅一、基本定義一、基本定義漲跌幅漲跌幅指統計期內股票期末價格相對期初價格的變化幅度。計算公式為：其中：R漲跌幅Pt期末收盤價P0期初前收盤價二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：%（三）常用維度：231.股

44、份類型（A 股、B 股）；2.行業分類；3.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；4.股票指數成份股；5.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）。三、指標說明三、指標說明（一）指數漲跌幅參照股票漲跌幅計算。（二）如統計區間內存在分紅、送股、配股等事件，需對股票價格進行復權處理，復權價格的計算公式為：復權價格=當前價格（1+送股比例+配股比例）+每股紅利-配股價格配股比例若統計期內存在多次分紅、送股、配股事件，復權價格可采用遞歸方式進行計算，也可采用區間分段漲跌幅連乘或復權因子連乘進行速算。（三）若統計區間包含上市首日，通常采用期末價格和首發價格計算漲跌幅。如有需要，也可按期末價格和上市首日

45、開盤價或上市首日收盤價進行計算，但應注明具體計算方法。（四）計算一段時期內 IPO 股票上市首日平均漲跌幅時，通常使用統計期內所有 IPO 股票上市首日漲跌幅的算術平均值。（五）漲停個股數量按個股價格達到漲停價進行統計，跌停個股數量按個股價格達到跌停價進行統計，無漲跌停價格的個股不納入漲停個股、跌停個股統計。24SK-II-2：振幅：振幅一、基本定義一、基本定義振幅振幅指股票價格統計期內的波動程度，采用統計區間內最高價和最低價之差與基準價格的比例進行計算。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：%（三）常用維度：1.股份類型（A 股、B 股）；2.行業分類；3.公司控股情

46、況分類（國有、民營、外資等）；4.股票指數成份股；5.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）。三、指標種類三、指標種類（一）振幅（最低價）振幅（最低價）指統計區間內股票價格最大差價與最低價的比例。計算公式為：其中：A振幅（最低價）25Ph區間復權最高價P1區間復權最低價（二）振幅（前收盤價）振幅（前收盤價）指統計區間內股票價格最大差價與期初前收盤價的比例。計算公式為：其中：A振幅（前收盤價）Ph區間復權最高價P1區間復權最低價Ppreclose期初前收盤價四、指標說明四、指標說明（一）指數振幅參照股票振幅計算。（二）如期初日為股票上市首日則前收盤價可采用首發價。五、相關制度規則五、相關制度規

47、則（一）上海證券交易所交易規則；（二）深圳證券交易所交易規則；（三）北京證券交易所交易規則（試行）。SK-II-3：成交量：成交量一、基本定義一、基本定義26成交量成交量指統計期內境內證券交易所全部股票成交數量合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：股（三）常用維度：1.股份類型（A 股、B 股）；2.行業分類；3.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；4.股票指數成份股；5.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）；6.境內證券交易所；7.監管轄區，行政區劃。三、指標說明三、指標說明成交量統計范圍包含競價交易、大宗交易和盤后固定價格交易。SK-II-4：成交金額

48、：成交金額一、基本定義一、基本定義成交金額成交金額指統計期內境內證券交易所全部股票成交金額合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：271.股份類型（A 股、B 股）；2.行業分類；3.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；4.股票指數成份股；5.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）；6.境內證券交易所；7.監管轄區，行政區劃。三、指標說明三、指標說明成交金額統計范圍包含競價交易、大宗交易和盤后固定價格交易。SK-II-5：換手率：換手率一、基本定義一、基本定義換手率換手率指股票成交量（或成交金額）與相應股票數量（或股票市值）的比例。二、統計屬

49、性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：%（三）常用維度：1.股份類型（A 股、B 股）；2.行業分類；3.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；284.股票指數成份股；5.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）；6.境內證券交易所；7.監管轄區，行政區劃。三、指標種類三、指標種類（一）股本換手率股本換手率指當日股票成交量與其流通股本的比例。計算公式為：1=100%其中：TRd1股本換手率TVod當日成交量TSd流通股本（二）市值換手率市值換手率指當日股票成交金額與其流通市值的比例。計算公式為：2=100%其中：TRd2市值換手率TVad當日成交金額CAPd流通市值四、指標說明

50、四、指標說明29（一）通常對單只股票采用股本換手率，對一組股票采用市值換手率。（二）上市首日平均換手率指統計期內所有 IPO 股票上市首日換手率的算術平均值。（三）區間換手率通常為統計期內各交易日換手率加總，區間日均換手率為區間換手率除以區間交易日數量。（四）如有需要，也可采用當日股票成交量（成交金額）與其自由流通股本（自由流通市值）的比例來計算股本換手率（市值換手率），但應注明統計口徑。SK-II-6：市盈率：市盈率一、基本定義一、基本定義市盈率市盈率指上市公司每股股價與其每股收益的比率。通常用上市公司股票市值與其對應的歸屬母公司股東凈利潤的比率進行計算。計算公式為：其中：PE市盈率P每股股

51、價EPS每股收益CAP股票市值30NP該股份對應的歸屬母公司股東凈利潤二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：倍（三）常用維度：1.股份類型（A 股、B 股）；2.行業分類；3.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；4.股票指數成份股；5.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）；6.境內證券交易所；7.是否含凈利潤為負的上市公司股票（是、否）。三、指標種類三、指標種類按照對股票每股收益選取的不同，市盈率主要有以下三種指標：（一）靜態市盈率靜態市盈率指統計期末上市公司每股股價與最新年度財務報告中披露的每股收益的比率。（二）滾動市盈率滾動市盈率指統計期末上市公司每股股價與

52、最近連續 4 個季度每股收益合計的比率。（三）預測市盈率預測市盈率指統計期末上市公司每股股價與預測每股收益的比31率。其中，預測每股收益采用以下方法計算：預測每股收益=一季度財務報告中實現的每股收益4；預測每股收益=半年財務報告中實現的每股收益2；預測每股收益=三季度財務報告中實現的每股收益4/3。根據時間最近原則選取財務報告。四、指標說明四、指標說明（一）統計時應注明使用的市盈率口徑，對一組股票計算市盈率時還應注明是否剔除了凈利潤為負的上市公司股票。（二）每股收益和凈利潤可在財務報告公告截止日的次日集中更新，也可公告一家更新一家，在具體使用時注明即可。（三）對單只股票計算市盈率時僅考慮每股收

53、益為正的股票。（四）對一組股票計算市盈率時通常采用上市公司股票市值合計與其對應的歸屬母公司股東的凈利潤合計的比率進行計算。計算公式為：其中：PE市盈率n股票數CAPi第 i 只上市公司股票市值NPi第 i 只上市公司股票對應的歸屬母公司股東的凈利潤（五）對于發行多種類型股份的公司，根據各類型股份數量按32比例分配該公司歸屬母公司股東的凈利潤。（六）上市公司首發市盈率指上市公司股票發行價格與每股收益的比例。其中，每股收益通常按照攤薄法計算，即最新年度財務報告中對應的歸屬母公司股東的凈利潤除以發行后總股本；也可按照發行前的總股本和新發股本的權重進行計算，即每股收益=最新年度財務報告中對應的歸屬母公

54、司股東的凈利潤發行前總股本+本次公開發行股本（1發行月份12）。SK-II-7：市凈率：市凈率一、基本定義一、基本定義市凈率市凈率指上市公司每股股價與每股凈資產的比率。通常用股票市值與對應的歸屬母公司股東權益的比率進行計算。計算公式為：其中：PB市凈率P每股股價BPS每股凈資產CAP股票市值NA對應的歸屬母公司股東權益二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：倍33（三）常用維度：1.股份類型（A 股、B 股）；2.行業分類；3.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；4.股票指數成份股；5.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）；6.境內證券交易所。三、指標說明三、指標

55、說明（一）市凈率計算通常采用最新財務報告中的每股凈資產數據。（二）對單只股票計算市凈率時僅考慮每股凈資產為正的股票。（三）對一組股票計算平均市凈率時通常采用上市公司股票市值合計與其對應的歸屬母公司股東權益合計的比率進行計算，一般情況下應包含歸屬母公司股東權益為負的上市公司股票。計算公式為：其中：PB市凈率n股票只數CAPi第 i 只上市公司股票市值NAi第 i 只上市公司股票對應的歸屬母公司股東的權益（四）對于發行多種類型股份的公司，根據各類型股份數量按34比例分配該公司歸屬母公司股東的權益。SK-II-8：賬戶持股市值：賬戶持股市值一、基本定義一、基本定義賬戶持股市值賬戶持股市值指統計期末某

56、個或一組股票賬戶所持股票市值的合計。計算公式為：其中：TCAP賬戶持股市值n持有股票只數Pi持有第 i 只股票的價格SHRi持有第 i 只股票的數量二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.投資者類型；2.投資者開戶地區；3.股份類型（A 股、B 股）；4.境內證券交易所。三、指標說明三、指標說明在除權除息日統計賬戶持股市值時，股票價格應采用除權除息35后的價格，持有股票數量應包含在途股份（已登記未上市的股份）。SK-II-9：股票賬戶買賣凈額：股票賬戶買賣凈額一、基本定義一、基本定義股票賬戶買賣凈額股票賬戶買賣凈額指統計期內某個或一組股票賬戶在境內證

57、券交易所買入和賣出股票的金額軋差之后的凈額。計算公式為：股票賬戶買賣凈額=買入金額合計賣出金額合計二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.投資者類型；2.投資者開戶地區。SK-II-10：破凈：破凈股票股票比例比例一、基本定義一、基本定義破凈破凈股票股票比例比例指統計期末每股價格跌破每股凈資產的股票數量占境內證券交易所上市股票數量的比例。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：%（三）常用維度：361.股份類型（A 股、B 股）；2.行業分類；3.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；4.股票指數成份股；5.上市板塊（主板、創

58、業板、科創板、北交所）。SK-II-11：破凈率：破凈率一、基本定義一、基本定義破凈率破凈率指對于股價跌破每股凈資產的股票，其股價與每股凈資產的偏離比率，也可按股票市值與歸屬母公司股東權益的偏離比率進行計算。計算公式為：其中：BNAR破凈率P每股股價BPS每股凈資產CAP股票市值NA對應的歸屬母公司股東權益二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：%37（三）常用維度：1.股份類型（A 股、B 股）；2.行業分類；3.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；4.股票指數成份股；5.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）。三、指標說明三、指標說明（一）破凈率計算通常采用最新

59、財務報告中的每股凈資產數據。（二）對一組破凈股票計算破凈率時通常采用上市公司股票市值合計與其對應的歸屬母公司股東的權益合計的偏離比率進行計算。計算公式為：其中：BNAR破凈率n破凈股票只數CAPi第 i 只破凈股票市值NAi第 i 只破凈股票對應的歸屬母公司股東權益SK-II-12：平均股價：平均股價一、基本定義一、基本定義平均股價平均股價指統計期末一組股票的平均價格，包括加權平均股價38和算術平均股價。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.股份類型（A 股、B 股）；2.行業分類；3.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；4.股票指數成份股；5

60、.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）。三、指標種類三、指標種類（一）加權平均股價加權平均股價指統計期末一組股票的總市值與總股本的比率。計算公式為：其中：P平均股價n股票只數CAPi第 i 只股票市值SHRi第 i 只股票的數量39（二）算術平均股價算術平均股價指統計期末一組股票的價格之和除以股票只數。四四、指標說明、指標說明平均股價一般指加權平均股價。SK-II-13：股票交易費用：股票交易費用一、基本定義一、基本定義股票交易費用股票交易費用指統計期內投資者在買賣股票時支付的各種稅收和費用合計，包括證券交易傭金、交易經手費、過戶費、證券交易監管費、印花稅等。二、統計屬性二、統計屬性（一）

61、基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.股票類型（A 股、B 股）；2.投資者類型；3.境內證券交易所；4.監管轄區，行政區劃。三、相關制度規則三、相關制度規則（一）上海證券交易所收費管理規則適用指引第 1 號收費項目及標準；（二）深圳證券交易所業務收費管理辦法；40（三）北京證券交易所業務收費管理辦法。SK-III：上市公司財務：上市公司財務SK-III-1：上市公司上繳稅費總額：上市公司上繳稅費總額一、基本定義一、基本定義上市公司上繳稅費總額上市公司上繳稅費總額指上市公司統計期內上繳的各種稅費合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：年（二）基本計量單位：元（三）常用維度

62、：1.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）；2.行業分類；3.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；4.監管轄區，行政區劃。三、相關制度規則三、相關制度規則公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 5 號公司股份變動報告的內容與格式（證監會公告20228 號）。SK-III-2：上市公司凈利潤總額：上市公司凈利潤總額一、基本定義一、基本定義上市公司凈利潤總額上市公司凈利潤總額指統計期內上市公司凈利潤的合計。41二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：季（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.股份類型（A 股、B 股）；2.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）；3.行業分類；4.公

63、司控股情況分類（國有、民營、外資等）；5.股票指數成份股；6.境內證券交易所；7.監管轄區，行政區劃。三、指標說明三、指標說明在對一組上市公司凈利潤總額進行同比和環比分析時應保持樣本的一致性。SK-III-3：上市公司平均凈資產收益率：上市公司平均凈資產收益率一、基本定義一、基本定義上市公司平均凈資產收益率上市公司平均凈資產收益率指上市公司凈利潤總額與上市公司凈資產總額的比率。計算公式為：其中：42ROE凈資產收益率n上市公司家數NPi第 i 個上市公司凈利潤NAi第 i 個上市公司凈資產二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：年（二）基本計量單位：%（三）常用維度：1.股份類型（A 股、B

64、股）；2.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）；3.行業分類；4.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；5.股票指數成份股；6.監管轄區，行政區劃。三、指標說明三、指標說明（一）計算凈資產收益率應使用歸屬于母公司股東凈利潤。（二）凈資產取期初和期末歸屬母公司股東權益的平均值。（三）在對一組上市公司平均凈資產收益率進行同比和環比分析時應保持樣本的一致性。四、相關制度規則四、相關制度規則公開發行證券的公司信息披露編報規則第 9 號凈資產收益率和每股收益的計算及披露（證監會公告20102 號）。43SK-III-4：上市公司現金分紅總額：上市公司現金分紅總額一、基本定義一、基本定義上市公司現金

65、分紅總額上市公司現金分紅總額指統計期內上市公司現金分紅金額合計，包括股息和紅利。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）；2.股份類型（A 股、B 股）；3.行業分類；4.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；5.境內證券交易所；6.監管轄區、行政區劃；7.統計時點（除息日、預案公告日、股東會公告日、實施公告日）。三、指標種類三、指標種類按照會計年度或自然年度、預案或實施、是否歸屬境內股份等不同維度，實際使用中存在以下多種統計口徑：（一）實際現金分紅總額實際現金分紅總額指上市公司統計區間內（通常用最近 12

66、個月44內）的現金分紅金額合計，一般按除息日統計。（二）實際境內現金分紅總額實際境內現金分紅總額指上市公司統計區間內（通常用最近 12個月內）向持有境內股份投資者實施的現金分紅金額合計，一般按除息日統計。（三）預案現金分紅總額預案現金分紅總額指會計年度內根據每期財務報告（含一季報、半年報、三季報、年報）的分紅預案計算的擬現金分紅金額合計，一般按預案公告日統計。（四）預案境內現金分紅總額預案境內現金分紅總額指會計年度內根據每期財務報告（含一季報、半年報、三季報、年報）的分紅預案計算的擬向持有境內股份投資者現金分紅金額合計，一般按預案公告日統計。（五）年報預案現金分紅總額年報預案現金分紅總額指年度

67、財務報告的分紅預案中擬現金分紅金額合計，一般按預案公告日統計。（六）年報預案境內現金分紅總額年報預案境內現金分紅總額指年度財務報告的分紅預案中擬向持有境內股份投資者現金分紅金額合計，一般按預案公告日統計。（七）中期分紅預案現金分紅總額中期分紅預案現金分紅總額指會計年度內根據短于一個會計周期的財務報告（含一季報、半年報、三季報）的分紅預案計算的擬45現金分紅金額合計，一般按預案公告日統計。（八）中期分紅預案境內現金分紅總額中期分紅預案境內現金分紅總額指會計年度內根據短于一個會計周期的財務報告（含一季報、半年報、三季報）的分紅預案計算的擬向持有境內股份投資者現金分紅金額合計，一般按預案公告日統計。

68、（九）預案實施現金分紅總額預案實施現金分紅總額指會計年度內每期財務報告（含一季報、半年報、三季報、年報）的現金分紅預案中已實現的現金分紅金額合計，一般按除息日統計。（十）預案實施境內現金分紅總額預案實施境內現金分紅總額指會計年度內每期財務報告（含一季報、半年報、三季報、年報）的現金分紅預案中已實現的向持有境內股份投資者現金分紅金額合計，一般按除息日統計。四、指標說明四、指標說明（一）現金分紅總額為含稅數據，實際現金分紅也可按實施公告日統計，預案現金分紅也可按股東會公告日統計。（二）預案現金分紅金額不含未在財務報告中披露的特別分紅數據。若特別分紅的公司公告未明確分紅所屬報告期，則歸屬至最近一個已

69、披露定期報告的報告期。（三）上市公司現金分紅金額采用人民幣計價。（四）“最近 12 個月”根據以下原則處理：統計期末為當月最46后一個自然日，統計期含當月，否則不含當月。（五）除特別注明外，現金分紅一般不包括回購金額。五、相關制度規則五、相關制度規則（一）上市公司監管指引第 3 號上市公司現金分紅（證監會公告202361 號）；（二）關于修改的決定（證監會公告202362 號）；（三）上海證券交易所股票上市規則；（四）上海證券交易所科創板股票上市規則；（五）深圳證券交易所股票上市規則；（六）北京證券交易所股票上市規則。SK-III-5：股息率：股息率一、基本定義一、基本定義股息率股息率指每股現

70、金分紅與股票價格之間的比率。為了消除股本變動帶來的影響，通常用對應的現金分紅總額與股票市值的比率來計算股息率。計算公式為：DP=DYCAP 100%其中：DP股息率DY統計期內現金分紅金額合計CAP樣本股票市值47二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：%（三）常用維度：1.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）；2.行業分類；3.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；4.股票指數成份股；5.境內證券交易所。三、指標三、指標種類種類（一）實際現金分紅股息率實際現金分紅股息率指實際境內現金分紅總額（按除息日統計）與統計期末對應境內股票市值的比率。股息率默認按此口徑統計。

71、（二）預案現金分紅股息率預案現金分紅股息率指預案境內現金分紅總額（按預案公告日統計）與統計期末對應境內股票市值的比率。（三）歷史年度現金分紅股息率歷史年度現金分紅股息率指境內上市公司在某一特定自然年度內向持有境內股份投資者實施的現金分紅金額（按除息日統計）合計與當年度股票日均市值的比率。四四、指標說明、指標說明對一組股票的平均股息率通常用總體法計算。計算公式為：48其中：DP（avg）平均股息率n股票只數DYi第 i 只股票現金分紅金額CAPi第 i 只股票的期末市值SK-III-6：現金：現金股利支付股利支付率率一、基本定義一、基本定義現金現金股利支付股利支付率率指統計期內預案實施現金分紅總

72、額與年度上市公司凈利潤總額的比率。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：年（二）基本計量單位：%（三）常用維度：1.股份類型（A 股、B 股）；2.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）；3.行業分類；4.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；495.股票指數成份股；6.境內證券交易所；7.監管轄區，行政區劃。三、指標說明三、指標說明根據統計需要，在計算一組上市公司的現金股利支付率時，可剔除凈利潤為負的公司，也可剔除未實施現金分紅的公司，具體使用時注明統計口徑即可。SK-III-7：上市公司平均資產負債率：上市公司平均資產負債率一、基本定義一、基本定義上市公司平均資產負債率上市公司平均資

73、產負債率指統計期末一組上市公司的總負債與總資產的比率。計算公式為：其中：ALR資產負債率n上市公司家數TLi第 i 個上市公司統計期末總負債TAi第 i 個上市公司統計期末總資產二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：季（二）基本計量單位：%50（三）常用維度：1.是否含上市金融企業、是否含上市銀行（是、否）；2.股份類型（A 股、B 股）；3.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）；4.行業分類；5.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；6.股票指數成份股；7.境內證券交易所；8.監管轄區，行政區劃。SK-III-8：上市公司平均總資產收益率：上市公司平均總資產收益率一、基本定義一、基本

74、定義上市公司平均總資產收益率上市公司平均總資產收益率指上市公司凈利潤總額與上市公司資產總額的比率。計算公式為：其中：ROA總資產收益率n上市公司家數NPi第 i 個上市公司凈利潤TAi第 i 個上市公司總資產51二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：季（二）基本計量單位：%（三）常用維度：1.是否含上市金融企業、是否含上市銀行（是、否）；2.股份類型（A 股、B 股）；3.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）；4.行業分類；5.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；6.股票指數成份股；7.境內證券交易所；8.監管轄區，行政區劃。三、指標說明三、指標說明（一）上市公司總資產采用期初和期末

75、總資產的平均值。（二）在對一組上市公司平均總資產收益率進行同比和環比分析時應保持樣本的一致性。SK-III-9：上市公司：上市公司營業總收入營業總收入一、基本定義一、基本定義上市公司營業總收入上市公司營業總收入指統計期內上市公司營業總收入的合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：季52（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.股份類型（A 股、B 股等）；2.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）；3.行業分類；4.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；5.股票指數成份股；6.境內證券交易所；7.監管轄區，行政區劃。三、指標說明三、指標說明在對一組上市公司營業總收入進行同比和環比分析

76、時應保持樣本的一致性。SK-III-10：上市公司上市公司研發投入總額研發投入總額一、基本定義一、基本定義上市公司上市公司研發投入總額研發投入總額指統計期內上市公司研發投入金額的合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：季（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.行業分類；532.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；3.是否紅籌企業（是、否）；4.是否特殊股權結構企業（是、否）；5.是否盈利（是、否）；6.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）。SK-III-11：上市公司上市公司研發投入占比研發投入占比一、基本定義一、基本定義上市公司上市公司研發投入占比研發投入占比指統計期內上市公

77、司研發投入總額與營業收入總額的比例。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：季（二）基本計量單位：%（三）常用維度：1.行業分類；2.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；3.是否紅籌企業（是、否）；4.是否特殊股權結構企業（是、否）；5.是否盈利（是、否）；6.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）。SK-III-12：上市公司上市公司研發員工占比研發員工占比54一、基本定義一、基本定義上市公司上市公司研發員工占比研發員工占比指統計期末上市公司從事研發工作的人員數量與公司員工數量的比例。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：年（二）基本計量單位：%（三）常用維度：1.行業分類；2.公司

78、控股情況分類（國有、民營、外資等）；3.是否紅籌企業（是、否）；4.是否特殊股權結構企業（是、否）；5.是否盈利（是、否）；6.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）。SK-III-13：股權激勵家數：股權激勵家數一、基本定義一、基本定義股權激勵家數股權激勵家數指統計期內股權激勵方案獲得股東會通過或實施的上市公司家數。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月（二）基本計量單位：家（三）常用維度：551.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）；2.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；3.激勵方案（股票期權、限制性股票授予等）；4.境內證券交易所；5.監管轄區，行政區劃。三、指標種類三、

79、指標種類（一）股權激勵公司家數（股東會通過）股權激勵公司家數（股東會通過）指統計期內在股東會上通過股權激勵方案的上市公司家數，按股東會通過日統計。（二）股權激勵公司家數（方案實施）股權激勵公司家數（方案實施）指統計期內實施股權激勵方案的上市公司家數，按方案實施日統計。四、相關制度規則四、相關制度規則上市公司股權激勵管理辦法（證監會令第 148 號）。SK-IV：信用交易：信用交易SK-IV-1：融資融券交易金額：融資融券交易金額一、基本定義一、基本定義融資融券交易金額融資融券交易金額指統計期內融資買入金額和融券賣出金額的合計。融資融券交易金額=融資買入金額+融券賣出金額二、統計屬性二、統計屬性

