國信證券股份有限公司2021年度環境信息披露報告（56頁）.PDF

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1、2021年度環境信息披露報告目錄關于本報告關于國信證券公司簡介榮譽獎項環境關鍵績效表0103030405戰略目標06環境相關戰略規劃公司目標及行動070701環境相關治理結構0802環境風險管理15環境風險管理及流程密切關注環境因素，深化環境風險管理環境風險與機遇識別及影響16171704經營活動環境影響20經營活動產生的資源消耗環保措施及效益212305環境相關政策制度11外部政策制度內部政策制度121403投融資活動環境影響28經紀及財富管理投資銀行投資與交易資產管理【專題】投融資活動碳足跡計算292932343506綠色金融培訓及公益活動37員工環保公益活動綠色金融主題培訓384107創

2、新及研究42專業研究人才綠色金融課題研究創新實踐案例43434408數據質量管理45數據梳理、校驗及保護數據安全管理464709附錄一：經營活動環境影響的計算方法49深圳市金融機構環境信息披露指引索引表50附錄二：投融資活動環境效益的計算方法49附錄48關于本報告國信證券2021年度環境信息披露報告（以下簡稱“本報告”）為國信證券股份有限公司（詳見下方“指代說明”表格簡稱）發布的首份環境信息披露報告。本報告依據真實、及時、一致和連貫的原則，詳細披露國信證券2021年度在環境及綠色金融領域的管理策略、實踐及績效。指代說明本報告根據深圳市第六屆人民代表大會常務委員會審議通過的深圳經濟特區綠色金融條

3、例及中國人民銀行金融標準化技術委員會發布的金融機構環境信息披露指南的披露要求進行編制，并參考氣候相關財務信息披露工作組（TCFD）建議報告相關披露建議進行披露。編制依據報告時間范圍本報告覆蓋2021年1月1日至2021年12月31日（“報告期內”）環境及綠色金融方面的工作成果。為增強報告內容可比性和完整性，部分內容超出該時間范圍。報告組織范圍本報告以“國信證券股份有限公司”為主體，包括國信證券股份有限公司及其附屬公司。其中經營活動環境績效指標的覆蓋范圍為國信證券股份有限公司在深的總部部門及事業部；投融資活動環境績效指標的覆蓋范圍為國信證券股份有限公司總部及四家全資子公司，若報告中另有聲明，則以

4、聲明為準。報告發布周期本報告為年度報告。報告范圍釋義項釋義內容國信證券、公司、我們國信證券股份有限公司國信弘盛國信弘盛私募基金管理有限公司，為公司的全資子公司國信期貨國信期貨有限責任公司，為公司的全資子公司國信香港國信證券（香港）金融控股有限公司，為公司的全資子公司國信資本國信資本有限責任公司，為公司的全資子公司1本報告遵循秉承真實、及時、一致和連貫的原則，確保信息披露符合實際情況。披露原則本報告中所披露的信息與績效數據主要通過公司文件、數據收集系統與相關統計報告以及公開資料獲得。本報告中的數據以2021年度為主，部分內容包括往年年度數據，所披露數據均保留兩位小數。除特別說明，本報告所涉及貨幣

5、金額均以人民幣為計量幣種。本報告以電子版形式發布，可于公司網站（）查閱和下載。數據說明發布形式聯系方式聯系地址：深圳市福田區福華一路 125 號國信金融大廈45樓聯系電話：0755-82130188傳真：0755-82133453郵箱：2關于國信證券公司簡介國信證券前身是1994年6月30日成立的深圳國投證券有限公司，總部位于廣東省深圳市。2014年12月29日，公司首次向社會公開發行股票并在深圳證券交易所上市交易，證券代碼“002736”。截至2021年12月31日，注冊資本96.12億元，員工總數超過1.2萬人，在全國118個城市和地區共設有58家分公司、184家營業部，擁有國信期貨有限責

6、任公司、國信弘盛私募基金管理有限公司、國信證券（香港）金融控股有限公司、國信資本有限責任公司4家全資子公司，并持有鵬華基金管理有限公司50%股份。公司擁有齊全的證券業務資格，是國內證券行業前八家創新試點證券公司之一，具備行業領先的產品和服務創新能力。業務涵蓋證券經紀、證券投資咨詢、與證券交易、證券投資活動有關的財務咨詢、證券承銷與保薦、證券自營、證券資產管理、融資融券、證券投資基金代銷、金融產品代銷、為期貨公司提供中間介紹、證券投資基金托管、股票期權做市等。根據中國證券業協會發布的數據，近年來公司的總資產、凈資產、凈資本、營業收入、凈利潤等核心指標排名行業前列。公司在北京、上海、廣州、深圳等經

7、濟發達城市設立的營業部均保持強勁的競爭實力，多家營業部長期領先當地同業。2021年，公司成功舉辦“2021新能源產業峰會”，圍繞“科技創新助推全球能源變革浪潮”“新能源上游材料”“全面平價時代新能源產業創新趨勢”“新能源車唱響智能綠色交通的號角”等主題，交流探討了“碳達峰、碳中和”戰略目標下新能源產業的發展方向與路徑。報告期內，公司完成綠色金融股權融資項目15個，募集資金共計約147億元，并成功發行綠色債券16只，發行規模共計249億元。公司始終堅持弘揚“合規自律、專業務實、誠信穩健、和諧擔當”的文化理念，秉持“創造價值、成就你我、服務社會”的價值觀念，積極履行社會責任義務，在國信證券“十四五

8、”發展戰略規劃中，將“履行社會責任”作為十大戰略保障之一。公司在戰略方向上明確提出，在提高行業服務能力和水平的基礎上，進一步增強公司社會責任意識和履責能力，全面引入ESG評價體系，將履行社會責任與公司經營有機結合。公司在業務層面的實施路徑包括但不限于積極參與綠色企業融資服務、對綠色企業給予投資支持、加強對綠色金融產品創新等，旨在引導社會各類資金加大對綠色資產的投資，戮力促進綠色金融的發展，積極服務國家“雙碳”戰略目標。32021年度，公司在政府、權威財經媒體及社會機構的獎項評選中，榮獲“2021年度最具社會責任感券商”“中國企業社會責任評選-年度社會責任貢獻獎”等多個獎項。榮譽獎項4主辦方活動

9、獲獎主體獎項深圳市政府2020年度深圳市金融創新獎成果展示暨2021年先行示范區金融大講堂國信證券2020年度深圳市金融創新獎優秀獎證券時報2021中國證券業君鼎獎國信證券2021全能投行君鼎獎、2021IPO融資團隊君鼎獎、2021科創板投行君鼎獎中國證券報2021中國證券公司金牛獎國信證券金牛證券公司、證券公司社會責任獎、金牛財富管理團每日經濟新聞2021年中國金鼎獎國信證券2021年度最具社會責任感券商、2021中國上市品牌價值榜證券業top10投資時報2021 第四屆資本市場高峰論壇暨金禧獎年度頒獎國信證券2021卓越證券公司、2021 卓越社會責任企業中國經營報2021CSR競爭力國

10、信證券中國企業社會責任評選-年度社會責任貢獻獎Wind資訊第九屆金牌分析師評選國信證券最受關注券商中國基金報2021中國券商資管英華獎國信證券中國最佳券商資管成長獎新財富新財富最佳投行評選國信證券本土最佳投行、最佳再融資投行新財富2021第十九屆新財富最佳分析師國信證券2021年新財富進步最快研究機構第3名期貨日報證券時報第十四屆中國最佳期貨經營機構暨最佳期貨分析師評選國信期貨最佳精準扶貧及愛心公益獎、第十四屆中國最佳期貨分析師證券時報2021中國創投金鷹獎暨中國創業企業新苗榜榜單國信弘盛年度最佳PE機構獎中國風險投資研究院CVCRI2021中國風險投資行業年度榜單國信弘盛2021年度中國影響