80、56（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.證券類別（股票、ETF 等）；2.業務類型（融資、融券）；3.境內證券交易所；4.證券公司。三、指標說明三、指標說明融資買入金額見 SK-IV-4 小節，融券賣出金額見 SK-IV-5 小節。四、相關制度規則四、相關制度規則（一）證券公司融資融券業務管理辦法（證監會令第 117號）；（二）證券公司風險控制指標管理辦法（證監會令第 166號）；（三）證券公司融資融券業務內部控制指引（證監會公告201132 號）；（四）上海證券交易所融資融券交易實施細則；（五）深圳證券交易所融資融券交易實施細則；（六）北京證券交易所融資融券交易細則；

81、（七）中國證券登記結算有限責任公司融資融券登記結算業務實施細則。57SK-IV-2：融資融券余額：融資融券余額一、基本定義一、基本定義融資融券余額融資融券余額指統計期末投資者未了結的融資交易和融券交易的金額。計算公式為：融資融券余額=融資余額+融券余額=（融資買入額融資償還額）+（融券賣出量融券償還量）標的證券統計日收盤價格二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.證券類別（股票、ETF 等）；2.業務類型（融資、融券）；3.境內證券交易所；4.證券公司。三、指標說明三、指標說明（一）融資償還包括直接還款、賣券還款和融資強制平倉。（二）融券償還包括買券

82、還券、直接還券、融券強制平倉、余券劃轉、融券正負權益調整和現金償還。（三）不計利息和費用。四、相關制度規則四、相關制度規則同 SK-IV-1 制度規則。58SK-IV-3：維持擔保比例維持擔保比例一、基本定義一、基本定義維持擔保比例維持擔保比例指統計期末客戶擔保物價值與融資融券債務之間的比例。計算公式為：二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：%（三）常用維度：1.投資者類型；2.證券公司。三、指標說明三、指標說明信用證券賬戶內的證券，由于調出可充抵范圍、暫停交易、權益處理、實施風險警示等原因，其市值可根據約定的公允價格或其他方式計算。四、相關制度規則四、相關制度規則同

83、SK-IV-1 制度規則。59SK-IV-4：融資買入金額：融資買入金額一、基本定義一、基本定義融資買入金額融資買入金額指統計期內投資者從證券公司借入資金買入標的證券的金額。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.證券類別（股票、ETF 等）；2.投資者類型；3.境內證券交易所；4.證券公司。三、指標說明三、指標說明具體統計時，融資買入金額為通過投資者信用賬戶且交易申報指令為融資買入的金額。四、相關制度規則四、相關制度規則同 SK-IV-1 制度規則。SK-IV-5：融券賣出金額：融券賣出金額一、基本定義一、基本定義融券賣出金額融券賣出金額指統計期內

84、投資者從證券公司借入證券并賣出的60金額。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.證券類別（股票、ETF 等）；2.投資者類型；3.境內證券交易所；4.證券公司。三、指標說明三、指標說明具體統計時，融券賣出金額為通過投資者信用賬戶且交易申報指令為融券賣出的金額。四、相關制度規則四、相關制度規則同 SK-IV-1 制度規則。SK-IV-6：信用證券賬戶數：信用證券賬戶數一、基本定義一、基本定義信用證券賬戶數信用證券賬戶數指統計期末投資者為參與融資融券交易開立的信用證券賬戶數量合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：戶61（三

85、）常用維度：1.投資者類型；2.境內證券交易所；3.證券公司。三、相關制度規則三、相關制度規則同 SK-IV-1 制度規則。SK-IV-7：信用交易客戶數：信用交易客戶數一、基本定義一、基本定義信用交易客戶數信用交易客戶數指統計期末已開立信用賬戶的投資者數量。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：個（三）常用維度：1.投資者類型；2.境內證券交易所；3.證券公司。三、相關制度規則三、相關制度規則同 SK-IV-1 制度規則。SK-IV-8：客戶擔保物集中度客戶擔保物集中度一、基本定義一、基本定義62客戶擔保物集中度客戶擔保物集中度指單一客戶提交的擔保物中單一擔保物市值占

86、該客戶總擔保物市值的比例。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：%（三）常用維度：1.證券類別（股票、存托憑證等）；2.投資者類型。三、相關制度規則（一）證券公司融資融券業務管理辦法（證監會令第 117號）；（二）證券公司風險控制指標管理辦法（證監會令第 166號）；（三）證券公司融資融券業務內部控制指引（證監會公告201132 號）；（四）上海證券交易所融資融券交易實施細則；（五）深圳證券交易所融資融券交易實施細則；（六）北京證券交易所融資融券交易細則；（七）中國證券登記結算有限責任公司融資融券登記結算業務實施細則；（八）上海證券交易所融資融券交易業務指引第 1 號擔

87、保物集中度管理；63（九）深圳證券交易所證券交易業務指引第 2 號融資融券擔保物集中度管理；（十）北京證券交易所融資融券擔保物集中度管理業務指引。SK-IV-9：單一股票的擔保物比例單一股票的擔保物比例一、基本定義一、基本定義單一股票的擔保物比例單一股票的擔保物比例指客戶提交的信用賬戶擔保物中單一股票（含存托憑證）總量占其上市可流通量的比例。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：%（三）常用維度：證券類別（股票、存托憑證等）。三、相關制度規則同 SK-IV-8 制度規則。SK-IV-10：轉融通交易金額轉融通交易金額一、基本定義一、基本定義轉融通交易金額轉融通交易金額指

88、統計期內中國證券金融公司將自有或者依法籌集的資金和證券出借給證券公司的金額。計算公式為：轉融通交易金額=轉融資交易額+轉融券交易額=轉融資新合約融出額+轉融券新合約融出額+轉融券展期合約融出額64二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.業務類型（轉融資、轉融券）；2.期限；3.費率。三、相關制度規則三、相關制度規則（一）轉融通業務監督管理試行辦法（證監會令第 177 號）；（二）中國證券金融股份有限公司轉融通業務規則（試行）；（三）上海證券交易所轉融通證券出借交易實施辦法（試行）；（四）深圳證券交易所轉融通證券出借交易實施辦法（試行）；（五）中國證券

89、登記結算有限責任公司證券出借及轉融通登記結算業務實施細則。SK-IV-11：轉融通歸還金額：轉融通歸還金額一、基本定義一、基本定義轉融通歸還金額轉融通歸還金額指統計期內證券公司到期需歸還給中國證券金融公司的轉融通本金金額，不包含息費。計算公式為：轉融通歸還金額=轉融資歸還金額+轉融券歸還金額=轉融資歸還金額+（轉融券融出歸還量標的證券實際歸還日收盤價）65二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.業務類型（轉融資、轉融券）；2.期限；3.費率。三、相關制度規則三、相關制度規則同 SK-IV-10 制度規則。SK-IV-12：轉融通期末余額：轉融通期末余

90、額一、基本定義一、基本定義轉融通期末余額轉融通期末余額指統計期末證券公司未了結的轉融資合約和轉融券合約的金額。計算公式為：轉融通期末余額=轉融資期末余額+轉融券期末余額=（業務開展以來轉融資融出總額業務開展以來轉融資歸還總額）+（轉融券融出量轉融券融出歸還量+未了結轉融券合約的權益補償量）標的證券統計日收盤價或公允價格+未了結轉融券合約的權益補償資金金額二、統計屬性二、統計屬性66（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.業務類型（轉融資、轉融券）；2.期限；3.費率。三、相關制度規則三、相關制度規則同 SK-IV-10 制度規則。SK-IV-13：轉融通保證金余額：轉融通保

91、證金余額一、基本定義一、基本定義轉融通保證金余額轉融通保證金余額指統計期末借入人（證券公司）在中國證券金融公司交存的作為轉融通業務擔保物的余額。擔保物包括資金和中國證券金融公司認可的證券。計算公式為：轉融通保證金余額=保證金資金+未到賬現金權益+（可充抵保證金證券市值證券轉融通折算率）+（未到賬證券權益市值證券轉融通折算率）其中：保證金資金=轉融通擔保資金賬戶余額被異常凍結的保證金資金+被臨時使用的保證金資金等，可充抵保證金證券市值=（轉融通擔保證券賬戶證券被異常凍67結的證券+被臨時使用的證券等）最新收盤價或公允價格。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用

92、維度：1.擔保物類別；2.證券公司。三、相關制度規則三、相關制度規則中國證券金融股份有限公司轉融通業務保證金管理實施細則（試行）。SK-IV-14：轉融通保證金比例：轉融通保證金比例一、基本定義一、基本定義轉融通保證金比例轉融通保證金比例指統計期末證券公司交存的保證金與證券公司未償還的轉融通負債價值的比例。轉融通保證金比例=轉融通保證金余額轉融資金額+（出借證券數量+權益補償證券數量）最新收盤價+轉融通費用+權益補償資金+違約金100%二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：%68（三）常用維度：證券公司。三、相關制度規則三、相關制度規則同 SK-IV-13 制度規則。S

93、K-IV-15：做市借券融出金額做市借券融出金額一、基本定義一、基本定義做市借券融出金額做市借券融出金額指統計期內中國證券金融公司出借給證券公司并供其用于證券做市業務的證券市值。計算公式為：做市借券融出金額=做市借券新融出額+做市借券展期融出額=（做市借券新融出數量標的證券融出日收盤價）+（做市借券展期融出數量標的證券展期日收盤價）二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.期限；2.費率。三、相關制度規則三、相關制度規則（一）轉融通業務監督管理試行辦法（證監會令第 177 號）；（二）中國證券金融股份有限公司、上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公

94、司科創板做市借券業務細則；69（三）中國證券金融股份有限公司轉融通業務規則（試行）；（四）上海證券交易所轉融通證券出借交易實施辦法（試行）；（五）深圳證券交易所轉融通證券出借交易實施辦法（試行）；（六）中國證券登記結算有限責任公司證券出借及轉融通登記結算業務實施細則。SK-IV-16：做市借券歸還金額做市借券歸還金額一、基本定義一、基本定義做市借券歸還金額做市借券歸還金額指統計期內證券公司做市借券到期需歸還給中國證券金融公司的證券市值，不包含息費。計算公式為：做市借券歸還金額=（做市借券歸還數量標的證券歸還日收盤價）二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度

95、：1.期限；2.費率。三、相關制度規則三、相關制度規則同 SK-IV-15 制度規則。SK-IV-17：做市借券期末余額做市借券期末余額70一、基本定義一、基本定義做市借券期末余額做市借券期末余額指統計期末證券公司未了結的做市借券合約金額。計算公式為：做市借券期末余額=（做市借券融出數量做市借券歸還數量+未了結做市借券合約的權益補償數量）標的證券統計日收盤價或公允價格+未了結做市借券合約的權益補償資金金額二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.期限；2.費率。三、相關制度規則三、相關制度規則同 SK-IV-15 制度規則。SK-IV-18：做市借券保

96、證金余額做市借券保證金余額一、基本定義一、基本定義做市借券保證金余額指統計期末借入人（證券公司）在中國證券金融公司交存的做市借券業務擔保物的價值，包括資金余額和中國證券金融公司認可的證券價值。計算公式為：做市借券保證金余額=保證金資金+未到賬現金權益+（可充抵保證金證券市值+未到賬證券權益市值）折算率71其中：保證金資金=做市借券擔保資金賬戶余額被異常凍結的保證金資金+被臨時使用的保證金資金可充抵保證金證券市值=（做市借券擔保證券賬戶證券數量被異常凍結的證券數量+被臨時使用的證券數量）最新收盤價或公允價格。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.擔保

97、物類別；2.證券公司。三、相關制度規則三、相關制度規則（一）中國證券金融股份有限公司、上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司科創板做市借券業務細則；（二）中國證券金融股份有限公司轉融通業務保證金管理實施細則（試行）。SK-IV-19：做市借券保證金比例做市借券保證金比例一、基本定義一、基本定義做市借券保證金比例做市借券保證金比例指統計期末證券公司交存的保證金與證券公司未償還的做市借券負債價值的比例。計算公式為：72保證金比例=做市借券保證金余額（出借證券數量+權益補償證券數量）最新收盤價+做市借券費用+權益補償資金+違約金100%二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單

98、位：%（三）常用維度：證券公司三、相關制度規則三、相關制度規則同 SK-IV-18 制度規則。SK-V：新股發行：新股發行SK-V-1：平均超募比率平均超募比率一、基本定義一、基本定義平均超募比率平均超募比率指統計期內全部 IPO 公司的超募資金與預計募集資金的比率。計算公式為：其中：FAFR平均超募比率n統計期內 IPO 股票只數FAFi第 i 只 IPO 股票超募資金73FEFi第 i 只 IPO 股票預計募集資金二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：%（三）常用維度：1.股份類型（A 股、B 股）；2.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）；3.行業分類；4.公

99、司控股情況分類（國有、民營、外資等）；5.境內證券交易所。三、指標說明三、指標說明（一）超募資金=首發募集資金預計募集資金，其中首發募集資金不扣除發行費用。（二）在計算一組股票平均超募比率時，包含首發募集資金少于預計募集資金的股票。（三）在北交所向不特定合格投資者公開發行股票并上市按照IPO 統計。SK-V-2：平均首發價格平均首發價格一、基本定義一、基本定義平均首發價格平均首發價格指統計期內 IPO 股票的算術平均發行價格。計算公式為：74其中：FP平均首發價格n統計期內 IPO 股票只數FPi第 i 只 IPO 股票的首發價格二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元

100、（三）常用維度：1.股份類型（A 股、B 股）；2.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）；3.行業分類；4.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；5.境內證券交易所。三、指標說明三、指標說明在北交所向不特定合格投資者公開發行股票并上市按照 IPO 統計。SK-V-3：平均網上發行中簽率平均網上發行中簽率一、基本定義一、基本定義75平均網上發行中簽率平均網上發行中簽率指統計期內 IPO 股票的網上發行中簽率的算術平均值。計算公式為：其中：ISR平均網上發行中簽率ISRi第 i 只 IPO 股票的網上發行中簽率n統計期內 IPO 股票只數二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計

101、量單位：%（三）常用維度：1.股份類型（A 股、B 股）；2.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）；3.行業分類；4.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）。三、指標說明三、指標說明在北交所向不特定合格投資者公開發行股票并上市按照 IPO 統計。SK-V-4：新股破發率新股破發率一、基本定義一、基本定義76新股破發率新股破發率指統計期內破發的 IPO 股票數量占全部 IPO 股票數量的比率。計算公式為：其中：BR新股破發率m統計期內破發的 IPO 股票只數n統計期內 IPO 股票只數二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：%（三）常用維度：1.股份類型（A 股、B 股

102、）；2.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）；3.行業分類；4.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；5.境內證券交易所。三、三、指標說明指標說明（一）破發一般指期末價格跌破首發價格。根據統計需要，在注明的情況下也可按盤中最低價格跌破首發價格判定破發。（二）統計時應注明 IPO 時間區間和判定破發的時間區間。例如，上市首日破發率指統計期內 IPO 股票中上市首日破發的股票數量占比。77（三）在北交所向不特定合格投資者公開發行股票并上市按照IPO 統計。SK-VI：股票質押式回購：股票質押式回購SK-VI-1：質押率：質押率一、基本定義一、基本定義質押率質押率指初始交易金額與質押標的證券市

103、值的比率。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：%（三）常用維度：1.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）；2.境內證券交易所；3.行業分類；4.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）。三、相關制度規則三、相關制度規則股票質押式回購交易及登記結算業務辦法。SK-VI-2：質押比例：質押比例一、基本定義一、基本定義質押比例質押比例指統計期末單只A股股票質押數量與其A股股本的比例。78二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：%（三）常用維度：1.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）；2.境內證券交易所；3.行業分類；4.公司控股情況分類（國有、

104、民營、外資等）；5.融出方類型（個人、一般企業、銀行、證券公司自有資金、證券公司資產管理計劃、證券公司資產管理子公司管理的資產管理計劃等）。三、相關制度規則三、相關制度規則同 SK-VI-1 制度規則。SK-VI-3：股票質押式回購成交金額：股票質押式回購成交金額一、基本定義一、基本定義股票質押式回購成交金額股票質押式回購成交金額指統計期內成交確認的全部股票質押式回購初始交易成交金額合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：791.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）；2.境內證券交易所；3.行業分類；4.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；

105、5.融出方類型（個人、一般企業、銀行、證券公司自有資金、證券公司資產管理計劃、證券公司資產管理子公司管理的資產管理計劃等）。三、相關制度規則三、相關制度規則同 SK-VI-1 制度規則。SK-VI-4：待購回金額：待購回金額一、基本定義一、基本定義待購回金額待購回金額指統計期末融入方應付金額。計算公式為：待購回金額=初始交易合約的未償還本金+未償還利息+未償還罰息+未償還違約金+未償還其他費用二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：融出方類型（個人、一般企業、銀行、證券公司自有資金、證券公司資產管理計劃、證券公司資產管理子公司管理的資產管理計劃等）。三、

106、相關制度規則三、相關制度規則80同 SK-VI-1 制度規則。SK-VI-5：履約保障比例：履約保障比例一、基本定義一、基本定義履約保障比例履約保障比例指統計期末質押資產總額（初始交易合約及其合并管理的質押標的證券、相應孳息及其他擔保物價值之和）與融入方應付金額的比值。計算公式為：履約保障比例=質押資產總額/融入方應付金額二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：%（三）常用維度：融出方類型（個人、一般企業、銀行、證券公司自有資金、證券公司資產管理計劃、證券公司資產管理子公司管理的資產管理計劃等）。三、相關制度規則三、相關制度規則同 SK-VI-1 制度規則。SK-VII：

107、上市公司并購重組：上市公司并購重組SK-VII-1：上市公司并購重組家數：上市公司并購重組家數一、基本定義一、基本定義上市公司并購重組家數上市公司并購重組家數指統計期內實施上市公司收購、資產重組、合并、分立分拆和股份回購行為的上市公司數量的合計。81二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月（二）基本計量單位：家（三）常用維度：1.股份類型（A 股、B 股）；2.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）；3.行業分類；4.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；5.監管轄區，行政區劃；6.是否有境外投資者參與（是、否）；7.是否發行定向可轉換債券（是、否）；8.是否發行優先股（是、否）；9.是

108、否涉及行政許可（是、否）。三、指標種類三、指標種類根據是否包含回購，上市公司并購重組家數可分為：上市公司并購重組家數（含回購）和上市公司并購重組家數（不含回購）。四四、指標說明、指標說明（一）上市公司收購家數見 SK-VII-3 小節；上市公司資產重組家數見 SK-VII-5 小節；上市公司合并家數見 SK-VII-7 小節；上市公司分立分拆家數見 SK-VII-9 小節；上市公司股份回購家數見SK-VII-11 小節。（二）統計期內同一家上市公司出現了收購、資產重組、合并、82分立分拆和股份回購中的多種行為的計為 1 家，下同。（三）是否發行優先股指上市公司是否通過發行優先股的方式實施并購重

109、組，下同。（四）是否發行定向可轉換債券指上市公司是否通過發行定向可轉換債券的方式實施并購重組，下同。（五）一般情況下，上市公司并購重組家數包括回購。五五、相關制度規則、相關制度規則（一）上市公司重大資產重組管理辦法（證監會令第 214號）；（二）上市公司收購管理辦法（證監會令第 166 號）；（三）上市公司分拆規則（試行）（證監會公告20225號）；（四）上市公司股份回購規則（證監會公告202363 號）；（五）上海證券交易所股票上市規則；（六）上海證券交易所科創板股票上市規則；（七）深圳證券交易所股票上市規則；（八）深圳證券交易所創業板股票上市規則；（九）北京證券交易所股票上市規則。SK-V

110、II-2：上市公司并購重組金額：上市公司并購重組金額一、基本定義一、基本定義上市公司并購重組金額上市公司并購重組金額指統計期內上市公司收購、資產重組、83合并、分立分拆和股份回購的交易金額的合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.股份類型（A 股、B 股）；2.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）；3.行業分類；4.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；5.監管轄區，行政區劃；6.是否有境外投資者參與（是、否）；7.是否發行定向可轉換債券（是、否）；8.是否發行優先股（是、否）；9.是否涉及行政許可（是、否）。三、指標種類三、指標種類根據

111、是否包含回購，上市公司并購重組金額可分為：上市公司并購重組金額（含回購）和上市公司并購重組金額（不含回購）。四四、指標說明、指標說明（一）上市公司收購金額見 SK-VII-4 小節；上市公司資產重組金額見 SK-VII-6 小節；上市公司合并金額見 SK-VII-8 小節；上市公司分立分拆金額見 SK-VII-10 小節；上市公司股份回購金額見SK-VII-12 小節。84（二）一般情況下，上市公司并購重組金額包括回購金額。五五、相關制度規則、相關制度規則同 SK-VII-1 制度規則。SK-VII-3：上市公司收購家數：上市公司收購家數一、基本定義一、基本定義上市公司收購家數上市公司收購家數

112、指統計期內投資者按照上市公司收購管理辦法直接或間接取得上市公司股份，且涉及履行信息披露義務的上市公司數量。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月（二）基本計量單位：家（三）常用維度：1.股份類型（A 股、B 股）；2.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）；3.行業分類；4.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；5.監管轄區，行政區劃；6.是否有境外投資者參與（是、否）；7.是否發行優先股（是、否）。三、指標種類三、指標種類（一）根據上市公司收購方式，上市公司收購家數分為：協議85收購家數，要約收購家數，集中競價交易收購家數，間接收購家數，國有股行政劃轉、變更或合并方式收購家數，執行法

113、院裁定方式收購家數，繼承方式收購家數，贈予方式收購家數等。協議收購家數指投資者在證券交易所之外，與被收購公司的股東就股份的收購價格、數量等方面進行協商，取得被收購上市公司股份所涉及的上市公司數量。要約收購家數指投資者按照同等價格和同一比例等相同的要約條件向上市公司股東公開發出收購其所持有的公司股份的行為所涉及的上市公司數量。間接收購家數指投資者雖不是上市公司的股東，但通過投資關系、協議、其他安排導致其擁有上市公司的股份達到上市公司收購管理辦法規定的信息披露義務標準的行為所涉及的上市公司數量。（二）根據實際控制人變更情況，上市公司收購家數分為：上市公司收購家數（實際控制人變更）和上市公司收購家數

114、（實際控制人未變更）。在實際控制人未變更的情形中，可進一步統計大股東增持家數，指第一大股東以及持股 30%以上的股東收購上市公司股份行為所涉及的上市公司數量。四、指標說明四、指標說明（一）上市公司收購家數的統計范圍包括：簡式權益變動報告書、詳式權益變動報告書、上市公司收購報告書（含要約收購報告書）和股份增持公告等披露的上市公司收購行為。86（二）上市公司收購家數可使用收購報告書、權益變動報告書或股份增持公告披露日作為指標的統計日，實際使用時應注明具體統計口徑。（三）統計期內，同一家上市公司出現了多次收購行為的計為1 家；交易雙方均為上市公司的計為 1 家。五、相關制度規則五、相關制度規則（一）

115、上市公司收購管理辦法（證監會令第 166 號）；（二）上海證券交易所股票上市規則；（三）上海證券交易所科創板股票上市規則；（四）深圳證券交易所股票上市規則；（五）深圳證券交易所創業板股票上市規則；（六）北京證券交易所股票上市規則。SK-VII-4：上市公司收購金額：上市公司收購金額一、基本定義一、基本定義上市公司收購金額上市公司收購金額指統計期內投資者收購上市股份所支付金額的合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.股份類型（A 股、B 股）；872.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）；3.行業分類；4.公司控股情況分類（國有、民營、外資等