11、力PE投資機構TOP50（第26位）香港社會服務聯會2020/21商界展關懷計劃國信香港商界展關懷2020/2021標志績效指標單位2021年綠色金融業務貼標綠色債券持有量億元20.91綠色債券項目發行數量只16綠色債券發行規模億元249.00綠色金融股權融資項目數量個15綠色金融股權融資規模億元146.83*綠色理念資產持有量億元18.74*綠色主題基金總銷量億元10.38綠色辦公運營溫室氣體排放總量噸二氧化碳當量6,913.46直接（范圍1）溫室氣體排放量噸二氧化碳當量172.53間接（范圍2）溫室氣體排放量噸二氧化碳當量2,135.99間接（范圍3）溫室氣體排放量噸二氧化碳當量4,604

12、.94自有車輛汽油消耗量升20,636.65天然氣消耗量立方米77,213.00外購電力消耗總量千瓦時4,734,024.50耗水總量噸33,372.55辦公用紙量噸13.505環境關鍵績效表*注：綠色理念資產指投向節能環保、清潔生產、清潔能源、生態環境和基礎設施綠色升級等綠色產業的資產；綠色主題指該基金產品投資標的100%屬于新材料、新能源、光伏等綠色產業。6戰略目標01公司積極響應國家部署的“中國力爭2030年前二氧化碳排放達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和目標（簡稱“雙碳目標”）”重大戰略決策，將綠色金融作為國信證券股份有限公司“十四五”發展戰略規劃的重要內容。公司于2021年按深

13、圳市國資委要求制定2022年生態文明建設工作計劃，涵蓋支持綠色行業企業上市及再融資、協助企業發行綠色債券、踐行綠色運營等方面。我們秉承“合規自律、專業務實、誠信穩健、和諧擔當”的文化理念和“創造價值、成就你我、服務社會”的價值觀念，發揮業務專長，依托資本市場力量，助力雙碳目標的實現。環境相關戰略規劃（1）創新綠色金融服務公司將進一步拓展綠色金融股權投融資、綠色債券等項目，不斷開發和優化綠色金融產品，為科技創新、清潔能源與節能環保等相關產業搭建專業、高效、優質的服務平臺，全方位、多途徑滿足各類市場主體的綠色金融需求。（2）完善環境風險管理公司將優化環境風險管理體系，在業務流程中充分識別及評估環境

14、風險因素，關注“兩高一?！毙袠I的投資比例，并加強對風險管理相關員工的培訓。未來，公司將進一步提高環境風險管理政策的標準性及適用性，規范環境風險分級管理，以更加完備的管理機制落實環境風險管理及監督。（3）踐行綠色經營理念公司將積極推行綠色經營理念，全面提升能源資源使用效率，降低各項經營活動的環境影響。公司目標及行動我們的目標我們的行動順應綠色發展理念，培育和壯大節能環保產業、清潔生產產業、清潔能源產業。公司將符合標準的節能環保、清潔生產、清潔能源等綠色產業企業納入培育企業名單。完善綠色金融投融資機制建設，加大對綠色企業的支持力度，加大股權投資、債券融資、另類投資、私募股權基金等業務對綠色企業的支

15、持，積極推動綠色產業發展。2021年，公司成功完成綠色金融股權融資項目15個，募集資金共計約146.83億元；發行綠色債券16只，發行規模共計249億元。加強創新綠色金融產品和服務方式，引導社會資本向綠色產業傾斜，為促進綠色經濟發展做出貢獻。公司推出REITs（不動產投資信托基金）、ABS（資產支持證券）等形式的創新綠色金融產品及服務，其中首批公募REITs共9單，涵蓋污水處理、生物質發電等基礎設施類型。堅持綠色經營理念，將綠色經營落到實處。積極打造綠色辦公環境，提升智能化辦公水平，做好公司辦公場所的治污保潔工作，倡導節能減排，鼓勵綠色出行，組織綠色公益行動。公司積極推行無紙化、數字化辦公；簽