116、）；5.監管轄區，行政區劃；6.是否有境外投資者參與（是、否）；7.是否發行優先股。三、指標種類三、指標種類上市公司收購金額的指標分類參見 SK-VII-3 小節。四、指標說明四、指標說明（一）上市公司收購金額一般為投資者收購上市公司股份實際支付的金額；間接收購金額為ACAMin，計算公式為：其中：ACAMin間接收購金額EAV投資者實際支付的金額SHR被收購上市公司股東持有上市公司股份比例NEAma上市公司的凈資產總額NEA被收購的上市公司股東的凈資產總額（二）國有股行政劃轉、變更或合并，繼承，贈予等方式收購上市公司的收購金額一般為零。（三）統計范圍同 SK-VII-3 相關說明。88五、五

117、、相關制度規則相關制度規則同 SK-VII-3 制度規則。SK-VII-5：上市公司資產重組家數：上市公司資產重組家數一、基本定義一、基本定義上市公司資產重組家數上市公司資產重組家數指統計期內公告購買、出售資產的上市公司數量的合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月（二）基本計量單位：家（三）常用維度：1.股份類型（A 股、B 股）；2.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）；3.行業分類；4.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；5.監管轄區，行政區劃；6.標的資產（境內資產、境外資產）；7.是否關聯交易（是、否）；8.是否發行定向可轉換債券（是、否）；9.是否發行優先股（是、否

118、）。三、指標種類三、指標種類（一）根據標的資產規模，上市公司資產重組家數分為：重大89資產重組家數和非重大資產重組家數。（二）根據重組類型，上市公司資產重組家數分為：重組上市家數、大股東資產注入家數、第三方購買家數及其他類型重組家數。重組上市家數指滿足上市公司重大資產重組管理辦法規定的重組行為所涉及的上市公司數量。大股東資產注入家數指除重組上市以外，上市公司向大股東購買資產的重組行為所涉及的上市公司數量。第三方購買家數指上市公司購買非關聯第三方資產的重組行為所涉及的上市公司數量。（三）根據重組目的，上市公司資產重組家數分為：產業整合家數和非產業整合家數。產業整合家數指上市公司收購資產所屬行業與

119、上市公司所屬行業相關或處于行業上下游的重組行為所涉及的上市公司數量。（四）根據支付方式，上市公司資產重組家數分為：上市公司資產重組家數（現金）、上市公司資產重組家數（股份）、上市公司資產重組家數（資產）、上市公司資產重組家數（含可轉債）、上市公司資產重組家數（混合）。其中，上市公司資產重組家數（現金）、上市公司資產重組家數（股份）、上市公司資產重組家數（資產）統計口徑為僅采用對應單項支付方式的上市公司資產重組家數，上市公司資產重組家數（含可轉債）統計口徑為含可轉債支付方式的上市公司資產重組家數，上市公司資產重組家數（混合）統計口徑為除上述支付方式以外的上市公司資產重組家數。90（五）根據是否需

120、要行政許可，上市公司資產重組家數分為：上市公司資產重組家數（需要行政許可）和上市公司資產重組家數（不需行政許可）。四、指標說明四、指標說明（一）上市公司資產重組家數的統計范圍及時間口徑：（1）滿足上市公司重大資產重組管理辦法規定的行為，以注冊日作為指標的統計日，也可在注明的情況下采用股東會決議公告日；（2）根據上海證券交易所股票上市規則深圳證券交易所股票上市規則深圳證券交易所創業板股票上市規則上海證券交易所科創板股票上市規則北京證券交易所股票上市規則披露的行為，以董事會決議公告日作為指標的統計日；（3）除（1）和（2）的情形外，上市公司發布公告披露的資產交易行為，以資產交易公告日作為指標的統計

121、日。（二）統計期內，同一家上市公司實施了多次資產重組行為的計為 1 家；上市公司資產重組行為中，交易雙方均為上市公司的計為 1 家。五、相關制度規則五、相關制度規則同 SK-VII-3 制度規則。SK-VII-6：上市公司資產重組金額：上市公司資產重組金額一、基本定義一、基本定義上市公司資產重組金額上市公司資產重組金額指統計期內上市公司實施資產重組交易91金額的合計，包含重大資產重組金額和非重大資產重組金額。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.股份類型（A 股、B 股）；2.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）；3.行業分類；4.公司控股情況

122、分類（國有、民營、外資等）；5.監管轄區，行政區劃；6.標的資產（境內資產、境外資產）；7.是否關聯交易（是、否）；8.是否發行定向可轉換債券（是、否）；9.是否發行優先股（是、否）。三、指標種類三、指標種類（一）根據資金情況，上市公司資產重組金額分為：上市公司資產重組金額（資產交易）和上市公司資產重組金額（配套融資）。上市公司資產重組金額（資產交易）指上市公司資產重組中標的資產交易定價金額的合計；上市公司資產重組金額（配套融資）指上市公司資產重組中發行股份或定向可轉債購買資產涉及的募集配套資金金額的合計。其中，上市公司資產重組金額（注冊募集配套融資）是經中國證券監督管理委員會注冊的募集配套資

123、金的總額；92上市公司資產重組金額（實際募集配套融資）是上市公司實際募集的配套資金的總額。上市公司資產重組金額（配套融資）可以分為支付對價的配套融資金額和非支付對價的配套融資金額。其中，支付對價的配套融資金額指特定對象以現金或者資產認購上市公司向特定對象發行的股份或定向可轉債后，上市公司用同一次向特定對象發行所募集的資金向該特定對象購買資產所支付的金額；非支付對價的配套融資金額指上市公司發行股份或定向可轉債購買資產的同時募集部分配套資金，且未用于支付本次資產購買行為的資金總額。上市公司資產重組金額=上市公司資產重組金額（資產交易）+非支付對價的配套融資金額=上市公司資產重組金額（資產交易）+上

124、市公司資產重組金額（配套融資）-支付對價的配套融資金額。（二）上市公司資產重組金額的其他指標種類參見 SK-VII-5 小節。四、指標說明四、指標說明（一）資產重組交易金額不進行抵消處理，如上市公司以存量資產與重組方進行置換、向第三方出售資產再向重組方購買資產等情形，均以各項資產金額之和作為本次交易金額；未披露資產交易金額的記為零。（二）統計范圍和統計時點口徑參見 SK-VII-5。五、相關制度規則五、相關制度規則同 SK-VII-3 制度規則。93SK-VII-7：上市公司合并家數：上市公司合并家數一、基本定義一、基本定義上市公司合并家數上市公司合并家數指統計期內根據中華人民共和國公司法規定

125、實施合并行為的上市公司數量。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月（二）基本計量單位：家（三）常用維度：1.股份類型（A 股、B 股）；2.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）；3.行業分類；4.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；5.監管轄區，行政區劃；6.是否涉及跨境（是、否）；7.是否發行優先股（是、否）；8.是否發行定向可轉債（是、否）。三、指標種類三、指標種類（一）根據合并類型，上市公司合并家數分為：上市公司吸收合并非上市公司家數、上市公司吸收合并上市公司家數和非上市公司吸收合并上市公司家數。（二）根據合并目的，上市公司合并家數分為：產業整合合并94家數和非產業整合合并家

126、數。產業整合合并家數指上市公司吸收合并行為中，吸收合并方和被吸收合并方屬于同行業或相近產業的行為所涉及的上市公司數量；非產業整合合并家數指除產業整合合并外的上市公司合并家數。（三）根據支付方式，上市公司合并家數分為：上市公司合并家數（現金）、上市公司合并家數（換股）、上市公司合并家數（含可轉債）和上市公司合并家數（混合）。其中，上市公司合并家數（現金）、上市公司合并家數（換股）統計口徑為僅采用對應單項支付方式的上市公司合并家數，上市公司合并家數（含可轉債）統計口徑為含可轉債支付方式的上市公司合并家數，上市公司合并家數（混合）統計口徑為除上述支付方式以外的上市公司合并家數。四、指標說明四、指標說

127、明（一）統計期內同一家上市公司實施了多次吸收合并行為的計為 1 家。（二）涉及行政許可的吸收合并采用注冊日作為指標的統計日，不涉及行政許可的吸收合并采用股東會決議公告日作為指標的統計日。五、五、相關制度規則相關制度規則（一）中華人民共和國公司法（中華人民共和國主席令第十五號）；（二）上市公司重大資產重組管理辦法（證監會令第 214號）。95SK-VII-8：上市公司合并金額：上市公司合并金額一、基本定義一、基本定義上市公司合并金額上市公司合并金額指統計期內根據中華人民共和國公司法規定實施合并行為所涉及交易金額的合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月（二）基本計量單位：元（三）常用維度

128、：1.股份類型（A 股、B 股）；2.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）；3.行業分類；4.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；5.監管轄區，行政區劃；6.是否涉及跨境（是、否）；7.是否發行優先股（是、否）；8.是否發行定向可轉債（是、否）。三、指標種類三、指標種類上市公司合并金額的指標分類參見 SK-VII-7 小節。四、指標說明四、指標說明（一）上市公司合并金額分為上市公司合并成交金額和上市公司合并交易金額。96上市公司合并成交金額的計算公式為：MERAMun=SHRmerPRM+CPAY其中：MERAMun上市公司合并成交金額SHRmer合并方發行股數PRM換股價格CPAY現

129、金支付對價（上市公司合并方案沒有現金支付，則現金支付對價為零）上市公司合并交易金額的計算公式為：MERAMbi=MERAMun+MAVme其中：MERAMbi上市公司合并交易金額MAVme吸收合并定價日，吸收合并方的市值（二）統計范圍和統計時點口徑參見 SK-VII-7 小節。五、五、相關制度規則相關制度規則同 SK-VII-7 制度規則。SK-VII-9：上市公司分立分拆家數：上市公司分立分拆家數一、基本定義一、基本定義上市公司分立分拆家數上市公司分立分拆家數指統計期內實施分立或分拆行為的上市公司數量的合計，包括全資子公司和控股子公司的分立分拆。二、統計屬性二、統計屬性97（一）基本頻度：月

130、（二）基本計量單位：家（三）常用維度：1.股份類型（A 股、B 股）；2.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）；3.行業分類；4.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；5.監管轄區，行政區劃；6.標的資產（境內資產、境外資產）。三、指標種類三、指標種類根據分立分拆類型，上市公司分立家數可以分為：派生分立家數，新設分立家數和分拆家數。派生分立家數指上市公司分立行為中，原公司的主體資格未消滅的上市公司家數；新設分立家數指上市公司分立行為中，原公司的主體資格消滅的上市公司家數。分拆家數指上市公司所屬企業單獨上市的家數。四、指標說明四、指標說明統計期內同一家上市公司實施多次分立分拆行為的計為 1

131、 家。五、相關制度規則五、相關制度規則（一）中華人民共和國公司法（中華人民共和國主席令第十五號）；（二）上市公司分拆規則（試行）（證監會公告2022598號）。SK-VII-10：上市公司分立分拆金額：上市公司分立分拆金額一、基本定義一、基本定義上市公司分立分拆金額上市公司分立分拆金額指統計期內上市公司實施分立或分拆行為所涉及金額的合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.股份類型（A 股、B 股）；2.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）；3.行業分類；4.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；5.監管轄區，行政區劃；6.標的資產（境內資

132、產、境外資產）。三、指標種類三、指標種類上市公司分立分拆金額的指標種類參見 SK-VII-9 小節。四、指標說明四、指標說明（一）上市公司分立金額計算時采用新上市公司上市首個公告日前原上市公司的市值。（二）上市公司分拆金額計算時采用新上市公司上市首個公告99日前原上市公司最近一個會計年度合并報表中享有的該所屬企業的凈資產。五、五、相關制度規則相關制度規則同 SK-VII-9 制度規則。SK-VII-11：上市公司股份回購家數：上市公司股份回購家數一、基本定義一、基本定義上市公司股份回購家數上市公司股份回購家數指統計期內購買本公司發行的社會公眾股份的上市公司數量的合計。二、統計屬性二、統計屬性（

133、一）基本頻度：月（二）基本計量單位：家（三）常用維度：1.股份類型（A 股、B 股）；2.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）；3.行業分類；4.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；5.監管轄區，行政區劃；6.是否發行優先股（是、否）。三、指標種類三、指標種類根據回購方式，上市公司股份回購家數分為：競價回購家數、要約回購家數和其他方式回購家數。100四、指標說明四、指標說明（一）以回購實施完成日作為指標的統計日，即上市公司披露股份回購實施結果及股份變動公告日。（二）統計期內同一家上市公司實施多次股份回購的計為 1 家。五、相關制度規則五、相關制度規則（一）上市公司股份回購規則（證監會公

134、告202363 號）；（二）上海證券交易所股票上市規則；（三）上海證券交易所科創板股票上市規則；（四）深圳證券交易所股票上市規則；（五）北京證券交易所股票上市規則；（六）上海證券交易所上市公司自律監管指引第 7 號回購股份；（七）深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 9 號回購股份；（八）北京證券交易所上市公司持續監管指引第 4 號股份回購。SK-VII-12：上市公司股份回購金額：上市公司股份回購金額一、基本定義一、基本定義上市公司股份回購金額上市公司股份回購金額指統計期內上市公司購買本公司發行的社會公眾股份所支付金額的合計。二、統計屬性二、統計屬性101（一）基本頻度：月（二）基本計量單位

135、：元（三）常用維度：1.股份類型（A 股、B 股）；2.上市板塊（主板、創業板、科創板、北交所）；3.行業分類；4.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；5.監管轄區，行政區劃；6.是否發行優先股（是、否）。三、指標種類三、指標種類上市公司股份回購金額的指標種類參見 SK-VII-11 小節。四、指標說明四、指標說明統計范圍和統計時點口徑參見 SK-VII-11 小節。五、五、相關制度規則相關制度規則同 SK-VII-11 制度規則。SK-VIII：滬滬（深深）港通交易港通交易SK-VIII-1：滬滬（深深）港通港通標的證券只數標的證券只數一、基本定義一、基本定義滬（深）港通標的證券只數滬（

136、深）港通標的證券只數指統計期末滿足內地與香港股票市場交易互聯互通機制要求的標的證券只數。二、統計屬性二、統計屬性102（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：只（三）常用維度：1.證券類別（股票、股票 ETF）；2.互聯互通類型（滬股通、深股通、滬港通下港股通、深港通下港股通）。三、指標說明三、指標說明同時屬于滬港通下港股通標的和深港通下港股通標的的證券按1 只統計。四、相關制度規則四、相關制度規則（一）內地與香港股票市場交易互聯互通機制若干規定（證監會令第 200 號）；（二）上海證券交易所滬港通業務實施辦法；（三）深圳證券交易所深港通業務實施辦法。SK-VIII-2：滬滬（深深）港通港通交易

137、交易金額金額一、基本定義一、基本定義滬（深）港通交易金額滬（深）港通交易金額指統計期內通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制發生的標的證券交易金額合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元103（三）常用維度：1.證券類別（股票、股票 ETF）；2.互聯互通類型（滬股通、深股通、滬港通下港股通、深港通下港股通）；3.港股通投資者類型；4.買賣方向（買入金額、賣出金額）。三三、指標說明指標說明統計時應包含曾被納入但已調出標的范圍的證券。四、四、相關制度規則相關制度規則同 SK-VIII-1 制度規則。SK-VIII-3：賬戶持賬戶持滬（深）港通證券滬（深）港通證券市值

138、市值一、一、基本定義基本定義賬戶持滬（深）港通證券市值賬戶持滬（深）港通證券市值指統計期末滬（深）港通投資者所持滬（深）港通標的證券市值的合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.證券類別（股票、股票 ETF）；2.互聯互通類型（滬股通、深股通、滬港通下港股通、深港通下港股通）；1043.港股通投資者類型。三三、指標說明指標說明統計時應包含曾被納入但已調出標的范圍的證券。SK-IX：優先股優先股SK-IX-1：優先股公司家數優先股公司家數一、基本定義一、基本定義優先股公司家數優先股公司家數指統計期末發行優先股的公司數量合計。二、統計屬性二、統計屬

139、性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：家（三）常用維度：1.行業分類；2.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；3.公司上市情況分類（上市公司、非上市公眾公司）；4.監管轄區，行政區劃；5.發行場所（境內證券交易所、全國股轉系統）。三、指標說明三、指標說明（一）發行優先股的公司指其發行的優先股在中國證券登記結算有限責任公司進行登記存管的公司。（二）優先股公司家數一般按優先股初始登記日統計，也可在注明的情況下按上市日或掛牌日統計。105（三）發行多只優先股的公司，統計時按 1 家計算。（四）在境內發行優先股且注冊在境內的境外上市公司按非上市公眾公司統計。四、相關制度規則四、相關制度規則（一）

140、優先股試點管理辦法（證監會令第 209 號）；（二）上海證券交易所優先股試點業務實施細則；（三）深圳證券交易所優先股試點業務實施細則；（四）北京證券交易所上市公司向特定對象發行優先股業務細則；（五）全國中小企業股份轉讓系統優先股業務指引第 1 號發行和掛牌的申請文件與程序；（六）全國中小企業股份轉讓系統優先股業務指引第 2 號主辦券商推薦工作報告的內容與格式；（七）全國中小企業股份轉讓系統優先股業務指引第 3 號法律意見書的內容與格式。SK-IX-2：優先股股本優先股股本一、基本定義一、基本定義優先股股本優先股股本指統計期末在中國證券登記結算有限責任公司登記存管的優先股股份數量合計。二、統計屬

141、性二、統計屬性（一）基本頻度：日106（二）基本計量單位：股（三）常用維度：1.發行方式（公開、非公開）；2.行業分類；3.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；4.公司上市情況分類（上市公司、非上市公眾公司）；5.優先股種類（是否固定股息、是否強制分紅、是否累積分紅、是否參與、可否回購）；6.發行場所（境內證券交易所、全國股轉系統）。三、指標說明三、指標說明優先股股本默認按初始登記日進行統計，在注明統計口徑的情形下也可按上市日或掛牌日統計。四、相關制度規則四、相關制度規則同 SK-IX-1 制度規則。SK-IX-3：優先股市值優先股市值一、基本定義一、基本定義優先股市值優先股市值指統計期末

142、根據已上市或掛牌公司的優先股價格和對應優先股數量計算的股權價值合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元107（三）常用維度：1.發行方式（公開、非公開）；2.行業分類；3.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；4.公司上市情況分類（上市公司、非上市公眾公司）；5.優先股種類（是否固定股息、是否強制分紅、是否累積分紅、是否參與、可否回購）；6.發行場所（境內證券交易所、全國股轉系統）。三、指標說明三、指標說明如當日無交易價格，采用最后一次競價交易價格，如無則采用最后一次協議交易價格。如無交易成交記錄，采用發行價格。四、四、相關制度規則相關制度規則同 SK-IX-1

143、 制度規則。SK-IX-4：優先股優先股融資融資公司家數公司家數一、基本定義一、基本定義優先股優先股融資融資公司家數公司家數指統計期內通過發行優先股募集資金的公司數量。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：家（三）常用維度：1081.行業分類；2.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；3.公司上市情況分類（上市公司、非上市公眾公司）；4.監管轄區；5.是否首次發行優先股（是、否）；6.發行場所（境內證券交易所、全國股轉系統）。三、指標說明三、指標說明（一）優先股融資公司家數按優先股初始登記日統計，也可在注明的情況下按優先股上市日或掛牌日統計。（二）統計期內多次發行優先

144、股的上市公司統計為 1 家。四、相關制度規則四、相關制度規則同 SK-IX-1 制度規則。SK-IX-5：優先股優先股融資融資金額金額一、基本定義一、基本定義優先股優先股融資融資金額金額指統計期內通過發行優先股籌集的資金總額。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.發行方式（公開、非公開）；2.行業分類；1093.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；4.公司上市情況分類（上市公司、非上市公眾公司）；5.是否首次發行優先股融資（是、否）；6.優先股種類（是否固定股息、是否強制分紅、是否累積分紅、是否參與、可否回購）；7.發行認購方式（現金、資產）；

145、8.發行場所（境內證券交易所、全國股轉系統）。三、指標說明三、指標說明統計口徑相關說明參見 SK-IX-4。四、相關制度規則四、相關制度規則同 SK-IX-1 制度規則。SK-IX-6：優先股成交量優先股成交量一、基本定義一、基本定義優先股成交量優先股成交量指統計期內全部優先股成交數量合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：股（三）常用維度：1.發行方式（公開、非公開）；2.行業分類；3.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；1104.公司上市情況分類（上市公司、非上市公眾公司）；5.交易/轉讓場所（境內證券交易所、全國股轉系統）；6.優先股種類（是否固定股息、是

146、否強制分紅、是否累積分紅、是否參與、可否回購）。三、相關制度規則三、相關制度規則同 SK-IX-1 制度規則。SK-IX-7：優先股成交金額優先股成交金額一、基本定義一、基本定義優先股成交金額優先股成交金額指統計期內全部優先股成交金額合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.發行方式（公開、非公開）；2.行業分類；3.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；4.公司上市情況分類（上市公司、非上市公眾公司）；5.交易/轉讓場所（境內證券交易所、全國股轉系統）；6.優先股種類（是否固定股息、是否強制分紅、是否累積分紅、是否參與、可否回購）。三三、相關

147、制度規則、相關制度規則111同 SK-IX-1 制度規則。SK-IX-8：優先股股息總額優先股股息總額一、基本定義一、基本定義優先股股息總額優先股股息總額指統計期內公司派發的優先股股息合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.行業分類；2.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；3.公司上市情況分類（上市公司、非上市公眾公司）；4.交易/轉讓場所（境內證券交易所、全國股轉系統）。三、指標種類三、指標種類根據公司派發股息的實際情況，優先股股息總額可以分為：（一）應付優先股股息總額應付優先股股息總額指統計期內公司按照協議應派發的優先股股息合計。（二）

148、實際優先股股息總額實際優先股股息總額指統計期內公司實際派發的優先股股息合計。四、相關制度規則四、相關制度規則112同 SK-IX-1 制度規則。SK-IX-9：優先股股息率優先股股息率一、一、基本定義基本定義優先股股息率優先股股息率指優先股的每股股息與其價格之間的比率。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：%（三）常用維度：1.行業分類；2.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；3.公司上市情況分類（上市公司、非上市公眾公司）；4.交易/轉讓場所（境內證券交易所、全國股轉系統）。三、指標種類三、指標種類根據股息和優先股價格選取的不同，股息率可以分為：（一）票面股息率票

149、面股息率指優先股發行時約定的每股股息與其票面金額之間的比率。計算公式為：NDP=NDYND 100%其中：NDP票面股息率NDY每股約定股息113ND優先股票面金額（二）實際股息率實際股息率指優先股實際派發的每股股息與其價格的比率。通常用優先股實際派發的股息總額與優先股期末市值的比率來計算股息率，計算公式為：DP=DYCAP 100%其中：DP實際股息率DY統計期內的優先股實際派發的股息總額CAP樣本優先股期末市值四、指標說明四、指標說明（一）對一組優先股的平均票面股息率通常用算術平均法計算，計算公式為：其中：NDP（avg）平均票面股息率n優先股股票只數NDPi第 i 只優先股票面股息率（二

150、）對一組優先股的平均實際股息率通常用總體法計算，計算公式為：114其中：DP（avg）平均實際股息率n優先股股票只數DYi第 i 只優先股實際派發的股息總額CAPi第 i 只優先股期末市值五、相關制度規則五、相關制度規則同 SK-IX-1 制度規則。SK-X：股票期權股票期權SK-X-1：期權保證金期權保證金一、基本定義一、基本定義期權保證金期權保證金是指統計期末股票期權交易者按照規定標準繳納的資金或者證券，用于結算期權合約和擔保期權合約履行。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.期權品種；2.期權合約。115三、指標種類三、指標種類按照保證金的不

151、同類別，主要有以下兩種保證金指標：（一）交易保證金交易保證金分為開倉保證金和維持保證金。1.開倉保證金指交易所對每筆賣出開倉申報實時計算并對有效賣出開倉申報實時扣減的保證金日間額度。2.維持保證金指結算參與人存入期權保證金賬戶、用于履約擔保且已被合約占用的保證金。（二）結算準備金結算準備金指結算參與人存入期權保證金賬戶，未被合約占用的保證金。四、指標說明四、指標說明股票期權交易中，股票期權買方不需要繳納保證金。五、相關制度規則五、相關制度規則（一）上海證券交易所股票期權試點交易規則；（二）上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司股票期權試點風險控制管理辦法；（三）深圳證券交易所股票期權試點