16、訂垃圾回收合同；辦公場所更換節水龍頭；倡導使用視頻會議系統減少差旅等方式，落實綠色經營理念。戰略目標78環境相關治理結構02在國家綠色發展的戰略引導下，公司不斷完善環境管治架構，為綠色金融的發展布局提供機制保障。公司的ESG管治體系構成為“治理層-經營管理層-執行層”三個層級，在實踐過程中我們不斷完善各層級具體職責，自上而下逐漸形成統一化、標準化、規范化的ESG體系建設格局。治理層為公司董事會，負責綠色發展總體布局、評估公司環境風險及ESG戰略實施情況的監督和管理。經營管理層負責制定具體的綠色金融戰略措施、組織各部門及子公司開展綠色金融、ESG制度體系建設。執行層包括各業務部門、職能部門及子公

17、司，具體落實管理層制定綠色金融發展措施、踐行綠色經營理念。環境相關治理結構9董事會各業務/職能部門、子公司經營管理層10治理層董事會作為公司經營管理的最高決策機構，全面監督公司ESG執行情況，并評估公司環境風險與機遇識別等，包括但不限于：負責公司綠色發展戰略布局；批準公司經營管理層提出的綠色金融、綠色運營相關執行計劃；監督公司相關工作執行情況；批準環境信息披露報告。經營管理層公司經營管理層對董事會負責，統籌管理公司綠色金融業務開展、綠色經營、引入ESG評價體系相關工作，包括但不限于：統籌和協調公司各部門資源推進ESG理念的貫徹和綠色金融發展；根據董事會的決策方向制定具體施行計劃等；推動落實ES

18、G制度體系建設；組織編制環境信息披露報告。執行層各事業部、部門以及子公司主要負責具體政策執行以及計劃實施：在各業務領域開展綠色金融業務；落實綠色經營理念，制定綠色經營相關規章制度、組織ESG及綠色金融培訓等；向管理層報告綠色金融及綠色經營開展情況。各層級具體職責11環境相關政策制度03環境相關政策制度外部政策制度2015.05.05國家出臺關于加快推進生態文明建設的意見對生態文明建設作出頂層設計和總體部署，明確生態文明建設是中國特色社會主義事業的重要內容，需深入持久地全員推進，開創社會主義生態文明新時代。2015.12.15人民銀行發布關于在銀行間債券市場發行綠色金融債券有關事宜的公告明確提出

19、鼓勵各類金融機構和證券投資基金及其他投資性計劃、社會保障基金、企業年金、社會公益基金等機構投資者投資綠色金融債券。2016.08.31人民銀行、財政部、發展改革委、環境保護部、銀監會、證監會、保監會出臺關于構建綠色金融體系的指導意見隨著指導意見的出臺，中國將成為全球首個建立比較完整的綠色金融政策體系的經濟體。明確證券市場支持綠色投資的重要作用，要求統一綠色債券界定標準，積極支持符合條件的綠色企業上市融資和再融資，支持開發綠色債券指數、綠色股票指數產品等，逐步建立和完善上市公司和發債企業強制性環境信息披露制度。2017.03.02證監會發布關于支持綠色債券發展的指導意見指導意見強調，要堅持創新、

20、協調、綠色、開放、共享的發展理念，引導交易所債券市場進一步服務綠色產業健康有序發展，助推我國經濟發展方式轉變和經濟結構轉型升級。綠色公司債券申報受理及審核實行“專人對接、專項審核”，適用“即報即審”政策。中國證監會將不斷完善綠色公司債券準入管理“綠色通道”制度安排，持續提升企業發行綠色債券的便利性。國家層面12國信證券積極貫徹綠色發展理念，主動承擔金融企業與上市公司的雙重社會責任，經營中嚴格遵循中華人民共和國環境保護法中華人民共和國大氣污染防治法中華人民共和國水污染防治法中華人民共和國環境噪音污染防治法等國家及經營所在地有關環境的法律法規，持續制定和完善適用我們自身戰略方向和經營理念的內部政策