152、交易規則。SK-X-2：期權持倉量：期權持倉量一、基本定義一、基本定義期權持倉量期權持倉量指統計期末未平倉期權合約數量的合計。116二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：張（三）常用維度：1.期權品種；2.合約系列；3.合約類型（認購期權合約、認沽期權合約）；4.境內證券交易所。三、指標說明三、指標說明（一）期權合約了結方式包括平倉、行權和自動到期。（二）期權品種的持倉量為統計期末該品種所有期權合約的持倉量合計值。（三）期權市場的持倉量為統計期末全部期權品種的持倉量合計值。四、四、相關制度規則相關制度規則同 SK-X-1 制度規則。SK-X-3：期權成交量：期權成交量一

153、、基本定義一、基本定義期權成交量期權成交量指統計期內全部期權合約成交數量合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日117（二）基本計量單位：張（三）常用維度：1.期權品種；2.合約系列；3.合約類型（認購期權合約、認沽期權合約）；4.境內證券交易所。三、指標說明三、指標說明合約系列按期權合約對應的標的進行統計，下同。四、相關制度規則四、相關制度規則（一）上海證券交易所股票期權試點交易規則；（二）深圳證券交易所股票期權試點交易規則。SK-X-4：期權成交金額：期權成交金額一、基本定義一、基本定義期權成交金額期權成交金額指統計期內所有已成交合約的權利金合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本

154、頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.期權品種；2.合約系列；3.合約類型（認購期權合約、認沽期權合約）；1184.境內證券交易所。三、相關制度規則三、相關制度規則同 SK-X-1 制度規則。SK-X-5：期權：期權成交面額成交面額一、基本定義一、基本定義期權成交面額指期權成交面額指統計期內對已成交合約名義上行權結算的金額合計。計算公式為：期權成交面額=期權合約成交數量合約行權價合約單位二、統計屬性、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.期權品種；2.合約系列；3.合約類型（認購期權合約、認沽期權合約）；4.境內證券交易所。三、相關制度規則三、相關制度

155、規則同 SK-X-1 制度規則。SK-X-6：期權：期權行權金額行權金額一、基本定義一、基本定義119期權行權金額期權行權金額指統計期內期權買方對期權合約行權的金額合計。計算公式為：期權行權金額=期權行權數量合約行權價合約單位二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.期權品種；2.合約系列；3.境內證券交易所。三、相關制度規則三、相關制度規則同 SK-X-1 制度規則。SK-X-7：期權：期權交割數量交割數量一、基本定義一、基本定義期權交割數量期權交割數量指統計期內期權買方通過行權了結到期未平倉合約的期權合約數量合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本

156、頻度：日（二）基本計量單位：張（三）常用維度：1.期權品種；1202.合約系列；3.境內證券交易所。三、相關制度規則三、相關制度規則（一）上海證券交易所股票期權試點交易規則；（二）深圳證券交易所股票期權試點交易規則；（三）中國證券登記結算有限責任公司關于上海證券交易所股票期權試點結算規則；（四）中國證券登記結算有限責任公司關于深圳證券交易所股票期權試點結算業務實施細則。SK-X-8：期權交割金額期權交割金額一、基本定義期權交割金額期權交割金額指統計期內期權買方通過行權了結到期未平倉合約對應標的物的價值合計。計算公式為：期權交割金額=期權交割數量合約單位合約標的物收盤價二、統計屬性二、統計屬性（

157、一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.期權品種；2.合約系列；3.境內證券交易所。121三、指標說明三、指標說明合約標的物收盤價一般按行權交收日的收盤價統計，也可在注明的情況下按行權日的收盤價統計。四、相關制度規則四、相關制度規則同 SK-X-7 制度規則。122債券市場債券市場1 1BD-I：市場規模：市場規模BD-I-1：債券發行只數：債券發行只數一、基本定義一、基本定義債券發行只數債券發行只數指統計期內成功發行的債券數量。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度:日（二）基本計量單位:只（三）常用維度:1.債券品種；2.期限；3.利率類型；4.發行人注冊地；5.發行人行

158、業類別；6.發行方式；7.發行人屬性（政府、國有企業、民營企業、外資企業等）。三、指標說明三、指標說明（一）具體統計時可選擇按初始登記日、發行首日、發行結束日、起息日或上市日（掛牌日）統計，并注明統計口徑。1 本節所指的債券一般為交易所市場債券，具體統計范圍為中國證監會注冊以及境內證券交易所備案和全國股轉系統審核的公司債（含企業債）、可轉債、可交換公司債、可分離債、資產支持證券等，以及在境內證券交易所招標的國債、地方政府債、政策性金融債、政府支持機構債等。123（二）發行人是境內證券交易所上市公司的，應使用中國上市公司協會發布的上市公司行業分類結果，其他情況參照中國上市公司協會上市公司行業統計

159、分類指引有關規定進行分類。（三）資產支持證券的發行人為原始權益人。四、相關制度規則四、相關制度規則（一）公司債券發行與交易管理辦法（證監會令第 222 號）；（二）上海證券交易所公司債券發行上市審核規則；（三）深圳證券交易所公司債券發行上市審核規則；（四）北京證券交易所公司債券發行上市審核規則。BD-I-2：債券發行規模債券發行規模一、基本定義一、基本定義債券發行規模債券發行規模指統計期內各類債券發行票面金額合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度:日（二）基本計量單位:元（三）常用維度:1.債券品種；2.期限；3.利率類型；4.發行人注冊地；5.發行人行業類別；1246.發行方式；7.發

160、行人屬性（政府、國有企業、民營企業、外資企業等）。三、相關制度規則三、相關制度規則同 BD-I-1 制度規則。BD-I-3：債券發行金額：債券發行金額一、基本定義一、基本定義債券發行金額債券發行金額指統計期內債券發行所募集的資金總額。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.債券品種；2.期限；3.利率類型；4.發行人注冊地；5.發行人行業類別；6.發行方式；7.發行人屬性（政府、國有企業、民營企業、外資企業等）。三、指標說明三、指標說明（一）統計時點有關說明參見 BD-I-1。（二）基于債券市場發展情況和現行統計實踐，一般采用債券125發行票面金額來

161、計算債券發行金額。四、相關制度規則四、相關制度規則同 BD-I-1 制度規則。BD-I-4：債券凈融資金額：債券凈融資金額一、基本定義一、基本定義債券凈融資金額債券凈融資金額指統計期內債券發行金額與本金兌付金額（詳見 BD-II-6 小節）的差值。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.債券品種；2.期限；3.利率類型；4.發行人注冊地；5.發行人行業類別；6.發行方式；7.發行人屬性（政府、國有企業、民營企業、外資企業等）。三、相關制度規則三、相關制度規則同 BD-I-1 制度規則。126BD-I-5：債券托管額：債券托管額一、基本定義一、基本定義

162、債券托管額債券托管額指統計期末托管在債券登記結算機構的各類債券票面金額的合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度:日（二）基本計量單位:元（三）常用維度:1.債券品種；2.期限；3.利率類型；4.發行人注冊地；5.發行人行業類別；6.發行方式；7.發行人屬性（政府、國有企業、民營企業、外資企業等）。三、相關制度規則三、相關制度規則同 BD-I-1 制度規則。BD-I-6：債券上市只數債券上市只數一、基本定義一、基本定義債券上市只數債券上市只數指統計期末在境內證券交易所和全國股轉系統上市交易或掛牌轉讓的債券數量。127二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度:日（二）基本計量單位:只（三）常用

163、維度:1.債券品種；2.期限；3.利率類型；4.交易/轉讓場所（境內證券交易所、全國股轉系統）；5.發行方式；6.發行人屬性（政府、國有企業、民營企業、外資企業等）；7.發行人注冊地；8.發行人行業類別。三、指標說明三、指標說明債券上市只數一般按債券上市日或掛牌日統計。四、相關制度規則四、相關制度規則同 BD-I-1 制度規則。BD-I-7：持債賬戶數持債賬戶數一、基本定義一、基本定義持債賬戶數持債賬戶數指統計期末持有債券數量大于零的證券賬戶數。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日128（二）基本計量單位：戶（三）常用維度：1.債券品種；2.利率類型；3.投資者類型。三、指標說明三、指標

164、說明具體統計時應包括已轉入回購質押庫中的債券。四、相關制度規則四、相關制度規則同 BD-I-1 制度規則。BD-I-8：債券平均發行利率債券平均發行利率一、基本定義一、基本定義債券平均發行利率債券平均發行利率指統計期內按發行規模為權重計算的債券發行利率加權平均值。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度:日（二）基本計量單位:%（三）常用維度:1.債券品種；2.期限；3.利率類型；4.信用等級；1295.發行人注冊地；6.發行方式；7.發行人行業類別；8.發行人屬性（政府、國有企業、民營企業、外資企業等）。三、指標說明三、指標說明統計期內納入統計的債券一般按發行結束日統計，也可在注明的情況下按初

165、始登記日、發行首日、起息日或上市日（掛牌日）統計。四、相關制度規則四、相關制度規則同 BD-I-1 制度規則。BD-II：債券交易：債券交易BD-II-1：債券成交金額：債券成交金額一、基本定義一、基本定義債券成交金額債券成交金額指統計期內債券成交金額合計，包括債券現貨成交金額、債券回購成交金額和債券借貸成交金額。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.交易/轉讓方式（現貨、回購、借貸）；2.債券品種；1303.回購品種；4.證券公司；5.監管轄區，行政區劃。三、指標種類三、指標種類（一）債券現貨成交金額債券現貨成交金額=（成交價格成交量現貨）（二）

166、債券回購成交金額債券回購成交金額=（成交量回購100）（三）債券借貸成交金額債券借貸成交金額=（成交量借貸100）四、指標說明四、指標說明（一）回購成交金額可按回購融資方實際融入的資金金額進行統計。統計時按單邊計算，不含到期交易。（二）借貸成交金額可按債券借入方實際借入的標的債券總面額進行統計，不含到期交易。（三）債券回購包括通用質押式回購、質押式協議回購、質押式三方回購和買斷式回購。五、相關制度規則五、相關制度規則（一）公司債券發行與交易管理辦法（證監會令第 222 號）；（二）上海證券交易所債券交易規則；（三）深圳證券交易所債券交易規則；（四）北京證券交易所債券交易規則。131BD-II-

167、2：標準券總額：標準券總額一、基本定義一、基本定義標準券總額標準券總額指統計期末已質押券按相應折算率形成的可以進行融資的總額度。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.回購方式；2.質押券品種；3.證券公司；4.信用等級；5.發行人注冊地；6.發行人行業類別；7.發行人屬性（政府、國有企業、民營企業、外資企業等）。三、相關制度規則三、相關制度規則（一）公司債券發行與交易管理辦法（證監會令第 222 號）；（二）上海證券交易所債券交易規則；（三）深圳證券交易所債券交易規則；（四）北京證券交易所債券交易規則；132（五）中國證券登記結算有限責任公司標準券

168、折算率（值）管理辦法。BD-II-3：回購標準券使用率：回購標準券使用率一、基本定義一、基本定義回購標準券使用率回購標準券使用率指統計期末回購未到期金額占回購質押標準券總額的比率。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：%（三）常用維度：投資者類型。三、相關制度規則三、相關制度規則同 BD-II-2 制度規則。BD-II-4：回購定盤利率：回購定盤利率一、基本定義一、基本定義回購定盤利率回購定盤利率指以債券回購利率為基礎計算出的回購價格參考基準。根據業務規則相關調整，2017 年 5 月 22 日前后采用不同的計算公式，具體如下：2017 年 5 月 22 日及之后，回購

169、定盤利率=當日逐筆成交價 當日逐筆成交量?當日總成交量1332017 年 5 月 22 日（不含）之前，回購定盤利率=當日逐筆成交價 當日逐筆成交量?當日總成交量回購品種天數到期交收日 首期交收日二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：%（三）常用維度：回購期限。BD-II-5：回購未到期金額：回購未到期金額一、基本定義一、基本定義回購未到期金額回購未到期金額指統計期末未了結回購合約的金額合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.回購期限；2.回購方式；3.投資者類型。BD-II-6：兌付金額：兌付金額134一、基本定義一、

170、基本定義兌付金額兌付金額指統計期內債券發行人按照約定向債券投資者償還本金和支付利息的金額合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月（二）基本計量單位：元（三）常用維度:1.債券品種；2.剩余期限；3.利率類型；4.發行人注冊地；5.發行方式；6.發行人屬性（政府、國有企業、民營企業、外資企業等）；7.兌付類型（本金兌付、付息）。三、指標說明三、指標說明（一）本金兌付金額以實際本金兌付資金發放日計算；利息兌付以實際利息兌付資金發放日計算。（二）本金兌付包含現金兌付、可轉債轉股、可交換債換股等，其中現金兌付可分為到期兌付、回售、贖回、分期償還、分期攤還等?；厥蹆陡督痤~為剔除轉售部分的凈額。四

171、、相關制度規則四、相關制度規則同 BD-I-1 制度規則。135BD-II-7：本年：本年債券債券待待兌付本金兌付本金一、基本定義一、基本定義本年債券待兌付本金本年債券待兌付本金指本年度尚未兌付的債券本金總額。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.債券品種；2.利率類型；3.發行人注冊地；4.發行方式；5.發行人屬性（政府、國有企業、民營企業、外資企業等）。三、指標說明統計范圍具體為本金兌付日自統計時點至年末的債券。如分期償還債券的當期兌付日在統計期內，其當期應兌付本金應納入統計。永久性債券沒有規定本金兌付期限，不納入統計。四、相關制度規則四、相關

172、制度規則同 BD-I-1 制度規則。BD-II-8：本年：本年債券債券待待兌付利息兌付利息一、基本定義一、基本定義136本年債券待兌付利息本年債券待兌付利息指本年度尚未兌付的債券利息總額。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.債券品種；2.利率類型；3.發行人注冊地；4.發行方式；5.發行人屬性（政府、國有企業、民營企業、外資企業等）。三、指標說明統計范圍具體為利息兌付日自統計時點至年末的債券。四、相關制度規則四、相關制度規則同 BD-I-1 制度規則。BD-II-9：債券平均收益率：債券平均收益率一、基本定義一、基本定義債券平均收益率債券平均收益

173、率指統計期末一組債券收益率的算術平均值。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：%（三）常用維度：1371.債券品種；2.剩余期限；3.利率類型；4.信用等級。三、指標分類三、指標分類根據收益率的類型不同，債券平均收益率主要有以下兩種指標：（一）債券平均到期收益率債券平均到期收益率指一組債券到期收益率的算術平均值。其中，到期收益率指投資者在二級市場買入已發行的債券并持有到期的年平均收益率。（二）債券平均當期收益率債券平均當期收益率指一組債券當期收益率的算術平均值。其中，當期收益率指債券的年息除以債券當前市場價格所計算出的收益率。BD-II-10：借貸加權費率借貸加權費率一

174、、基本定義一、基本定義借貸加權費率借貸加權費率指按借貸成交量加權計算出的借貸價格。計算公式為：借貸加權費率=(借貸價格借貸成交量)(借貸成交量)100%二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日138（二）基本計量單位：%（三）常用維度：借貸期限。139基金市場基金市場FD-I：市場規模：市場規模FD-I-1：基金只數：基金只數一、基本定義一、基本定義基金只數基金只數指統計期末基金市場上基金產品的數量。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：只（三）常用維度：1.投資標的（股票、債券、貨幣、混合、商品等）；2.基金類別（ETF、LOF、QDII、FOF、REITs 等）；

175、3.運作類型（封閉、開放）；4.是否上市交易（是、否）；5.基金管理人。三、指標說明三、指標說明（一）自基金合同生效日（基金成立日）納入統計，自基金合同終止日剔除。（二）基金只數應當根據證監會主代碼（基金主合同）統計，如使用其他統計口徑應加以注明。FD-I-2：上市基金只數：上市基金只數140一、基本定義一、基本定義上市基金只數上市基金只數指統計期末在境內證券交易所上市交易的基金數量。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：只（三）常用維度：1.投資標的（股票、債券、貨幣、混合、商品等）；2.基金類別（ETF、LOF、QDII、FOF、REITs 等）；3.運作類型（封閉

176、、開放）；4.基金管理人；5.境內證券交易所。三、指標說明三、指標說明（一）自基金在境內證券交易所上市日納入上市基金數的統計，自終止上市日剔除。（二）上市基金只數按境內證券交易所證券代碼統計。（三）實時申贖貨幣基金等僅在境內證券交易所場內申贖但不上市交易的基金不納入指標統計。FD-I-3：基金份額：基金份額一、基本定義一、基本定義基金份額基金份額指統計期末基金市場基金份額的合計。141二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：份（三）常用維度：1.投資標的（股票、債券、貨幣、混合、商品等）；2.基金類別（ETF、LOF、QDII、FOF、REITs 等）；3.運作類型（封閉

177、、開放）；4.是否上市交易（是、否）；5.基金管理人。FD-I-4：基金資產總值：基金資產總值一、基本定義一、基本定義基金資產總值基金資產總值指統計期末基金資產的合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.投資標的（股票、債券、貨幣、混合、商品等）；2.基金類別（ETF、LOF、QDII、FOF、REITs 等）；3.運作類型（封閉、開放）；4.是否上市交易（是、否）；5.基金管理人。142三三、指標說明指標說明以外幣結算的基金總值按相應幣種統計，下同。四、四、相關制度規則相關制度規則（一）證券投資基金信息披露編報規則第 1 號主要財務指標的計算與

178、披露（證監基金字2003104 號）；（二）中國證監會關于證券投資基金估值業務的指導意見（證監會公告201713 號）。FD-I-5：上市基金市值：上市基金市值一、基本定義一、基本定義上市基金市值上市基金市值指統計期末在境內證券交易所上市交易的基金市值合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.投資標的（股票、債券、貨幣、混合、商品等）；2.基金類別（ETF、LOF、QDII、FOF、REITs 等）；3.運作類型（封閉、開放）；4.是否上市交易（是、否）；5.境內證券交易所。三、指標說明三、指標說明143（一）自基金在境內證券交易所上市日納入統計

179、，自終止上市日剔除。（二）實時申贖貨幣基金等僅在境內證券交易所場內申贖但不上市交易的基金不納入指標統計。FD-I-6：基金賬戶數：基金賬戶數一、基本定義一、基本定義基金賬戶數基金賬戶數指統計期末注冊登記人為投資人建立的用于管理和記錄基金持有的賬戶數量。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：戶（三）常用維度：1.投資者類型；2.基金管理人。三、指標說明三、指標說明（一）基金賬戶即基金 TA 賬戶。（二）基金賬戶自注冊登記人確認登記成功日起納入統計。（三）基金賬戶中，中國證券登記結算有限責任公司基金賬戶不包括封閉式基金賬戶。FD-I-7：基金投資者數：基金投資者數144一、

180、基本定義一、基本定義基金投資者數基金投資者數指統計期末已開立基金賬戶的投資者數量。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：個（三）常用維度：1.投資者類型；2.基金管理人。三三、指標說明指標說明統計基金投資者數時，根據投資者全稱、證件代碼等對基金賬戶進行去重處理。FD-I-8：基金認購金額、基金募集金額：基金認購金額、基金募集金額一、基本定義一、基本定義基金認購金額基金認購金額指統計期內投資人向基金管理人購買募集期內基金份額的金額?；鹉技痤~基金募集金額指統計期內基金在募集期內扣除相關費用實際募集到的金額與在募集期內產生的相關利息的總計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基

181、本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1451.投資標的（股票、債券、貨幣、混合、商品等）；2.基金類別（ETF、LOF、QDII、FOF、REITs 等）；3.運作類型（封閉、開放）；4.是否上市交易（是、否）；5.基金管理人。三、指標說明三、指標說明（一）基金募集金額按募集截止日進行統計，統計期末募集尚未結束的基金不納入統計。（二）基金認購金額按實際統計區間進行統計。FD-I-9：基金資產凈值：基金資產凈值一、基本定義一、基本定義基金資產凈值基金資產凈值指統計期末基金總資產扣除基金總負債后的余額。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.

182、投資標的（股票、債券、貨幣、混合、商品等）；2.基金類別（ETF、LOF、QDII、FOF、REITs 等）；3.運作類型（封閉、開放）；4.是否上市交易（是、否）；1465.基金管理人。三、指標說明三、指標說明（一）基金份額凈值基金份額凈值，又稱基金單位資產凈值，指每一基金份額代表的基金資產的凈值。計算公式為：（二）基金份額累計凈值基金份額累計凈值，又稱基金單位累計資產凈值，指基金份額凈值與基金成立以后歷次份額分紅金額的合計。計算公式為：其中：n基金分紅次數基金份額分紅金額i第 i 次分紅的基金份額分紅金額基金份額凈值、基金份額分紅金額計算時應使用拆分前的基金份額。FD-II：基金交易：基金

183、交易FD-II-1：基金申購金額、基金贖回金額：基金申購金額、基金贖回金額一、基本定義一、基本定義（一）基金申購金額（一）基金申購金額基金申購金額基金申購金額指統計期內投資者在開放式基金合同生效后，確147認申購基金份額的金額。（二）基金贖回金額（二）基金贖回金額基金贖回金額基金贖回金額指統計期內基金持有人要求基金管理人購回其所持有的開放式基金份額的金額。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.投資標的（股票、債券、貨幣、混合、商品等）；2.基金類別（ETF、LOF、QDII、FOF、REITs 等）；3.運作類型（封閉、開放）；4.是否上市交易（是

184、、否）；5.基金管理人。FD-II-2：上市基金成交金額：上市基金成交金額一、基本定義一、基本定義上市基金成交金額上市基金成交金額指統計期內在境內證券交易所上市的各類基金成交金額合計。二、二、統計屬性統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1481.投資標的（股票、債券、貨幣、混合、商品等）；2.基金類別（ETF、LOF、QDII、FOF、REITs 等）；3.運作類型（封閉、開放）；4.基金管理人；5.境內證券交易所。FD-II-3：上市上市基金折基金折（溢溢）價率價率一、基本定義一、基本定義上市基金折（溢）價率上市基金折（溢）價率指統計期末境內證券交易所某只上市基金

185、市值與其基金資產凈值之間的偏離比率?；鹌骄郏ㄒ纾﹥r率指統計期末境內證券交易所全部上市基金市值與其基金資產凈值之間的平均偏離比率。折（溢）價率大于零為溢價，小于零為折價。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：%（三）常用維度：1.投資標的（股票、債券、貨幣、混合、商品等）；2.基金類別（ETF、LOF、QDII、FOF、REITs 等）；3.運作類型（封閉、開放）；1494.基金管理人；5.境內證券交易所。FD-III：基金績效及分紅：基金績效及分紅FD-III-1：基金利潤：基金利潤一、基本定義一、基本定義基金利潤基金利潤指統計期內基金利息收入、投資收益、公允價值變

186、動損益及其他收入之和扣除相關費用后的金額?；鹄麧?利息收入+投資收益+公允價值變動損益+其他收入相關費用二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：季（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.投資標的（股票、債券、貨幣、混合、商品等）；2.基金類別（ETF、LOF、QDII、FOF、REITs 等）；3.運作類型（封閉、開放）；4.是否上市交易（是、否）；5.基金管理人。FD-III-2：基金分紅金額：基金分紅金額一、基本定義一、基本定義150基金分紅金額基金分紅金額指統計期內基金向基金持有人分派投資紅利的合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：季（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.

187、投資標的（股票、債券、貨幣、混合、商品等）；2.基金類別（ETF、LOF、QDII、FOF、REITs 等）；3.運作類型（封閉、開放）；4.是否上市交易（是、否）；5.基金管理人。三、指標說明三、指標說明基金分紅金額包括現金分紅和分紅再投資金額。四、相關制度規則四、相關制度規則（一）公開募集證券投資基金運作管理辦法（證監會令第104 號）；（二）貨幣市場基金監督管理辦法（證監會令第 120 號）。FD-III-3：基金總持有成本：基金總持有成本一、基本定義一、基本定義基金總持有成本基金總持有成本指統計期內基金投資人在投資基金期間所承擔的各項費用，包括管理費、托管費、認購費、申購費、贖回費、銷

188、151售服務費及其他運營費用等。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.投資標的（股票、債券、貨幣、混合、商品等）；2.基金類別（ETF、LOF、QDII、FOF、REITs 等）；3.運作類型（封閉、開放）；4.是否上市交易（是、否）；5.基金管理人；6.費用類別。三、指標說明三、指標說明基金的總持有成本可分為兩大類：（一）基金持有人費用，從其資金賬戶中扣除，用于完成各項交易的費用，主要包括認購費、申購費、贖回費和基金轉換費等。（二）基金運營費用，從基金資產中扣除，用于支付各項管理和服務的費用，主要包括管理費、托管費、銷售服務費和其他運營費用（包括

189、證券交易費用、信息披露費、審計費、律師費和上市年費等）。四、四、相關制度規則相關制度規則同 FD-III-2 制度規則。152FD-IV：跨境投資者跨境投資者FD-IV-1：合格境外投資者家數、合格境外投資者家數、QDII 家數家數一、基本定義一、基本定義合格境外投資者家數合格境外投資者家數指統計期末合格境外投資者的數量。QDII 家數家數指統計期末合格境內機構投資者的數量。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月（二）基本計量單位：家（三）常用維度：投資者國別/地區。三、三、指標說明指標說明根據統計需要，合格境外投資者家數可分為 QFII 家數和 RQFII家數。四、四、相關制度規則相關制

190、度規則（一）合格境內機構投資者境外證券投資管理試行辦法（證監會令第 46 號）；（二）合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者境內證券期貨投資管理辦法（證監會、人民銀行、外匯局令第 176號）；（三）關于實施合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者境內證券期貨投資管理辦法有關問題的規定（證監會公告202063 號）。153FD-IV-2：QDII 額度額度一、基本定義一、基本定義QDII 額度額度指統計期末國家外匯管理局批準合格境內機構投資者進行境外證券投資的投資額度。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月（二）基本計量單位：美元三、相關制度規則三、相關制度規則合格境內機構投資者境

191、外證券投資管理試行辦法（證監會令第 46 號）。FD-V：私募基金私募基金FD-V-1：私募基金只數：私募基金只數一、基本定義一、基本定義私募基金只數私募基金只數指統計期末在中國證券投資基金業協會登記的私募基金管理人管理的備案私募基金產品只數。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：只（三）常用維度：1.基金類型（私募證券投資基金、私募股權投資基金、創業投資基金、私募資產配置類基金、其他私募投資基金）；1542.組織形式（契約型、公司型、合伙型、其他）；3.管理類型（自主管理、顧問管理）；4.私募基金管理人。三、指標種類三、指標種類根據私募基金的存續狀態，私募基金分為：（

192、一）私募基金存續只數私募基金存續只數指統計期末在中國證券投資基金業協會登記的私募基金管理人管理的備案且未清盤的私募基金產品只數。一般情況下私募基金只數為存續只數。（二）私募基金清盤只數私募基金清盤只數指統計期末已在中國證券投資基金業協會登記的私募基金管理人管理的備案私募基金產品完成清盤的只數。四、指標說明四、指標說明私募基金只數自私募基金在基金業協會備案成功日起納入統計，私募基金清盤只數自協會審核通過之日起納入統計。五、相關制度規則五、相關制度規則（一）私募投資基金監督管理條例（國務院令第 762 號）；（二）私募投資基金監督管理暫行辦法（證監會令第 105號）；（三）中國證券投資基金業協會

193、私募投資基金登記備案辦法。FD-V-2：私募基金管理人家數：私募基金管理人家數155一、基本定義一、基本定義私募基金管理人家數私募基金管理人家數指統計期末在中國證券投資基金業協會登記的從事私募基金管理業務的機構數量。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：家（三）常用維度：1.監管轄區，行政區劃；2.機構類型（私募證券投資基金管理人、私募股權投資基金管理人、創業投資基金管理人、私募資產配置類基金管理人、其他私募投資基金管理人）；3.企業性質（內資企業、中外合資企業、中外合作企業、外商獨資企業）；4.組織形式（股份有限公司、有限責任公司、普通合伙企業、有限合伙企業、其他）；

194、5.控股類型（國有控股、社團集體控股、自然人及其所控制民營企業控股、外商控股、其他（控股主體性質不明或無控股主體）。三、指標說明三、指標說明私募基金管理人家數統計時不含已注銷機構。四、相關制度規則四、相關制度規則同 FD-V-1 制度規則。156FD-V-3：私募基金管理規模：私募基金管理規模一、基本定義一、基本定義私募基金管理規模私募基金管理規模指統計期末正在運作的在中國證券投資基金業協會登記的私募基金管理人管理的備案私募基金產品管理規模。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.基金類型（私募證券投資基金、私募股權投資基金、創業投資基金、私募資產配

195、置類基金、其他私募投資基金）；2.組織形式（契約型、公司型、合伙型、其他）；3.管理類型（自主管理、顧問管理）；4.私募基金管理人。三、指標說明三、指標說明私募基金管理規模按相關基金期末凈資產統計。如相關基金新設立且尚未申報期末凈資產，按募集資金規模統計。四、相關制度規則四、相關制度規則同 FD-V-1 制度規則。FD-VI：不動產投資信托基金：不動產投資信托基金FD-VI-1：不動產投資信托基金只數：不動產投資信托基金只數一、基本定義一、基本定義157不動產投資信托基金不動產投資信托基金（REITs）只數只數指統計期末在境內證券交易所上市的不動產投資信托基金只數。二、統計屬性二、統計屬性（一

196、）基本頻度：日（二）基本計量單位：只（三）常用維度:1.資產類型；2.境內證券交易所。三、相關制度規則三、相關制度規則關于修改第五十條的決定（證監會公告202355 號）。FD-VI-2：不動產投資信托基金募集金額：不動產投資信托基金募集金額一、基本定義一、基本定義不動產投資信托基金不動產投資信托基金（REITs）募集金額募集金額指統計期內基金管理人在境內證券交易所通過發售不動產投資信托基金份額籌集的資金總額。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度:1.資產類型；1582.境內證券交易所。FD-VI-3：不動產投資信托基金市值：不動產投資信托基金市值一、

197、基本定義一、基本定義不動產投資信托基金不動產投資信托基金（REITs）市值市值指統計期末在境內證券交易所上市的不動產投資信托基金市值合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度:1.資產類型；2.境內證券交易所。三、指標種類三、指標種類（一）不動產投資信托基金（REITs）總市值不動產投資信托基金（REITs）總市值指根據不動產投資信托基金（REITs）價格與其場內份額數量計算出的基金價值合計。（二）不動產投資信托基金（REITs）流通市值不動產投資信托基金（REITs）流通市值指根據不動產投資信托基金（REITs）價格與其場內流通份額計算出的基金價值合

198、計。四、指標說明四、指標說明（一）如當日無交易價格，該基金產品市值采用最后 1 個交易日的收盤價計算。159（二）在注明的情況下，可按包含場外份額的口徑統計 REITs市值。其中，場外份額按 REITs 的場內價格計價。FD-VI-4：不動產投資信托基金成交規模：不動產投資信托基金成交規模一、基本定義一、基本定義不動產投資信托基金不動產投資信托基金（REITs）成交規模成交規模指統計期內在境內證券交易所上市的不動產投資信托基金成交金額合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度:1.資產類型；2.境內證券交易所。FD-VI-5：不動產投資信托基金分紅金額

199、：不動產投資信托基金分紅金額一、基本定義一、基本定義不動產投資信托基金不動產投資信托基金（REITs）分紅金額分紅金額指統計期內不動產投資信托基金向份額持有人分派現金紅利的合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度:1601.資產類型；2.境內證券交易所。161期貨市場期貨市場FS-I：市場規模：市場規模FS-I-1：保證金：保證金一、基本定義一、基本定義保證金保證金指統計期末期貨交易者及期貨經營機構按照規定標準繳納用于結算和履約保障的現金或者提交的國債、股票、基金份額、標準倉單等流動性強的有價證券。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本

200、計量單位：元（三）常用維度：1.期貨交易所；2.期貨品種；3.合約類別；4.交易者類型。三、指標種類三、指標種類按照保證金的不同類別劃分，主要有以下五種保證金指標：（一）交易保證金交易保證金指統計期末已被合約占用的保證金。計算公式為：TM=CVMR其中：162TM交易保證金CV合約價值MR期貨交易所規定的交易保證金比率（二）結算準備金結算準備金指當日結算準備金余額，即統計期末未被合約占用的保證金。計算公式為：SM=MB其中：SM結算準備金MB當日結算準備金余額（三）交易所保證金總額交易所保證金總額指統計期末期貨會員機構按規定向交易所繳納用于結算和保證履約的現金或者提交的國債、股票、基金份額、標

201、準倉單等流動性強的有價證券折算后的價值總額。計算公式為：M=TM+SM其中：M交易所保證金總額TM交易保證金SM結算準備金（四）追加保證金追加保證金指統計期末結算完畢后，有結算資格的會員的結算準備金余額低于最低余額標準時需追加的保證金金額。計算公式為：163其中：MC追加保證金MM期貨交易所規定的結算準備金的最低余額MB當日結算準備金余額（五）期貨市場資金總量（TF）指所有參與者在市場中投入的資金總額，是廣義的期貨保證金總額。計算公式為：TF=M+B其中：TF期貨市場資金總量M交易所保證金總額B期貨公司保證金專用賬戶余額四、指標說明四、指標說明（一）合約價值商品期貨合約價值=結算價交易單位期貨

202、合約數量股指期貨合約價值=結算價合約乘數期貨合約數量國債期貨合約價值=結算價合約面值/100 元期貨合約數量其中，商品期貨合約交易單位，股指期貨合約乘數參見期貨交易所期貨合約的規定。（二）交易保證金比率164期貨交易所風險管理實行保證金制度，交易所設定最低交易保證金比率并可根據市場情況調整各合約交易保證金標準。（三）當日結算準備金余額期貨交易所實行當日無負債結算制度，在每日交易結束后，交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費等費用，計算當日結算準備金余額，對應收應付的款項實行凈額一次劃轉，相應增加或減少有結算資格的會員的結算準備金。當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額+

203、上一交易日交易保證金當日交易保證金+當日資產作為保證金的實際可用金額上一交易日資產作為保證金的實際可用金額+當日盈虧+權利金收入權利金支出+入金出金手續費等五、相關制度規則五、相關制度規則（一）期貨公司保證金封閉管理辦法（證監會公告202243 號）；（二）上海期貨交易所結算管理辦法；（三）上海期貨交易所風險控制管理辦法；（四）鄭州商品交易所期貨交易風險控制管理辦法；（五）鄭州商品交易所期貨結算管理辦法；（六）大連商品交易所結算管理辦法；（七）大連商品交易所風險管理辦法；（八）中國金融期貨交易所風險控制管理辦法；（九）中國金融期貨交易所結算細則；165（十）廣州期貨交易所風險管理辦法；（十一）

204、廣州期貨交易所結算管理辦法；（十二）上海國際能源交易中心風險控制管理細則；（十三）上海國際能源交易中心結算細則。FS-I-2：期貨會員機構數：期貨會員機構數一、基本定義一、基本定義期貨會員機構數期貨會員機構數指統計期末經期貨交易所審核批準，在交易所進行期貨經紀、結算和交易的中華人民共和國境內登記注冊的企業法人和其他經濟組織的數量。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月（二）基本計量單位：家（三）常用維度：1.期貨交易所；2.監管轄區，行政區劃。三、指標說明三、指標說明（一）商品期貨交易所的會員包括期貨公司會員和非期貨公司會員。（二）中國金融期貨交易所的會員包括交易結算會員、全面結算會員、特

205、別結算會員和交易會員。四四、相關制度規則、相關制度規則166（一）上海期貨交易所會員管理辦法；（二）鄭州商品交易所會員管理辦法；（三）大連商品交易所會員管理辦法；（四）中國金融期貨交易所會員管理辦法；（五）廣州期貨交易所會員管理辦法；（六）上海國際能源交易中心會員管理細則。FS-I-3：期貨賬戶數：期貨賬戶數一、基本定義一、基本定義期貨賬戶數期貨賬戶數指統計期末已通過中國期貨市場監控中心有限責任公司（以下簡稱中國期貨監控）開立交易編碼的期貨公司內部資金賬戶數量合計，不包含已注銷全部交易編碼的內部資金賬戶。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：戶（三）常用維度：1.期貨交

206、易所；2.期貨公司；3.客戶類型（個人、一般單位、特殊單位）；4.客戶地域（境內、境外）。三、指標種類三、指標種類（一）新開賬戶數167新開賬戶數指統計期內新開期貨公司內部資金賬戶數量。（二）有效賬戶數有效賬戶數指統計期末期貨公司內部資金賬戶中剔除休眠賬戶和逾期未規范賬戶后的賬戶數量。（三）單位客戶賬戶數單位客戶賬戶數指統計期末期貨公司的一般單位及特殊單位客戶內部資金賬戶數量。四、指標說明四、指標說明（一）休眠賬戶指截至統計期末（休眠認定日)滿足以下四個條件的賬戶：一是開戶時間一年以上；二是最近一年以上無持倉；三是最近一年以上無交易（含一年）；四是認定日的客戶權益在 1000元以下（含 100

207、0 元）。其中，客戶權益以期貨公司內部資金賬戶為單位進行認定。（二）逾期未規范賬戶指在賬戶規范工作規定的時間內，資料未上報中國期貨監控，未通過中國期貨監控和期貨交易所檢查或反饋未成功的歷史賬戶。五、相關制度規則五、相關制度規則期貨市場客戶開戶管理規定（證監會公告202243 號）。FS-I-4：期貨期貨客戶數客戶數一、基本定義一、基本定義期貨客戶數期貨客戶數指統計期末期貨客戶數量合計，按統一開戶編碼數168量統計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：個（三）常用維度：1.期貨交易所；2.期貨公司；3.客戶類型（個人、一般單位、特殊單位）；4.客戶地域（境內、境外）。三

208、、指標種類三、指標種類（一）新開期貨客戶數新開期貨客戶數指統計期內首次開立期貨賬戶的期貨客戶數量。（二）有效期貨客戶數有效期貨客戶數指統計期末剔除休眠客戶和逾期未規范客戶后的期貨客戶數量。（三）單位期貨客戶數單位期貨客戶數指統計期末客戶類型為一般單位及特殊單位的客戶數量。四、指標說明四、指標說明（一）休眠期貨客戶指在期貨市場開立的全部內部資金賬戶均為休眠賬戶的客戶。169（二）逾期未規范期貨客戶指在期貨市場開立的全部內部資金賬戶均為逾期未規范賬戶的客戶。五五、相關制度規則、相關制度規則（一）期貨公司監督管理辦法（證監會令第 155 號）；（二）期貨市場客戶開戶管理規定（證監會公告202243

209、號）。FS-II：期貨交易：期貨交易FS-II-1：漲跌幅：漲跌幅一、基本定義一、基本定義漲跌幅漲跌幅指統計期內期貨合約的結算價（收盤價）與前結算價（前收盤價）的變動幅度。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：%（三）常用維度：1.期貨品種；2.合約類別。三、指標種類三、指標種類（一）漲跌幅（結算價）CHG1=St St1St1 100%其中：170CHG1漲跌幅（結算價）St區間最后交易日結算價St-1區間前一交易日結算價（二）漲跌幅（收盤價/結算價）CHG2=Pt St1St1 100%其中：CHG2漲跌幅（收盤價/結算價）Pt區間最后交易日收盤價St-1區間前一交

210、易日結算價（三）漲跌幅（收盤價）CHG3=Pt Pt1Pt1 100%其中：CHG3漲跌幅（收盤價）Pt區間最后交易日收盤價Pt-1區間前一交易日收盤價四、指標說明四、指標說明（一）合約收盤價和結算價的定義見各期貨交易所有關規則。（二）漲跌幅應根據各期貨交易所交易規則確定具體計算方式，并加以注明。（三）期貨交易品種的漲跌幅以其對應的主力合約進行計算，171即通過主力合約的漲跌幅反映期貨品種的價格變動幅度。（四）主力合約為統計期末各期貨合約中持倉量最大的合約，如持倉量相同則選取成交量最大合約為主力合約，如持倉量和成交量均相同或統計期末該品種的所有合約均無成交和持倉，則選用與統計期末最近的合約為主

211、力合約。（五）若統計期包括主力合約掛牌日，則區間前一交易日結算價（收盤價）取合約掛牌價。五、相關制度規則五、相關制度規則（一）上海期貨交易所交易管理辦法；（二）上海期貨交易所結算管理辦法；（三）鄭州商品交易所期貨交易管理辦法；（四）鄭州商品交易所期貨結算管理辦法；（五）大連商品交易所交易管理辦法；（六）大連商品交易所結算管理辦法；（七）中國金融期貨交易所交易規則；（八）中國金融期貨交易所結算細則；（九）廣州期貨交易所交易管理辦法；（十）廣州期貨交易所結算管理辦法；（十一）上海國際能源交易中心交易規則；（十二）上海國際能源交易中心結算細則。FS-II-2：振幅：振幅172一、基本定義一、基本定義

212、振幅振幅指統計期內期貨合約價格的波動程度，采用區間內最大價差與基準價格的相對變動幅度來計算。根據基準價格的不同，分為振幅（最低價）、振幅（前結算價）和振幅（前收盤價）。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：%（三）常用維度：1.期貨品種；2.合約類別。三、指標種類三、指標種類（一）振幅（最低價）APT1=HP LPLP 100%其中：APT1振幅（最低價）HP區間內合約最高價LP區間內合約最低價（二）振幅（前結算價）APT2=HP LPSt1 100%其中：APT2振幅（前結算價）173HP區間內合約最高價LP區間內合約最低價St-1區間前一交易日合約結算價（三）振幅（

213、前收盤價）APT3=HP LPPt1 100%其中：APT3振幅（前收盤價）HP區間內合約最高價LP區間內合約最低價Pt-1區間前一交易日收盤價四、指標說明四、指標說明（一）期貨交易品種的振幅以其對應的主力合約進行計算，即通過主力合約的振幅反映期貨品種的價格波動程度。（二）若統計期包括主力合約掛牌日，則區間前一交易日結算價（收盤價）取合約掛牌價。（三）主力合約的選取原則參見 FS-II-1 指標說明。五五、相關制度規則、相關制度規則同 FS-II-1 制度規則。FS-II-3：成交量：成交量一、基本定義一、基本定義成交量成交量指統計期內期貨合約按單邊計算的成交數量合計。174二、統計屬性二、統

214、計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：手（三）常用維度：1.期貨交易所；2.期貨品種；3.合約類別；4.監管轄區，行政區劃；5.交易者類型。三、指標說明三、指標說明（一）期貨品種的成交量為統計期內該品種全部期貨合約的單邊成交量合計。（二）合約類別的成交量為統計期內該合約類別的單邊成交量合計。（三）期貨交易所的成交量為統計期內該期貨交易所所有品種的單邊成交量合計。（四）監管轄區、行政區劃的交易量分別為統計期內按證券期貨經營機構營業部所歸屬監管轄區、行政區劃的買入量和賣出量的合計。（五）按交易者類型統計的交易量為統計期內該交易者類型買入量和賣出量的合計。四、相關制度規則四、相關制度規則175

215、（一）上海期貨交易所交易管理辦法；（二）鄭州商品交易所期貨交易管理辦法；（三）大連商品交易所交易管理辦法；（四）中國金融期貨交易所交易規則；（五）廣州期貨交易所交易管理辦法；（六）上海國際能源交易中心交易規則。FS-II-4：成交金額：成交金額一、基本定義一、基本定義成交金額成交金額指統計期內期貨合約按單邊計算的成交金額合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.期貨交易所；2.期貨品種；3.合約類別；4.監管轄區，行政區劃；5.交易者類型。三、指標說明三、指標說明（一）期貨品種的成交金額為統計期內該品種全部期貨合約的單邊成交金額合計。176（二）

216、合約類別的成交金額為統計期內該合約類別的單邊成交金額合計。（三）期貨交易所的成交金額為統計期內該期貨交易所所有品種的單邊成交金額合計。（四）監管轄區、行政區劃的交易金額分別為統計期內按證券期貨經營機構營業部所歸屬監管轄區、行政區劃的買入金額和賣出金額的合計。（五）按交易者類型統計的交易金額為統計期內該交易者類型買入金額和賣出金額的合計。四、相關制度規則四、相關制度規則同 FS-II-3 制度規則。FS-II-5：持倉量：持倉量一、基本定義一、基本定義持倉量持倉量指統計期末未平倉期貨合約按單邊（多頭或空頭）計算的數量合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：手（三）常用

217、維度：1.期貨交易所；2.期貨品種；1773.合約類別；4.持倉方向（多倉、空倉）；5.交易者類型。三、指標說明三、指標說明（一）未平倉合約指交易者持有的，并未因合約到期、完成商品交割、現金交割或以反向操作等原因而結束合約責任的期貨合約。（二）期貨品種的持倉量為統計期末該品種所有期貨合約的單邊持倉量合計值。（三）合約類別的持倉量為統計期末該合約類別的單邊持倉量合計值。（四）期貨交易所的持倉量為統計期末該期貨交易所全部期貨品種的單邊持倉量合計值。（五）按交易者類型統計的持倉量為統計期內該交易者類型多頭持倉和空頭持倉的合計。四、相關制度規則同 FS-II-3 制度規則。FS-II-6：持倉金額：持

218、倉金額一、基本定義一、基本定義持倉金額持倉金額指統計期末未平倉期貨合約的金額合計。計算公式為：VOI=OIt TUt St其中：178VOI持倉金額OItT 日該期貨合約持倉量TUtT 日該期貨合約交易單位或合約乘數StT 日該期貨合約結算價格二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.期貨交易所；2.期貨品種；3.合約類別；4.持倉方向（多倉、空倉）；5.交易者類型。三、指標說明三、指標說明（一）某一期貨品種的持倉金額為統計期末該品種所有期貨合約的單邊持倉金額合計值：VOI=OIi,t TUi,t Si,t?。其中：VOI持倉金額OIi,tT 日第 i

219、 只期貨合約持倉量TUi,tT 日第i 只期貨合約交易單位或合約乘數Si,tT 日第 i 只期貨合約結算價格i第i 只期貨合約179（二）合約類別的持倉金額為統計期末該合約類別的單邊持倉金額合計。（三）期貨交易所的持倉金額為統計期末該期貨交易所全部期貨品種的單邊持倉金額合計。（四）商品期貨合約統計采用歷史期貨交易發生時的交易單位，股指期貨、國債期貨合約統計采用歷史期貨交易發生時的合約乘數。（五）按交易者類型統計的持倉金額為統計期內該交易者類型多頭持倉金額和空頭持倉金額的合計。四、相關制度規則四、相關制度規則同 FS-II-3 制度規則。FS-II-7：基差：基差一、基本定義一、基本定義基差基差

220、指統計期末期貨標的現貨價格與該期貨合約價格的差值。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元、點（三）常用維度：期貨品種。三、指標種類三、指標種類（一）基差（主力合約價格）基差（主力合約價格）指現貨價格減去期貨主力合約價格?；睿ㄖ髁霞s價格）現貨價格期貨主力合約價格。180（二）基差（最近交割月的合約價格）基差（最近交割月的合約價格）指現貨價格減去期貨最近交割月合約價格?；睿ㄗ罱桓钤碌暮霞s價格）現貨價格最近交割月合約價格。四、指標說明四、指標說明（一）期貨合約價格一般按結算價統計，也可在注明的情況下按收盤價和實時成交價統計。（二）股指期貨合約對應的現貨價格為現貨標的

221、的指數點位。（三）國債期貨合約對應的現貨價格通常采用國債期貨主力合約對應的最便宜可交割券（CTD 券）的中債估值。期貨合約價格通常采用當日結算價，并考慮轉換因子，具體為：國債期貨基差=現貨價格-國債期貨合約價格轉換因子，轉換因子的計算參見中金所發布的國債期貨轉換因子和應計利息計算公式的相關通知。（四）期貨對應的現貨價格選取需綜合考慮數據可獲得性、市場認同度、數據發布機構的權威性及數據更新的頻率等。（五）基差為正表示期貨合約貼水，貼水率=（現貨價格-期貨價格）現貨價格?；顬樨摫硎酒谪浐霞s升水，升水率=（現貨價格-期貨價格）的絕對值現貨價格。五、相關制度規則五、相關制度規則同 FS-II-1 制

222、度規則。181FS-II-8：交割量：交割量一、基本定義一、基本定義交割量交割量指期貨客戶了結到期未平倉合約的數量。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月（二）基本計量單位：手（三）常用維度：期貨品種。三、指標說明三、指標說明期貨品種交割量為統計期內該品種全部期貨合約交割量合計。四、相關制度規則四、相關制度規則（一）上海期貨交易所交割細則；（二）鄭州商品交易所期貨交割管理辦法；（三）大連商品交易所交割管理辦法；（四）廣州期貨交易所交割管理辦法；（五）上海國際能源交易中心交割細則；（六）中國金融期貨交易所結算細則。FS-II-9：交割率：交割率一、基本定義一、基本定義交割率交割率指統計期內期

223、貨品種交割量與總成交量的比例。計算公式為：182二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月（二）基本計量單位：%（三）常用維度：期貨品種。三、三、相關制度規則相關制度規則同 FS-II-8 制度規則。FS-II-10：杠桿率：杠桿率一、基本定義一、基本定義杠桿率杠桿率指統計期末持倉金額與對應期貨合約交易保證金的比率。計算公式為：LR=VOITM 100%其中：LR杠桿率VOI持倉金額TM交易保證金二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：%183（三）常用維度：1.期貨交易所；2.期貨品種；3.合約類別。三、三、指標說明指標說明一組合約的杠桿率應按總體法計算，計算公式為：L

224、R=inVOIi?inTMi?100%其中：LR杠桿率n期貨合約只數VOIi第 i 只期貨合約的持倉金額TMi第 i 只期貨合約的交易保證金四、四、相關制度規則相關制度規則（一）上海期貨交易所結算管理辦法；（二）上海期貨交易所風險控制管理辦法；（三）鄭州商品交易所期貨交易風險控制管理辦法；（四）鄭州商品交易所期貨結算管理辦法；（五）大連商品交易所結算管理辦法；（六）大連商品交易所風險管理辦法；（七）中國金融期貨交易所風險控制管理辦法；184（八）中國金融期貨交易所結算細則；（九）廣州期貨交易所風險管理辦法；（十）廣州期貨交易所結算管理辦法；（十一）上海國際能源交易中心風險控制管理細則；（十二）

225、上海國際能源交易中心結算細則。FS-II-11：單位客戶持倉占比：單位客戶持倉占比一、基本定義一、基本定義單位客戶持倉占比單位客戶持倉占比指統計期末單位客戶賬戶持倉占期貨市場總持倉的比例。二、統計屬性二、統計屬性（一）指標頻度：日（二）計量單位：%（三）常用維度：1.期貨交易所；2.期貨品種；3.合約類別；4.持倉方向（多倉、空倉）。三、指標種類三、指標種類按照單位客戶持倉分類不同，主要有以下四種指標：（一）單位客戶持多（空）倉量占比單位客戶持多（空）倉量占比指統計期末單位客戶賬戶持多（空）185倉占期貨市場多（空）倉的比例。（二）單位客戶持多（空）倉金額占比單位客戶持多（空）倉金額占比指統計

226、期末單位客戶賬戶持多（空）倉金額占期貨市場多（空）倉金額的比例。（三）單位客戶日均持多（空）倉量占比單位客戶日均持多（空）倉量占比指統計期內單位客戶賬戶日均持多（空）倉量占期貨市場日均多（空）倉量的比例。（四）單位客戶日均持多（空）倉金額占比單位客戶日均持多（空）倉金額占比指統計期內單位客戶賬戶日均持多（空）倉金額占期貨市場日均多（空）倉金額的比例。四、相關制度規則四、相關制度規則（一）期貨交易管理條例（國務院令第 676 號）；（二）期貨市場客戶開戶管理規定（證監會公告202243 號）。FS-III：期貨期權：期貨期權FS-III-1：期權保證金：期權保證金一、基本定義一、基本定義期權保證

227、金期權保證金指統計期末，期權賣方按照規定標準繳納用于結算和履約保障的資金。計算公式為：期權保證金=期權合約結算價標的期貨合約交易單位+max（標的期貨合約交易保證金期權合約虛值額2），186標的期貨合約交易保證金2二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：期權品種。三、指標說明三、指標說明期權交易中，期權買方不需要繳納保證金。四、相關制度規則四、相關制度規則（一）上海期貨交易所期權交易管理辦法；（二）上海期貨交易所風險控制管理辦法；（三）鄭州商品交易所期貨交易風險控制管理辦法；（四）鄭州商品交易所期權交易管理辦法；（五）大連商品交易所期權交易管理辦法；（六

228、）大連商品交易所風險管理辦法；（七）廣州期貨交易所風險管理辦法；（八）廣州期貨交易所交易管理辦法；（九）上海國際能源交易中心期權交易管理細則；（十）上海國際能源交易中心風險控制管理細則。FS-III-2：期權成交量：期權成交量一、基本定義一、基本定義期權成交量期權成交量指統計期內全部期權合約按單邊計算的成交數量的187合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：手（三）常用維度：1.期貨交易所；2.期權品種；3.合約系列；4.合約類型（看漲期權合約、看跌期權合約）；5.交易者類型。三、指標說明三、指標說明（一）合約系列按期權合約對應的期貨合約進行統計，下同。（二）按交易

229、者類型統計的交易量為統計期內該交易者類型買入量和賣出量的合計。四、相關制度規則四、相關制度規則（一）上海期貨交易所期權交易管理辦法；（二）上海期貨交易所風險控制管理辦法；（三）鄭州商品交易所期貨交易風險控制管理辦法；（四）鄭州商品交易所期權交易管理辦法；（五）大連商品交易所期權交易管理辦法；（六）大連商品交易所風險管理辦法；（七）中國金融期貨交易所股指期權合約交易細則；188（八）中國金融期貨交易所風險控制管理辦法；（九）廣州期貨交易所風險管理辦法；（十）上海國際能源交易中心期權交易管理細則；（十一）上海國際能源交易中心風險控制管理細則。FS-III-3：期權成交金額：期權成交金額一、基本定義

230、一、基本定義期權成交金額期權成交金額指統計期內全部期權合約成交價格與其成交數量按單邊計算的成交金額合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.期貨交易所；2.期權品種；3.合約系列；4.合約類型（看漲期權合約、看跌期權合約）；5.交易者類型。三、三、指標說明指標說明按交易者類型統計的交易金額為統計期內該交易者類型買入金額和賣出金額的合計。四、四、相關制度規則相關制度規則189同 FS-III-2 制度規則。FS-III-4：期權持倉量：期權持倉量一、基本定義一、基本定義期權持倉量期權持倉量指統計期末按單邊（多頭或空頭）統計的未了結期權合約頭寸的合計

231、。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：手（三）常用維度：1.期貨交易所；2.期權品種；3.合約系列；4.合約類型（看漲期權合約、看跌期權合約）；5.交易者類型。三、指標說明三、指標說明（一）期權合約了結方式包括平倉、行權和自動到期。（二）期權品種的持倉量為統計期末該品種所有期權合約的單邊持倉量合計值。（三）期權市場的持倉量為統計期末全部期權品種的單邊持倉量合計值。（四）按交易者類型統計的持倉量為統計期內該交易者類型空190頭持倉和多頭持倉的合計。四、相關制度規則四、相關制度規則同 FS-III-2 制度規則。191經營機構經營機構PI-I：機構規模：機構規模PI-I-

232、1：證券公司家數：證券公司家數一、基本定義一、基本定義證券公司家數證券公司家數指統計期末獲得中國證監會頒發經營證券期貨業務許可證的證券公司數量合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月（二）基本計量單位：家（三）常用維度：1.監管轄區，行政區劃；2.分類結果。三、指標說明三、指標說明證券公司家數自獲得經營證券期貨業務許可證起納入統計，自辦理機構注銷起從統計中剔除。四、相關制度規則四、相關制度規則證券公司分類監管規定（證監會公告202042 號）。PI-I-2：證券公司分支機構數量證券公司分支機構數量一、基本定義一、基本定義192證券證券公司公司分支機構數量分支機構數量指統計期末獲得中國證

233、監會頒發經營證券期貨業務許可證的證券公司分支機構（含分公司、營業部）數量合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月（二）基本計量單位：家（三）常用維度：1.監管轄區，行政區劃；2.分類結果；3.證券公司；4.分支機構類別（分公司、營業部）。三、相關制度規則三、相關制度規則證券公司分類監管規定（證監會公告202042 號）。PI-I-3：公募基金管理人家數公募基金管理人家數一、基本定義一、基本定義公募基金管理人家數公募基金管理人家數指統計期末獲得中國證監會頒發經營證券期貨業務許可證的公募基金管理機構數量合計，包括經中國證監會批準設立的公募基金管理公司以及獲批公募基金管理資格的其他資產管理機

234、構。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月193（二）基本計量單位：家（三）常用維度：監管轄區，行政區劃。三、指標種類三、指標種類按照不同機構類型，目前公募基金管理人家數主要有以下三種指標：（一）基金管理公司家數基金管理公司家數指統計期末獲得中國證監會頒發經營證券期貨業務許可證的基金管理公司的數量合計。（二）證券公司及其資產管理子公司家數證券公司及其資產管理子公司家數指統計期末經中國證監會批準獲得公募基金管理資格的證券公司及其資產管理子公司的數量合計。（三）保險資產管理公司家數保險資產管理公司家數指統計期末經中國證監會批準獲得公募基金管理資格的保險資產管理公司的數量合計。PI-I-4：期貨

235、公司家數期貨公司家數一、基本定義一、基本定義期貨公司家數期貨公司家數指統計期末獲得中國證監會頒發經營證券期貨證券期貨業務許可證業務許可證的期貨公司數量合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月194（二）基本計量單位：家（三）常用維度：1.監管轄區，行政區劃；2.分類結果。三、相關制度規則三、相關制度規則期貨公司分類監管規定（證監會公告202243 號）。PI-I-5：期貨公司分支機構家數期貨公司分支機構家數一、基本定義一、基本定義期貨公司分支機構家數期貨公司分支機構家數指統計期末在期貨公司住所地經中國證監會派出機構備案，由期貨公司申請依法設立的分支機構數量合計。二、統計屬性二、統計屬性

236、（一）基本頻度：月（二）基本計量單位：家（三）常用維度：1.監管轄區，行政區劃；2.分類結果；3.期貨公司；4.分支機構類別（分公司、營業部）。三、相關制度規則三、相關制度規則期貨公司分類監管規定（證監會公告202243 號）。195PI-I-6：基金管理公司子公司家數基金管理公司子公司家數一、基本定義一、基本定義基金管理公司子公司家數基金管理公司子公司家數指統計期末經中國證監會批準，基金管理公司在境內依法設立的從事資產管理業務及其相關業務的基金管理公司子公司數量合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月（二）基本計量單位：家（三）常用維度：1.監管轄區，行政區劃；2.分類結果；3.基金

237、管理公司。PI-I-7：證券公司子公司家數證券公司子公司家數一、基本定義一、基本定義證券公司子公司家數證券公司子公司家數指統計期末經中國證監會批準，依法設立的從事證券業務的證券公司子公司數量合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月（二）基本計量單位：家（三）常用維度：1961.監管轄區，行政區劃；2.分類結果；3.證券公司。三、相關制度規則三、相關制度規則證券公司分類監管規定（證監會公告202042 號）。PI-II：機構財務機構財務PI-II-1：總資產總資產一、基本定義一、基本定義總資產總資產指統計期末證券期貨經營機構全部資產總額合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月（二

238、）基本計量單位：元（三）常用維度：1.監管轄區，行政區劃；2.機構類型（證券公司、基金管理公司、期貨公司等）。三、指標說明三、指標說明（一）統計時應注明證券期貨經營機構的具體統計范圍，下同。（二）證券公司和期貨公司總資產一般包括客戶資金，基金管理公司總資產不含客戶資金。（三）總資產和本指引中其他機構財務數據來自各機構的財務報表，具體計算標準參見 證券公司年度報告內容與格式準則（證197監會公告201341 號）等。PI-II-2：凈資產凈資產一、基本定義一、基本定義凈資產凈資產指統計期末證券期貨經營機構凈資產合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月（二）基本計量單位：元（三）常用維度：

239、1.監管轄區，行政區劃；2.機構類型（證券公司、基金管理公司、期貨公司等）。PI-II-3：平均財務杠桿平均財務杠桿一、基本定義一、基本定義平均財務杠桿平均財務杠桿指統計期末證券期貨經營機構總資產與凈資產的比率。計算公式為：平均財務杠桿總資產/凈資產二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月（二）基本計量單位：倍（三）常用維度：1.監管轄區，行政區劃；1982.機構類型（證券公司、基金管理公司、期貨公司等）。PI-II-4：營業收入營業收入一、基本定義一、基本定義營業收入營業收入指統計期內證券期貨經營機構營業收入金額合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月（二）基本計量單位：元（三）常

240、用維度：1.監管轄區，行政區劃；2.機構類型（證券公司、基金管理公司、期貨公司等）。PI-II-5：營業支出營業支出一、基本定義一、基本定義營業支出營業支出指統計期內證券期貨經營機構營業支出金額合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.監管轄區，行政區劃；2.機構類型（證券公司、基金管理公司、期貨公司等）。199PI-II-6：利潤總額利潤總額一、基本定義一、基本定義利潤總額利潤總額指統計期內證券期貨經營機構利潤總額的合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.監管轄區，行政區劃；2.機構類型（證券公

241、司、基金管理公司、期貨公司等）。PI-II-7：凈利潤：凈利潤一、基本定義一、基本定義凈利潤凈利潤指統計期內證券期貨經營機構凈利潤的合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.監管轄區，行政區劃；2.機構類型（證券公司、基金管理公司、期貨公司等）。PI-II-8：從事證券服務業務會計師事務所營業收入從事證券服務業務會計師事務所營業收入一、基本定義一、基本定義200從事證券服務業務會計師事務所營業收入從事證券服務業務會計師事務所營業收入指統計期內從事證券服務業務的會計師事務所營業收入合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：年（二）基本計量單位：

242、元（三）常用維度：監管轄區，行政區劃。PI-II-9：會計師事務所證券服務業務收入會計師事務所證券服務業務收入一、基本定義一、基本定義會計師事務所證券服務業務收入會計師事務所證券服務業務收入指統計期內會計師事務所證券服務業務收入合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：年（二）基本計量單位：元（三）常用維度：監管轄區，行政區劃。PI-II-10：從事證券服務業務資產評估機構營業收入從事證券服務業務資產評估機構營業收入一、基本定義一、基本定義從事證券服務業務資產評估機構營業收入從事證券服務業務資產評估機構營業收入指統計期內從事證券服務業務的資產評估機構營業收入合計。二、統計屬性二、統計屬性（

243、一）基本頻度：年201（二）基本計量單位：元（三）常用維度：監管轄區，行政區劃。PI-II-11：資產評估機構證券服務業務收入資產評估機構證券服務業務收入一、基本定義一、基本定義資產評估機構證券服務業務收入資產評估機構證券服務業務收入指統計期內資產評估機構證券服務業務收入合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：年（二）基本計量單位：元（三）常用維度：監管轄區，行政區劃。PI-III：風險控制風險控制PI-III-1：凈資本總額凈資本總額一、基本定義一、基本定義凈資本總額凈資本總額指統計期末證券公司、期貨公司和基金管理公司子公司凈資本金額合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月（二

244、）基本計量單位：元（三）常用維度：1.監管轄區；2022.機構類型（證券公司、期貨公司、基金管理公司子公司等）；3.分類結果。三、指標說明三、指標說明（一）基金管理公司子公司指從事特定客戶資產管理業務的子公司。（二）證券公司凈資本的計算參見證券公司風險控制指標計算標準規定（證監會公告202413 號）和相關規定；期貨公司凈資本的計算參見期貨公司風險監管指標管理辦法（證監會令第 202 號）和相關規定；基金管理公司子公司凈資本的計算參見基金管理公司特定客戶資產管理子公司風險控制指標管理暫行規定（證監會公告201630 號）和相關規定。PI-III-2：風險資本準備總額風險資本準備總額一、基本定義

245、一、基本定義風險資本準備總額風險資本準備總額指統計期末全部證券公司、期貨公司和基金管理公司子公司風險資本準備合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.監管轄區，行政區劃；2.機構類型（證券公司、期貨公司、基金管理公司子公司等）；2033.分類結果。三、指標分類三、指標分類按照不同機構類型，風險資本準備總額主要有以下三種指標：（一）證券公司風險資本準備總額證券公司風險資本準備總額指統計期末全部證券公司風險資本準備的合計。（二）期貨公司風險資本準備總額期貨公司風險資本準備總額指統計期末全部期貨公司風險資本準備的合計。（三）基金管理公司子公司風險資本準

246、備總額基金管理公司子公司風險資本準備總額指統計期末全部基金管理公司子公司風險資本準備的合計。四、指標說明四、指標說明單家證券公司、期貨公司和基金管理公司子公司的風險資本準備按各證券公司、期貨公司和基金管理公司子公司風險資本準備計算表中的“各項風險資本準備之和”統計。五、相關制度規則五、相關制度規則（一）期貨公司風險監管指標管理辦法（證監會令第 202號）；（二）證券公司風險控制指標計算標準規定（證監會公告202413 號）；（三）基金管理公司特定客戶資產管理子公司風險控制指標204管理暫行規定（證監會公告201630 號）。PI-III-3：機構風險覆蓋率機構風險覆蓋率一、基本定義一、基本定義

247、機構風險覆蓋率機構風險覆蓋率指統計期末證券公司、期貨公司、基金管理公司子公司凈資本總額與各項風險資本準備總額的比率。機構風險覆蓋率=（凈資本總額各項風險資本準備總額）100%二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月（二）基本計量單位：%（三）常用維度：1.監管轄區，行政區劃；2.機構類型（證券公司、期貨公司、基金管理公司子公司等）；3.分類結果。三、相關制度規則三、相關制度規則同 PI-II-2 制度規則。PI-III-4：證券公司資本杠桿率證券公司資本杠桿率一、基本定義一、基本定義證券公司資本杠桿率證券公司資本杠桿率指統計期末證券公司核心凈資本與表內外資產總額的比率。205資本杠桿率=（核

248、心凈資本表內外資產總額）100%二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月（二）基本計量單位：%（三）常用維度：1.監管轄區，行政區劃；2.分類結果。三、指標說明三、指標說明在計算證券公司資本杠桿率時，核心凈資本不扣除擔保等或有負債的風險調整。四、相關制度規則四、相關制度規則證券公司風險控制指標管理辦法（證監會令第 166 號）。PI-III-5：證券公司流動性覆蓋率證券公司流動性覆蓋率一、基本定義一、基本定義證券公司流動性覆蓋率證券公司流動性覆蓋率指統計期末證券公司優質流動性資產與未來 30 天現金凈流出量的比率。計算公式為：證券公司流動性覆蓋率=（優質流動性資產未來 30 天現金凈流出量）

249、100%二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月（二）基本計量單位：%206（三）常用維度：1.監管轄區，行政區劃；2.分類結果。三、相關制度規則三、相關制度規則證券公司風險控制指標管理辦法（證監會令第 166 號）。PI-III-6：證券公司凈穩定資金率證券公司凈穩定資金率一、基本定義一、基本定義證券公司凈穩定資金率證券公司凈穩定資金率指統計期末證券公司可用穩定資金與所需穩定資金的比率。證券公司凈穩定資金率=（可用穩定資金所需穩定資金）100%二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月（二）基本計量單位：%（三）常用維度：1.監管轄區，行政區劃；2.分類結果。三、相關制度規則三、相關制度規

250、則證券公司風險控制指標管理辦法（證監會令第 166 號）。PI-IV：機構業務：機構業務207PI-IV-1：客戶托管資產總額：客戶托管資產總額一、基本定義一、基本定義客戶托管資產總額客戶托管資產總額指統計期末在證券經紀業務中，客戶托管市值與客戶交易結算資金總額合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.監管轄區、行政區劃；2.證券公司；3.投資者類型。三、指標說明三、指標說明（一）客戶托管市值指投資者委托證券公司保管的證券市值，不包括證券公司出租交易單元上的證券市值。（二）客戶交易結算資金包括客戶保證足額交收而存入的資金，出售有價證券所得到的所有

251、款項（減去經紀傭金和其他正當費用），持有證券所獲得的股息、現金股利、債券利息，上述資金獲得的利息，以及中國證監會認定的其他資金。PI-IV-2：代理買賣證券總額代理買賣證券總額一、基本定義一、基本定義代理買賣證券總額代理買賣證券總額指統計期內證券公司代理投資者進行證券208買賣的金額合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.監管轄區、行政區劃；2.證券公司；3.投資者類型；4.證券品種（股票、基金、債券、期權等）。三、指標說明三、指標說明代理買賣證券總額包含證券公司出租交易單元上所發生的證券買賣金額。PI-IV-3：證券期貨經營機構資產管理業務規

252、模證券期貨經營機構資產管理業務規模一、基本定義一、基本定義證券期貨經營機構資產管理業務規模證券期貨經營機構資產管理業務規模指統計期末證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司和期貨公司及其子公司提供專業資產管理服務的資產金額合計，一般按公允價值計算。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月（二）基本計量單位：元（三）常用維度：2091.監管轄區、行政區劃；2.機構類型（證券公司、證券公司子公司、基金管理公司、基金管理公司子公司、期貨公司、期貨公司子公司）；3.產品屬性（公募資管、私募資管）。三、指標說明三、指標說明根據證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法對證券基金機構私募資產管理業務范圍

253、的有關規定，證券基金機構的資產管理業務規模統計不含資產支持專項計劃。PI-IV-4：期貨公司客戶權益總額期貨公司客戶權益總額一、基本定義一、基本定義期貨公司客戶權益總額期貨公司客戶權益總額指統計期末由期貨公司代理進行期貨交易的客戶資產總額的合計，包括被合約占用的保證金以及未被合約占用的可用資金。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.監管轄區，行政區劃；2.分類結果；3.期貨公司。210PI-IV-5：客戶交易結算資金余額客戶交易結算資金余額一、基本定義一、基本定義客戶交易結算資金余額客戶交易結算資金余額指證券市場交易結算資金監控系統獲取的通過證券公

254、司結算的全部經紀業務客戶的人民幣交易結算資金余額。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.監管轄區，行政區劃；2.資金賬戶類別（一般資金賬戶、信用資金賬戶、衍生品資金賬戶）；3.證券公司；4.投資者類型。三、相關制度規則三、相關制度規則客戶交易結算資金管理辦法（證監會令第 184 號）。PI-IV-6：銀證轉賬凈轉入額銀證轉賬凈轉入額一、基本定義一、基本定義銀證轉賬凈轉入額銀證轉賬凈轉入額指投資者證券資金賬戶從銀行結算賬戶轉入的資金凈額。二、統計屬性二、統計屬性211（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.資金賬戶類別（一般資金賬

255、戶、信用資金賬戶、衍生品資金賬戶）；2.投資者類型。三、相關制度規則三、相關制度規則客戶交易結算資金管理辦法（證監會令第 184 號）。212全國全國股轉系統股轉系統NQ-I-1：掛牌公司家數：掛牌公司家數一、基本定義一、基本定義掛牌公司家數掛牌公司家數指統計期末其股票在全國股轉系統掛牌的股份有限公司的數量。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：家（三）常用維度：1.行業分類；2.掛牌公司分層；3.監管轄區，行政區劃；4.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；5.股票交易方式；6.企業規模（大型、中型、小型、微型等）；7.主辦券商；8.是否發行優先股（是、否）。三、指

256、標種類三、指標種類掛牌公司家數可分為：213（一）掛牌公司家數掛牌公司自掛牌首日起納入統計，自終止掛牌日剔除。（二）終止掛牌公司家數終止掛牌公司按終止掛牌日統計。四、指標說明四、指標說明是否發行優先股的掛牌公司家數以優先股掛牌日進行統計。五、相關制度規則五、相關制度規則全國中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）。NQ-I-2：掛牌公司股本：掛牌公司股本一、基本定義一、基本定義掛牌公司股本掛牌公司股本也稱掛牌公司總股本，指統計期末掛牌公司全部股份數量合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：股（三）常用維度：1.行業分類；2.掛牌公司分層；3.監管轄區，行政區劃；4.公司

257、控股情況分類；5.股票交易方式；2146.企業規模；7.主辦券商。三、指標種類三、指標種類按掛牌公司股份的不同交易限制條件，掛牌公司股本分為：（一）限售股本限售股本指統計期末掛牌公司未解除交易限制的股份數量合計，包括掛牌公司控股股東及實際控制人直接或間接持有的未解除交易限制股票等。（二）非限售股本非限售股本也稱流通股本，指統計期末掛牌公司已解除交易限制的股份數量合計。計算公式為：非限售股本掛牌公司總股本限售股本四、指標說明四、指標說明掛牌公司股本按掛牌日統計。五、相關制度規則五、相關制度規則（一）非上市公眾公司信息披露內容與格式準則第 9 號創新層掛牌公司年度報告（證監會公告20205 號）；

258、（二）非上市公眾公司信息披露內容與格式準則第 10 號基礎層掛牌公司年度報告（證監會公告20206 號）；（三）全國中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）。NQ-I-3：股票發行家數：股票發行家數215一、基本定義一、基本定義股票發行家數股票發行家數指統計期內在全國股轉系統發行股票募集資金的掛牌公司數量。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：家（三）常用維度：1.行業分類；2.掛牌公司分層；3.監管轄區，行政區劃；4.公司控股情況分類；5.股票交易方式；6.企業規模；7.主辦券商。三、指標說明三、指標說明（一）通常以新增股份掛牌日作為指標的統計日。（二）同一家掛牌公司統計

259、期內多次發行股票進行融資時，股票發行家數計為 1 家。四、相關制度規則四、相關制度規則全國中小企業股份轉讓系統股票定向發行規則。NQ-I-4：股票發行次數：股票發行次數216一、基本定義一、基本定義股票發行次數股票發行次數指統計期內掛牌公司在全國股轉系統發行股票籌集資金的次數。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：次（三）常用維度：1.行業分類；2.掛牌公司分層；3.監管轄區，行政區劃；4.公司控股情況分類；5.股票交易方式；6.企業規模；7.主辦券商。三、指標說明三、指標說明（一）通常以新增股份掛牌日作為指標的統計日。（二）掛牌公司分期發行情形下，每次發行新股票均納入

260、發行次數統計。四、相關制度規則四、相關制度規則同 NQ-I-3 制度規則。NQ-I-5：股票：股票融資融資金額金額217一、基本定義一、基本定義股票股票融資融資金額金額指統計期內掛牌公司在全國股轉系統發行股票籌集的資金總額。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.行業分類；2.掛牌公司分層；3.監管轄區，行政區劃；4.公司控股情況分類；5.股票交易方式；6.企業規模；7.主辦券商。三、指標說明三、指標說明通常以新增股份掛牌日作為指標的統計日。NQ-I-6：掛牌公司股票市值：掛牌公司股票市值一、基本定義一、基本定義掛牌公司股票市值掛牌公司股票市值指統計

261、期末根據掛牌公司股票價格和總股本計算的股權價值合計。二、統計屬性二、統計屬性218（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.行業分類；2.掛牌公司分層；3.監管轄區，行政區劃；4.公司控股情況分類；5.股票交易方式；6.企業規模；7.主辦券商。三、指標種類三、指標種類按掛牌公司股票的不同交易限制條件，掛牌公司股票市值分為：（一）掛牌公司股票市值掛牌公司股票市值指根據股票價格與其總股本計算出的股權價值合計。（二）掛牌公司流通市值掛牌公司流通市值指根據股票價格與其流通股本計算出的股權價值合計。四、指標說明四、指標說明（一）股票價格通常以收盤價計算；無交易記錄但有股票發行記錄的，按

262、最近一次發行價格計算。（二）在計算掛牌公司股票市值時，既無交易成交記錄又無股219票發行記錄的掛牌公司股票，市值估算方法為：1.對于凈利潤為正的掛牌公司股票對于凈利潤為正的掛牌公司股票，股票市值通常按平均市盈率估算。計算公式為：其中：CAP掛牌公司股票市值PE以全市場有交易記錄的股票為樣本計算的平均市盈率（剔除凈利潤為負的掛牌公司股票）NP該類型股票歸屬掛牌公司母公司股東的凈利潤2.對于凈利潤為負的掛牌公司股票對于凈利潤為負的掛牌公司股票，股票價格按每股面值估算。（三）使用其他方法計算掛牌公司股票價格或股票市值的，需特別說明。五、相關制度規則五、相關制度規則全國中小企業股份轉讓系統股票交易規則

263、。NQ-I-7：全國全國股轉系統股票賬戶數股轉系統股票賬戶數一、基本定義一、基本定義全國全國股轉系統股票賬戶數股轉系統股票賬戶數指統計期末在中國證券登記結算公司開立的股轉系統股票賬戶數量合計，不包含已注銷賬戶。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：戶220（三）常用維度：1.投資者類型；2.投資者開戶地區。三、指標種類三、指標種類（一）新開賬戶數新開賬戶數指統計期內新開立的股票賬戶數量。（二）新銷賬戶數新銷賬戶數指統計期內銷戶的股票賬戶數量。（三）休眠賬戶數休眠賬戶數指統計期末“證券賬戶余額為零、關聯的資金賬戶余額不超過 100 元且最近連續 3 年無交易”的股票賬戶數

264、量（四）有效賬戶數有效賬戶數指統計期末股票賬戶數減去休眠賬戶數之后的股票賬戶數量。（五）參與交易股票賬戶數參與交易股票賬戶數指統計期內參與全國股轉系統股票交易并完成至少 1 次買或賣行為的有效賬戶數量。（六）參與交易股票賬戶數占比參與交易股票賬戶數占比指統計期內參與交易股票賬戶數占期末股票有效賬戶數的比例。（七）持股賬戶數持股賬戶數指統計期末持有股票數量不為零的賬戶數。221四、相關制度規則四、相關制度規則（一）國務院關于全國中小企業股份轉讓系統有關問題的決定（國發201349 號）；（二）全國中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）；（三）全國中小企業股份轉讓系統投資者適當性管理辦法。NQ-I-

265、8：掛牌公司并購重組家數：掛牌公司并購重組家數一、基本定義一、基本定義掛牌公司并購重組家數掛牌公司并購重組家數指統計期內實施并購重組掛牌公司的數量。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：家（三）常用維度：1.行業分類；2.掛牌公司分層；3.監管轄區，行政區劃；4.公司控股情況分類；5.股票交易方式；6.企業規模；7.主辦券商。三、指標種類三、指標種類222按照并購重組類型，掛牌公司并購重組家數包含收購家數、重大資產重組家數和股份回購家數三種類型。四、指標說明四、指標說明（一）掛牌公司并購重組家數通常以收購報告書公告日、重大資產重組報告書公告日以及回購實施完成日作為指標的

266、統計日。（二）統計期內同一家掛牌公司出現了多種并購重組行為的計為 1 家。（三）掛牌公司并購重組家數如不含回購，應注明掛牌公司并購重組家數（不含回購）。五、相關制度規則五、相關制度規則（一）非上市公眾公司收購管理辦法（證監會令第 166 號）；（二）非上市公眾公司重大資產重組管理辦法（證監會令第 213 號）；（三）全國中小企業股份轉讓系統非上市公眾公司重大資產重組業務細則。NQ-I-9：掛牌公司并購重組金額：掛牌公司并購重組金額一、基本定義一、基本定義掛牌公司并購重組金額掛牌公司并購重組金額指統計期內掛牌公司實施并購重組交易金額的合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日223（二）基

267、本計量單位：元（三）常用維度：1.行業分類；2.掛牌公司分層；3.監管轄區，行政區劃；4.公司控股情況分類；5.股票交易方式；6.企業規模；7.主辦券商。三、指標種類三、指標種類按照并購重組類型，掛牌公司并購重組金額包含收購金額、重大資產重組金額和股份回購金額三種類型。四、指標說明四、指標說明（一）掛牌公司并購重組金額通常以收購報告書公告日、重大資產重組報告書公告日以及回購實施完成日作為指標的統計日。（二）掛牌公司并購重組金額如不含回購，應注明掛牌公司并購重組金額（不含回購）。五、相關制度規則五、相關制度規則同 NQ-I-8 制度規則。NQ-I-10：掛牌公司市盈率：掛牌公司市盈率一、基本定義

268、一、基本定義224掛牌公司掛牌公司市盈率市盈率指掛牌公司每股股價與每股收益的比率。通常用掛牌公司股票市值與其歸屬母公司股東凈利潤的比率進行計算。計算公式為：其中：PE市盈率P每股股價EPS每股收益CAP掛牌公司股票市值NP歸屬掛牌公司母公司股東的凈利潤二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：倍（三）常用維度：1.行業分類；2.掛牌公司分層；3.公司控股情況分類（國有、民營、外資等）；4.監管轄區，行政區劃；5.股票交易方式；6.企業規模（大型、中型、小型、微型等）；三、指標種類三、指標種類225按照對掛牌公司股票每股收益選取的不同，市盈率主要有以下三種指標：（一）靜態市盈

269、率靜態市盈率指統計期末掛牌公司每股股價與最新年度財務報告中披露的每股收益的比率。通常用掛牌公司股票市值與其最新年度財務報告中對應的歸屬母公司股東凈利潤的比率進行計算。（二）滾動市盈率滾動市盈率指統計期末掛牌公司每股股價與最近連續 2 個半年度產生的每股收益合計的比率。通常用掛牌公司股票市值與其最近連續 2 個半年度對應的歸屬母公司股東的凈利潤合計的比率進行計算。（三）預測市盈率預測市盈率指統計期末掛牌公司每股股價與預測每股收益的比率。其中，預測每股收益采用以下方法計算：預測每股收益=半年財務報告中實現的每股收益2根據數據可采集時間最近原則選取財務報告。四、指標說明四、指標說明（一）統計時應注明

270、使用的市盈率口徑，對一組股票計算市盈率時還應注明是否剔除了凈利潤為負的掛牌公司股票。（二）每股收益和凈利潤可在財務報告公告截止日的次日集中更新，也可公告一家更新一家，統計時應具體注明。（三）對單只股票計算市盈率時僅考慮每股收益為正的股票。226（四）對多只股票計算平均市盈率時通常采用掛牌公司股票市值合計與其對應的歸屬母公司股東的凈利潤合計的比率進行計算（剔除無成交掛牌公司股票）。計算公式為：其中：PE市盈率n股票只數CAPi第 i 只掛牌公司股票市值NPi第 i 只掛牌公司歸屬母公司股東的凈利潤227區域性股權市場區域性股權市場REM-I：市場規模市場規模REM-I-1：區域性股權市場區域性股

271、權市場服務企業家數服務企業家數一、基本定義一、基本定義區域性股權市場服務企業家數區域性股權市場服務企業家數指統計期末區域性股權市場服務的企業數量。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月（二）基本計量單位：家（三）常用維度：1.企業類型（股份有限公司、有限責任公司、合伙企業等）；2.服務時間；3.運營機構。三、相關制度規則三、相關制度規則區域性股權市場監督管理試行辦法（證監會令第 132 號）。REM-I-2：區域性股權市場區域性股權市場轉交易所上市企業家數轉交易所上市企業家數一、基本定義一、基本定義區域性股權市場轉交易所上市企業家數區域性股權市場轉交易所上市企業家數指統計期內區域性股權市場

272、轉境內證券交易所上市企業數量。二、統計屬性二、統計屬性228（一）基本頻度：月（二）基本計量單位：家（三）常用維度：1.服務類型（轉主板、轉創業板、轉科創板、轉北交所）；2.服務時間；3.運營機構。三、相關制度規則三、相關制度規則區域性股權市場監督管理試行辦法（證監會令第 132 號）。REM-I-3：區域性股權市場區域性股權市場轉全國股轉系統掛牌企業家數轉全國股轉系統掛牌企業家數一、基本定義一、基本定義區域性股權市場轉全國股轉系統掛牌企業家數區域性股權市場轉全國股轉系統掛牌企業家數指統計期內區域性股權市場轉全國股轉系統掛牌企業數量。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月（二）基本計量單位

273、：家（三）常用維度：1.服務類型（轉全國股轉系統基礎層、轉全國股轉系統創新層）；2.服務時間；3.運營機構。三、相關制度規則三、相關制度規則區域性股權市場監督管理試行辦法（證監會令第 132 號）。229REM-I-4：區域性股權市場區域性股權市場融資金額融資金額一、基本定義一、基本定義區域性股權市場融資金額區域性股權市場融資金額指統計期內企業在區域性股權市場發生的股權融資、債券融資、質押融資、信貸對接等金額的合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.行業分類；2.企業標簽分類（專精特新小巨人、專精特新中小企業、創新型中小企業、科技型中小企業、國

274、家高新技術企業等）；3.監管轄區，行政區劃；4.企業控股情況分類（國有、民營、外資等）；5.企業類型（股份有限公司、有限責任公司、合伙企業等）；6.融資時間；7.企業規模（大型、中型、小型、微型等）；8.運營機構。三、指標種類三、指標種類（一）區域性股權市場股權融資金額區域性股權市場股權融資金額指統計期內企業在區域性股權市場通過新增股權類資產實際發生的融資金額。230（二）區域性股權市場債券融資金額區域性股權市場債券融資金額指統計期內企業在區域性股權市場通過非公開發行債券實際發生的融資金額。在區域性股權市場非公開發行的債券限于可轉換為股票的公司債券以及國務院有關部門按程序認可的其他債券。（三）

275、區域性股權市場質押融資金額區域性股權市場質押融資金額指統計期內企業在區域性股權市場通過將股權等資產質押給融出方并約定在未來一定期限內返還資金、解除質押實際發生的融資金額。根據質押資產類型的不同，質押融資金額可分為股權質押融資金額、知識產權質押融資金額、合伙企業份額質押融資金額、私募基金份額質押融資金額等。1.股權質押融資金額股權質押融資金額指統計期內企業在區域性股權市場通過將股份（股票）、股權質押給融出方實際發生的融資金額。2.知識產權質押融資金額知識產權質押融資金額指統計期內企業在區域性股權市場通過將專利權、注冊商標專用權、著作權等知識產權中的財產權質押給融出方實際發生的融資金額。3.合伙企

276、業份額質押融資金額合伙企業份額質押融資金額指統計期內企業在區域性股權市場通過將持有的合伙企業份額質押給融出方實際發生的融資金額。4.私募基金份額質押融資金額231私募基金份額質押融資金額指統計期內企業在區域性股權市場通過將持有的私募基金份額質押給融出方實際發生的融資金額。（四）區域性股權市場信貸對接金額區域性股權市場信貸對接金額指統計期內企業通過區域性股權市場服務實際獲得的信貸融資金額。四、指標說明四、指標說明股權類資產包括股份（股票）、股權、合伙企業份額等。五、相關制度規則五、相關制度規則（一）國務院辦公廳關于規范發展區域性股權市場的通知（國辦發201711 號）；（二）區域性股權市場監督管

277、理試行辦法（證監會令第 132號）。REM-II：市場轉讓市場轉讓REM-II-1：區域性股權市場區域性股權市場轉讓金額轉讓金額一、基本定義一、基本定義區域性股權市場轉讓金額區域性股權市場轉讓金額指統計期內企業在區域性股權市場轉讓所持有的股權、債券、合伙企業份額、私募基金份額等證監會認可的資產的實際發生金額。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：月（二）基本計量單位：元232（三）常用維度：1.行業分類；2.企業控股情況分類（國有、民營、外資等）；3.交易資產類型；4.轉讓規模、轉讓單價；5.轉讓時間；6.交易形式（協議轉讓、單向單價、非交易過戶）；7.企業規模（大型、中型、小型、微型等）；

278、8.運營機構。三、指標種類三、指標種類根據轉讓資產類型的不同，轉讓金額可分為股份轉讓金額、股權轉讓金額、債券轉讓金額、合伙企業份額轉讓金額、基金份額轉讓金額等。（一）股份轉讓金額股份轉讓金額指統計期內股份有限公司股東在區域性股權市場轉讓所持有股份（股票）實際發生的金額。（二）股權轉讓金額股權轉讓金額指統計期內有限責任公司股東在區域性股權市場轉讓所持有股權實際發生的金額。（三）債券轉讓金額債券轉讓金額指統計期內債券持有人在區域性股權市場轉讓所持有債券實際發生的金額。233（四）合伙企業份額轉讓金額合伙企業份額轉讓金額指統計期內企業合伙人在區域性股權市場轉讓所持有合伙企業份額實際發生的金額。（五）

279、私募基金份額轉讓金額私募基金份額轉讓金額指統計期內私募基金份額持有人在區域性股權市場轉讓所持有私募基金份額實際發生的金額。四、相關制度規則四、相關制度規則（一）國務院辦公廳關于規范發展區域性股權市場的通知（國辦發201711 號）；（二）區域性股權市場監督管理試行辦法（證監會令第 132號）。234衍生品市場衍生品市場DM-I：市場規模市場規模DM-I-1：名義本金名義本金一、基本定義一、基本定義名義本金名義本金指衍生品交易雙方在協議中確定的合約規模。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.交易商類別（一級、二級）；2.交易商類型（證券公司及子公司、

280、期貨公司及子公司）；3.標的類型（權益類、商品類、利率類、匯率類、信用類、其他類（混合類）等）；4.衍生工具類型（場外期權、收益互換、遠期）；5.交易者類型。三、指標種類三、指標種類（一）新增（新開倉）名義本金新增（新開倉）名義本金指統計期內新增衍生品合約的名義本金。（二）存續（持倉）名義本金存續（持倉）名義本金指統計期末存續衍生品合約的名義本金。235（三）實際（有效）名義本金實際（有效）名義本金指經參與率和年化系數調整后的名義本金。其中，參與率反映實際回報與行權收益的關系，即按照一定系數獲得行權收益程度；年化系數指把約定期限權益收益率轉化為年化收益率的系數，年化系數=實際期限/年化天數。四

281、、指標說明四、指標說明（一）對于商品類標的的衍生品合約，一般情況下通過約定的標的資產數量和實際建倉價格確定名義本金。對于權益、利率和匯率等金融類標的的衍生品合約，一般按衍生品交易雙方在協議直接約定的名義本金規模統計。（二）對于權益類多空收益互換業務，取多頭與空頭名義本金的較高值進行名義本金計算。DM-I-2：衍生品經營機構數量衍生品經營機構數量一、基本定義一、基本定義衍生品經營機構數量衍生品經營機構數量指統計期末經依法批準或核準開展衍生品交易業務的證券期貨經營機構的數量。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：個（三）常用維度：1.交易商類別（一級、二級）；2362.交易

282、商類型（證券公司及子公司、期貨公司及子公司）。三、相關制度規則三、相關制度規則中華人民共和國期貨和衍生品法（中華人民共和國主席令第一一一號）。DM-I-3：保證金保證金一、基本定義一、基本定義保證金保證金指衍生品經營機構按照規定標準收取并用于保證履約和衍生品交易結算的現金、有價證券等資產。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.標的類型（權益類、商品類、利率類、匯率類、信用類、其他類（混合類）等）；2.衍生工具類型（場外期權、收益互換、遠期）。三、指標種類三、指標種類按照保證金的實際收取情況，主要有以下兩種保證金指標：（一）應收保證金應收保證金指統計

283、期末衍生品經營機構按照規定標準，應當收取并用于保證履約和衍生品交易結算的現金、有價證券等資產。（二）實收保證金237實收保證金指統計期末衍生品經營機構在客戶利用授信覆蓋保證金后，實際收取并用于保證履約和衍生品交易結算的現金、有價證券等資產。四、指標說明四、指標說明有價證券用作保證金時，應按照一定的折算系數計算。DM-I-4：市場價值：市場價值一、基本定義一、基本定義市場價值市場價值指統計期末所有場外衍生品合約的市值合計。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.交易商類別（一級、二級）；2.交易商類型（證券公司及子公司、期貨公司及子公司）；3.標的類型

284、（權益類、商品類、利率類、匯率類、信用類、其他類（混合類）等）；4.產品結構類型（收益互換分為多頭、空頭、多空、其他；場外期權分為香草及組合、二元及組合、障礙及組合、自動贖回、區間累計、安全氣囊、其他）；5.衍生工具類型（場外期權、收益互換、遠期）；6.交易者類型。238DM-I-5：市場：市場集中度集中度一、基本定義一、基本定義市場集中度市場集中度指頭部參與者或頭部標的規模占全市場總規模的比例。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：%（三）常用維度：1.交易商（如前五名、前十名交易商集中度）；2.標的（如前五名、前十名標的集中度）；3.交易者（如前五名、前十名交易者集

285、中度）。三、指標種類三、指標種類按照集中度統計的不同類型，主要有以下三種集中度指標：（一）交易商集中度CRn1=i=1nXi?T100%其中，CRn1前 n 名交易商集中度（n1）Xi第 i 個交易商的存續規模T所有交易商的存續規模合計（二）標的集中度239CRn2=i=1nXi?T100%其中，CRn2前 n 個標的集中度（n1）Xi標的 i 的存續規模T所有標的的存續規模合計（三）交易者集中度CRn3=i=1nXi?T100%其中，CRn3前 n 個交易者集中度（n1）Xi交易者 i 的存續規模T所有交易者的存續規模合計四、指標說明四、指標說明存續規模一般采用存續名義本金（DM-I-1）統

286、計，也可在注明的情況下采用市場價值（DM-I-4）統計。DM-II：對沖交易：對沖交易DM-II-1：對沖：對沖交易交易規模規模一、基本定義一、基本定義對沖對沖交易交易規模規模指統計期內衍生品經營機構為對沖衍生品風險通過對沖專用賬戶實現的交易金額。二、統計屬性二、統計屬性240（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：元（三）常用維度：1.交易商類別（一級、二級）；2.交易商類型（證券公司及子公司、期貨公司及子公司）；3.標的類型（股票、期貨、基金、債券等）。DM-II-2：對沖交易量對沖交易量一、基本定義一、基本定義對沖交易量對沖交易量指統計期內衍生品經營機構為對沖衍生品風險通過對沖專用賬戶實現

287、的交易量。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：股、張、份、手等（三）常用維度：1.交易商類別（一級、二級）；2.交易商類型（證券公司及子公司、期貨公司及子公司）；3.標的類型（股票、期貨、基金、債券等）。DM-III：杠桿杠桿DM-III-1：杠桿率：杠桿率一、基本定義一、基本定義241杠桿率杠桿率指統計期末存續名義本金與保證金及繳納期權費的比率。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：%（三）常用維度：1.交易商類別（一級、二級）；2.交易商類型（證券公司及子公司、期貨公司及子公司）；3.標的類型（權益類、商品類、利率類、匯率類、信用類、其他類

288、（混合類）等）；4.產品結構類型（收益互換分為多頭、空頭、多空、其他；場外期權分為香草及組合、二元及組合、障礙及組合、自動贖回、區間累計、安全氣囊、其他）；5.衍生工具類型（場外期權、收益互換、遠期）；6.交易者類型。三、指標種類三、指標種類按照杠桿率統計的不同類型，主要有以下三種杠桿率指標：（一）交易商杠桿率LR=i=1nNi?i=1nMi?100%其中：LR交易商杠桿率242Ni交易商 i 的存續名義本金合計Mi交易商 i 收取的保證金、期權費合計（二）業務杠桿率1.場外期權杠桿率LRop=1nNop,j?1nMop,j?100%其中：LRop場外期權業務杠桿率Nop,j場外期權合約 j

289、的存續名義本金Mop,j場外期權合約 j 的保證金、期權費合計2.收益互換杠桿率LRsw=1nNsw,j?1nMsw,j?100%其中：LRsw收益互換業務杠桿率Nsw,j收益互換 j 的存續名義本金Msw,j收益互換 j 的保證金合計3.遠期杠桿率LRfw=1nNfw,j?1nMfw,j?100%其中：LRfw遠期業務杠桿率Nfw,j遠期業務 j 的存續名義本金243Mfw,j遠期業務 j 的保證金（三）交易對手方杠桿率LRc=1nNi?1nMi?100%其中：LRc交易對手方杠桿率Ni交易對手方 i 的存續名義本金合計Mi交易對手方 i 繳納的保證金、期權費合計四、指標說明四、指標說明保證

290、金與期權費按實收金額統計。DM-III-2：個股合約端杠桿率個股合約端杠桿率一、基本定義一、基本定義個股合約端杠桿率個股合約端杠桿率指統計期末個股衍生品存續名義本金與相應保證金及繳納期權費的比率。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：%（三）常用維度：1.交易商類別（一級、二級）；2.交易商類型（證券公司及子公司、期貨公司及子公司）；3.產品結構類型（收益互換分為多頭、空頭、多空、其他；場244外期權分為香草及組合、二元及組合、障礙及組合、自動贖回、區間累計、安全氣囊、其他）；4.衍生工具類型（場外期權、收益互換、遠期）；5.交易者類型。DM-III-3：個股對沖端杠桿

291、率個股對沖端杠桿率一、基本定義一、基本定義個股對沖端杠桿率個股對沖端杠桿率指統計期末個股對沖持倉市值與相應保證金及繳納期權費的比率。二、統計屬性二、統計屬性（一）基本頻度：日（二）基本計量單位：%（三）常用維度：1.交易商類別（一級、二級）；2.交易商類型（證券公司及子公司、期貨公司及子公司）。245公司控股情況分類標準第一章 總則第一條 為更好地開展公司控股情況分類統計工作，根據中華人民共和國公司法證券期貨市場統計管理辦法等法律法規和相關規定，制定本標準（以下簡稱本標準）。第二條 本標準所稱“公司”指境內證券交易所上市公司和全國股轉系統掛牌公司，即以上市公司和掛牌公司作為分類對象。第三條 本

292、標準適用于證券期貨監管系統對公司控股情況進行統計、分析及其他相關工作。系統各單位、各司局生產、報送和發布統計數據所涉及的控股情況分類應當符合本標準要求。第二章 控股情況分類第四條 按照公司控股主體性質進行控股情況分類。實際控制人或控股股東擁有公司的控制權，是公司的控股主體。第五條 根據控股主體的性質不同，將公司控股情況分為國有控股（包括中央國有控股和地方國有控股）、社團集體控股、自然人控股、外商控股和其他（包括控股主體性質不明確和無控股主體）。公司控股情況分類結構與代碼如下：246代碼代碼控股情況控股情況S國有控股11中央國有控股12地方國有控股C社團集體控股P自然人控股F外商控股O其他11控

293、股主體性質不明確12無控股主體第三章 分類原則與方法第六條 以公司的控制權作為基本分類原則，以公司的實際控制人、控股股東性質等作為分類依據。第七條 當公司有實際控制人，根據實際控制人的性質進行分類；當公司沒有實際控制人，根據控股股東的性質進行分類。第八條 具體分類方法：（一）實際控制人為中央國家機關、中央國有企事業單位、中央國有控股企業，包括國務院國資委、財政部、教育部、匯金公司、中央國有企業的公司，歸為中央國有控股。247實際控制人為地方政府機關、地方國有企事業單位、地方國有控股企業，包括地方國資委、地方政府、地方財政廳、地方教育局、地方國有企業的，歸為地方國有控股。中央國有控股和地方國有控

294、股歸為國有控股。（二）實際控制人為企業聯合社、職工持股會、工會委員會等社會團體或集體企業（單位）的，歸為社團集體控股。（三）實際控制人為境內自然人，歸為自然人控股。（四）實際控制人為境外（外國及港澳臺地區）自然人或法人的，歸為外商控股。（五）無實際控制人，但控股股東為中央國有、地方國有、社團集體企業、境內自然人、境外自然人或法人的，分別歸為中央國有控股、地方國有控股、社團集體控股、自然人控股和外商控股。（六）控股主體性質不明確，包括由兩種以上性質主體共同控制、控股主體的股權分散且性質不明確的，歸為控股主體性質不明確。既無實際控制人，又無控股股東的，歸為無控股主體?？毓芍黧w性質不明確和無控股主體

295、歸為其他。（七）不能按照上述分類方法確定分類的，由公司控股情況分類專家委員會根據公司股權結構判斷公司所屬分類。第四章 管理機構及其職責第九條 中國證監會統籌指導公司控股情況分類工作，負責牽頭248制定、修改和完善本標準，對本標準進行解釋。第十條 中證數據有限責任公司（以下簡稱中證數據）負責按照本標準組織公司控股情況具體分類工作，向中國證監會報送分類結果。第十一條 中證數據負責建立公司控股情況分類專家委員會（以下簡稱專家委員會），并負責專家委員會日常工作的有序開展。專家委員會由證券期貨監管系統專家組成，負責對本標準的修訂和完善提出意見和建議；負責對公司控股情況分類作出最終判斷。第十二條 中國上市

296、公司協會負責與上市公司的溝通工作，全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司負責與掛牌公司的溝通工作，建立與公司的日常溝通機制，就公司控股情況分類及變更情況征求公司意見，并將公司的意見及時反饋中證數據。第五章 分類流程第十三條 上市公司控股情況分類按季度開展，依據上市公司依法披露的招股說明書、年度報告、中期報告、季度報告、重大資產重組實施情況報告、權益變動等相關公告進行，最終分類結果經專家委員會確認。掛牌公司控股情況分類每半年開展一次，依據掛牌公司依法披露的公開轉讓說明書、定向發行說明書、年度報告、半年度報告、權益變動等相關公告進行，最終分類結果經專家委員會確認。第十四條 中證數據于季后 6 個工作

297、日內，將截至上季末的上市249公司控股情況預分類結果發送專家委員會征求意見，并形成分類初評結果；于季后 13 個工作日內，完成與上市公司的溝通，上市公司提出不同意見的，提請專家委員會作出最終判斷，并形成最終分類結果；中證數據于季后 18 個工作日內，將最終分類結果報送中國證監會。掛牌公司控股情況分類納入第二、四季度的公司控股情況分類工作。第十五條 遇重大事項，公司控股情況分類工作進程可相應后延。第六章 附則第十六條 本標準下列用語的含義引自中華人民共和國公司法：（一）實際控制人，是指通過投資關系、協議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。（二）控股股東，是指其出資額占有限責任公司資本總額超過

298、百分之五十或者其持有的股份占股份有限公司股本總額超過百分之五十的股東；出資額或者持有股份的比例雖然低于百分之五十，但依其出資額或者持有的股份所享有的表決權已足以對股東會的決議產生重大影響的股東。250股票投資者分類標準第一章 總則第一條 為加強統計基礎制度建設，規范股票投資者分類工作，根據證券期貨市場統計管理辦法等規章制度，制定本標準（以下簡稱本標準）。第二條 本標準以在中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱中國結算）開立證券賬戶的股票投資者作為分類對象。第三條 本標準適用于證券期貨監管系統對股票投資者信息進行統計、分析及其他相關工作。系統各單位、各司局生產、報送和發布統計數據所涉及的股票投資

299、者分類應當符合本標準要求。第二章 股票投資者分類第四條 股票投資者分為自然人投資者、專業機構投資者、一般機構投資者和滬深股通投資者。第五條 自然人投資者指在中國結算開立證券賬戶的自然人。第六條 專業機構投資者主要指經國家金融監管部門批準設立的持牌金融機構以及其管理的金融產品；經證監會或者其授權機構登記備案的私募基金管理機構及其管理的私募基金產品；證251監會認可的其他專業機構。第七條 滬深股通投資者，指通過滬港通或深港通機制取得在滬深兩市買賣股票業務資格的投資者。第八條 一般機構投資者指除專業機構投資者和滬深股通投資者以外，在中國結算開立證券賬戶的法人或非法人組織。第九條 股票投資者分類結構如

300、下：一級分類一級分類二級分類二級分類三級分類三級分類自然人投資者持股市值 10 萬以下持股市值 10 萬以下持股市值 10-50 萬持股市值 10-50 萬持股市值 50-300 萬持股市值 50-100 萬持股市值 100-300 萬持股市值 300-1000 萬持股市值 300-500 萬持股市值 500-1000 萬持股市值 1000 萬以上持股市值 1000-3000 萬持股市值 3000 萬-1 億持股市值 1 億-10 億持股市值 10 億以上專業機構投資者公募基金股票型公募基金混合型公募基金債券型公募基金其他基金管理公司資產管理計劃基金管理公司單一資產管理計劃基金管理公司集合資產

301、管理計劃合格境外投資者QFIIRQFII證券公司自營證券公司自有資金證券公司場外期權證券公司收益互換其他證券公司資產管理計劃證券公司單一資產管理計劃證券公司集合資產管理計劃252社會保障基金全國社會保障基金地方社會保障基金基本養老保險基金企業年金企業年金保險機構保險產品保險資產管理公司資管產品保險機構自有資金其他信托機構信托產品信托公司自有資金私募基金私募基金管理人私募證券投資基金私募股權投資基金創業投資基金私募資產配置基金其他私募投資基金其他專業機構期貨公司資產管理計劃證券公司資產支持專項計劃財務公司GDR 機構商業銀行理財產品未歸類的專業機構一般機構投資者一般機構國有股東外商投資企業股東境

302、外股東無法歸類的一般機構滬深股通投資者滬股通投資者普通個人投資者及聯名賬戶基金產品證券公司自營基金管理人及其他機構深股通投資者普通個人投資者及聯名賬戶基金產品證券公司自營基金管理人及其他機構253注：1.上表分組遵循“上組限不在內”的原則，如“10-50 萬”包括 10 萬，不包括 50 萬。2.上表中單位萬、億指萬元、億元人民幣。第三章 管理機構及其職責第十條 中國證監會統籌指導股票投資者分類工作，負責牽頭制定、修改和完善本標準，對本標準進行解釋。第十一條 中證數據有限責任公司（以下簡稱中證數據）負責實施股票投資者分類及標識工作。第四章 分類流程第十二條 股票投資者分類工作按日開展，包括自然

303、人投資者分類、機構投資者分類和滬深股通投資者分類。其中，機構投資者分類包括對專業機構投資者和一般機構投資者進行分類，不包括對滬深股通投資者進行分類。第十三條 自然人投資者以前推 12 個月投資者每交易日末在上海證券交易所、深圳證券交易所和北京證券交易所合計持股市值的最大值作為分類依據；按月度存量和日度增量頻率更新分類標識，每日進行分類統計和報送。月度存量分類指每月初對截至上月末的存量自然人投資者進行分類確定的分類組別，本月內不變；日度增量分類指每日對本月新增自然人投資者進行分類，本月內，新增投資者的分類組別根據當日數據每日更新。中證數據于每月初 2 個工作日內，完成截至上月末的存量自254然人

304、投資者分類標識，并送系統相關單位使用；每日完成當月截至上一工作日的新增自然人投資者分類標識，并于當日送系統相關單位使用。系統相關單位收到分類結果后，于次日向中國證監會報送據此生產的相關報表。第十四條 機構投資者分類以一般機構投資者和專業機構投資者在中國結算開立證券賬戶時提供的基本信息為分類依據；按日度存量頻率更新分類標識，每日進行分類統計和報送。中證數據每日完成截至上一個工作日的存量機構投資者的分類標識，并送系統相關單位使用。系統相關單位收到分類結果后，于次日向中國證監會報送據此生產的相關報表。第十五條 滬深股通投資者以投資者在中國結算開立證券賬戶時提供的基本信息（投資者識別碼）為分類依據；按

305、日度存量頻率更新分類標識，每日進行分類統計和報送。中證數據每日完成截至上一個工作日的存量滬深股通投資者的分類標識，并送系統相關單位使用。系統相關單位收到分類結果后，于次日向中國證監會報送據此生產的相關報表。第五章 附則第十六條本標準用語含義如下：（一）持股市值，指投資者在上海證券交易所、深圳證券交易所和北京證券交易所的合計持股市值（A 股市值和 B 股市值）。計算自然人投資者持股市值時，以一碼通賬戶號為自然人投資者255的唯一標識，合并計算同一一碼通賬戶下所有證券賬戶（含信用賬戶）所持股票市值。（二）非法人組織，指合法成立的、有一定的組織機構和財產，但又不具備法人資格的組織，包括合伙企業、非法

306、人創業投資企業等。（三）資產管理計劃，指證券期貨經營機構非公開募集資金或接受財產委托，設立的私募資產管理計劃。（四）私募基金，指通過非公開方式面向少數個人或機構投資者等特定對象募集資金設立的投資基金。（五）GDR 機構指 GDR 存托人在境內的存托賬戶和跨境轉換機構的中國指定券商賬戶。（六）未歸類的專業機構，指在標準執行期間新出現，且無法歸入原有類別的專業機構投資者。（七）無法歸類的一般機構，指其他無法歸入國有、外商投資企業股東或境外股東的一般機構投資者。第十七條 在最新分類標識提供前，統計區間內新開戶的自然人投資者，暫歸入持股市值 10 萬以下；統計區間內新開戶的機構投資者，暫歸入無法歸類的

307、一般機構。256相關制度規則相關制度規則1中華人民共和國公司法（中華人民共和國主席令第十五號）；2期貨交易管理條例（國務院令第 676 號）；3中華人民共和國期貨和衍生品法（中華人民共和國主席令第一一一號）；4私募投資基金監督管理條例（國務院令第 762 號）；5國務院關于全國中小企業股份轉讓系統有關問題的決定（國發201349 號）；6國務院辦公廳關于規范發展區域性股權市場的通知（國辦發201711 號）；7合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者境內證券期貨投資管理辦法（證監會、人民銀行、外匯局令第 176號）；8合格境內機構投資者境外證券投資管理試行辦法（證監會令第 46 號）；9關

308、于修改上市公司現金分紅若干規定的決定（證監會令第 57 號）；10證券期貨市場統計管理辦法（證監會令第 60 號）；11公開募集證券投資基金運作管理辦法（證監會令第 104號）；25712私募投資基金監督管理暫行辦法（證監會令第 105 號）；13證券公司融資融券業務管理辦法（證監會令第 117 號）；14貨幣市場基金監督管理辦法（證監會令第 120 號）；15區域性股權市場監督管理試行辦法（證監會令第 132 號）；16上市公司股權激勵管理辦法（證監會令第 148 號）；17科創板首次公開發行股票注冊管理辦法（試行）（證監會令第 153 號）；18期貨公司監督管理辦法（證監會令第 155 號

309、）；19證券公司風險控制指標管理辦法（證監會令第 166 號）；20非上市公眾公司收購管理辦法（證監會令第 166 號）；21上市公司收購管理辦法（證監會令第 166 號）；22公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法（證監會令第 175 號）；23合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者境內證券期貨投資管理辦法（證監會、人民銀行、外匯局令第 176號）；24轉融通業務監督管理試行辦法（證監會令第 177 號）；25客戶交易結算資金管理辦法（證監會令第 184 號）；26中國證監會派出機構監管職責規定（證監會令第 199 號）27內地與香港股票市場交易互聯互通機制若干規定（證監會令第 20

310、0 號）；28期貨公司風險監管指標管理辦法（證監會令第 202 號）；29首次公開發行股票注冊管理辦法（證監會令第 205 號）；25830上市公司證券發行注冊管理辦法（證監會令第 206 號）；31優先股試點管理辦法（證監會令第 209 號）；32北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票注冊管理辦法（證監會令第 210 號）；33北京證券交易所上市公司證券發行注冊管理辦法（證監會令第 211 號）；34非上市公眾公司重大資產重組管理辦法（證監會令第 213號）；35上市公司重大資產重組管理辦法（證監會令第 214 號）；36公司債券發行與交易管理辦法（證監會令第 222 號）；37公開發

311、行證券的公司信息披露編報規則第 9 號凈資產收益率和每股收益的計算及披露（證監會公告20102 號）；38證券公司融資融券業務內部控制指引（證監會公告 201132 號）；39證券公司年度報告內容與格式準則（證監會公告201341 號）；40關于進一步推進新股發行體制改革的意見（證監會公告201342 號）；41基金管理公司特定客戶資產管理子公司風險控制指標管理暫行規定（證監會公告201630 號）；42中國證監會關于證券投資基金估值業務的指導意見（證監會公告201713 號）；43關于支持上市公司回購股份的意見（證監會公告201825935 號）；44關于在上海證券交易所設立科創板并試點注冊

312、制的實施意見（證監會公告20192 號）；45非上市公眾公司信息披露內容與格式準則第 9 號創新層掛牌公司年度報告（證監會公告20205 號）；46非上市公眾公司信息披露內容與格式準則第 10 號基礎層掛牌公司年度報告（證監會公告20206 號）；47證券公司分類監管規定（證監會公告202042 號）；48關于實施合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者境內證券期貨投資管理辦法有關問題的規定（證監會公告202063 號）；49上市公司分拆規則（試行）（證監會公告20225 號）；50公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 5 號公司股份變動報告的內容與格式（證監會公告20228 號）；

313、51期貨公司分類監管規定（證監會公告202243 號）；52期貨市場客戶開戶管理規定（證監會公告 2022 43 號）；53期貨公司保證金封閉管理辦法（證監會公告202243號）；54境內外證券交易所互聯互通存托憑證業務監管規定（證監會公告202350 號）；55關于修改第五十條的決定（證監會公告202355 號）；56上市公司監管指引第 3 號上市公司現金分紅（證監260會公告202361 號）；57關于修改的決定（證監會公告 202362 號）；58上市公司股份回購規則（證監會公告202363 號）；59證券公司風險控制指標計算標準規定（證監會公告 202413 號）；60關于進一步落實上

314、市公司現金分紅有關事項的通知（證監發201237 號）；61證券投資基金信息披露編報規則第 1 號主要財務指標的計算與披露（證監基金字2003104 號）；62上海證券交易所股票期權試點交易規則；63上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司股票期權試點風險控制管理辦法；64中國證券登記結算有限責任公司境內外證券交易所互聯互通存托憑證登記結算業務實施細則；65股票質押式回購交易及登記結算業務辦法（滬市）；66上海證券交易所收費管理規則適用指引第 1號-收費項目及標準；67上海證券交易所交易規則；68上海證券交易所上市公司自律監管指引第 7 號回購股份；69上海證券交易所融資融券交易實施細則；

315、70上海證券交易所轉融通證券出借交易實施辦法（試行）；26171上海證券交易所融資融券交易業務指引第 1 號擔保物集中度管理；72上海證券交易所股票上市規則；73上海證券交易所科創板股票上市規則；74上海證券交易所滬港通業務實施辦法；75上海證券交易所公司債券發行上市審核規則；76上海證券交易所收費管理規則適用指引第 1 號收費項目及標準；77上海證券交易所優先股試點業務實施細則；78上海證券交易所債券交易規則；79股票質押式回購交易及登記結算業務辦法（深市）；80深圳證券交易所股票期權試點交易規則；81深圳證券交易所優先股試點業務實施細則；82深圳證券交易所融資融券交易實施細則；83深圳證券

316、交易所交易規則；84深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 9 號回購股份；85深圳證券交易所轉融通證券出借交易實施辦法（試行）；86深圳證券交易所證券交易業務指引第 2 號融資融券擔保物集中度管理；87深圳證券交易所股票上市規則；88深圳證券交易所創業板股票上市規則；89深圳證券交易所深港通業務實施辦法；26290深圳證券交易所債券交易規則；91深圳證券交易所公司債券發行上市審核規則；92深圳證券交易所業務收費管理辦法；93北京證券交易所交易規則（試行）；94北京證券交易所業務收費管理辦法；95北京證券交易所投資者適當性管理業務指南；96北京證券交易所上市公司持續監管指引第 4 號股份回購；9

317、7北京證券交易所融資融券交易細則；98北京證券交易所融資融券擔保物集中度管理業務指引；99北京證券交易所股票上市規則；100北京證券交易所公司債券發行上市審核規則；101北京證券交易所上市公司向特定對象發行優先股業務細則；102北京證券交易所債券交易規則；103上海期貨交易所期權交易管理辦法；104上海期貨交易所交割細則；105上海期貨交易所結算管理辦法；106上海期貨交易所會員管理辦法；107上海期貨交易所交易管理辦法；108上海期貨交易所風險控制管理辦法；109鄭州商品交易所會員管理辦法；110鄭州商品交易所期貨交易風險控制管理辦法；263111鄭州商品交易所期貨交割管理辦法；112鄭州商

318、品交易所期權交易管理辦法；113鄭州商品交易所期貨結算管理辦法；114大連商品交易所期權交易管理辦法；115大連商品交易所會員管理辦法；116鄭州商品交易所期貨交易管理辦法；117大連商品交易所結算管理辦法；118大連商品交易所交割管理辦法；119大連商品交易所交易管理辦法；120大連商品交易所風險管理辦法；121中國金融期貨交易所會員管理辦法；122中國金融期貨交易所股指期權合約交易細則；123中國金融期貨交易所風險控制管理辦法；124中國金融期貨交易所交易規則；125中國金融期貨交易所結算細則；126廣州期貨交易所會員管理辦法；127廣州期貨交易所風險管理辦法；128廣州期貨交易所交割管理

319、辦法；129廣州期貨交易所交易管理辦法；130廣州期貨交易所結算管理辦法；131上海國際能源交易中心期權交易管理細則；132上海國際能源交易中心交易規則；133上海國際能源交易中心會員管理細則；264134上海國際能源交易中心交割細則；135上海國際能源交易中心風險控制管理細則；136上海國際能源交易中心結算細則；137中國證券登記結算有限責任公司證券賬戶管理規則；138中國證券登記結算有限責任公司關于上海證券交易所股票期權試點結算規則；139中國證券登記結算有限責任公司關于深圳證券交易所股票期權試點結算業務實施細則；140中國證券登記結算有限責任公司標準券折算率（值）管理辦法；141中國證券

320、金融股份有限公司、上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司科創板做市借券業務細則；142中國證券登記結算有限責任公司融資融券登記結算業務實施細則；143中國證券登記結算公司證券出借及轉融通登記結算業務實施細則；144內地與香港股票市場交易互聯互通機制登記、存管、結算業務實施細則；145中國證券登記結算有限責任公司北京分公司北京證券交易所股票登記結算業務指南；146中國證券金融股份有限公司轉融通業務規則（試行）；147中國證券金融股份有限公司轉融通業務保證金管理實施細則（試行）；265148全國中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）；149全國中小企業股份轉讓系統投資者適當性管理辦法；150全國中小企業股份轉讓系統股票交易規則；151全國中小企業股份轉讓系統股票定向發行規則；152全國中小企業股份轉讓系統非上市公眾公司重大資產重組業務細則；153全國中小企業股份轉讓系統優先股業務指引第 1 號發行和掛牌的申請文件與程序；154全國中小企業股份轉讓系統優先股業務指引第 2 號主辦券商推薦工作報告的內容與格式；155全國中小企業股份轉讓系統優先股業務指引第 3 號法律意見書的內容與格式；156全國中小企業股份轉讓系統股票交易方式確定及變更指引；157中國證券投資基金業協會私募投資基金登記備案辦法。