21、制度，以全面推進綠色金融體系的建設與發展。2021年6月，公司以創會會員身份加入深圳市綠色金融協會（簡稱“深圳綠金協”），大力支持深圳綠金協籌建工作，努力推動深圳市綠色金融發展，并積極參與全國首部綠色金融法規深圳經濟特區綠色金融條例的研究工作。報告期內，公司不存在重大違法環保問題。環境相關政策制度132017.03.22中國銀行間市場交易商協會發布非金融企業綠色債務融資工具業務指引指引提出要動員和引導更多社會資本投資于綠色產業，同時交易商協會將為綠色債務融資工具的注冊評議開辟綠色通道，加強綠色債務融資工具注冊服務和統一標識。鼓勵中介機構為發行綠色債務融資工具提供專業服務，鼓勵做市機構在二級市場

22、開展綠色債務融資工具做市業務，交易商協會將根據中介機構的參與情況進行宣傳。2020.10.21生態環境部、國家發改委、人民銀行、銀保監會、證監會發布關于促進應對氣候變化投融資的指導意見意見明確，到2022年，營造有利于氣候投融資發展的政策環境，有序推進氣候投融資相關標準建設，鼓勵氣候投融資專業研究機構不斷壯大，促使資金、人才、技術等各類要素資源向氣候投融資領域初步聚集。2021.02.22國務院發布關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見指導意見從資本市場優化資源配置的角度出發，推進綠色信貸、證券市場綠色投融資、綠色保險、綠色基金發展以及完善環境權益交易市場、豐富融資工具，支持地方發

23、展綠色金融，加快構建綠色金融體系。2021.03.18中國銀行間交易商協會發布關于明確碳中和債相關機制的通知通知明確碳中和債的四大核心要素和定義，以及發行人在發行文件中的需披露事項和募集資金用途領域。使得我國成為全球首個在全球以“碳中和”貼標綠債、建立碳中和債券市場機制并成功發行碳中和債券的國家。地方層面2018.12.27深圳市人民政府發布關于構建綠色金融體系的實施意見為貫徹落實中國人民銀行等七部委聯合發布的關于構建綠色金融體系的指導意見，進一步深化深圳市供給側結構性改革，構建綠色金融體系，創新綠色金融服務，促進深圳生態文明建設和經濟社會高質量發展。2021.03.01深圳人大常委會出臺深圳

24、經濟特區綠色金融條例為深圳建立起更加有利于新興綠色產業發展和傳統產業綠色化的金融生態環境和法治營商環境提供保障，為全國綠色金融法治化發展提供先行示范，極大提升我國綠色金融的國際影響力。2021.12.15深圳市人民政府出臺深圳市生態環境保護“十四五”規劃到2025年，生態環境質量達到國際先進水平，到2035年，建設成為可持續發展先鋒，打造人與自然和諧共生的美麗中國典范，生態環境質量達到國際一流水平，努力在碳達峰、碳中和方面走在全國前列，形成節約資源、保護環境的空間結構、產業結構、生產方式、生活方式，打造綠色低碳城市標桿。14內部政策制度國信證券股份有限公司“十四五”戰略規劃明確“履行社會責任”

25、為國信證券十大戰略保障之一，將綠色發展理念貫穿業務，積極引導資本投向綠色產業和綠色企業，加強綠色金融產品創新，發揮金融機構的樞紐作用，促進綠色、循環經濟的發展。國信證券股份有限公司公司債券發行業務盡職調查特別規范明確在項目審核階段關注是否為“兩高一?！逼髽I、以及客戶發行產品是否為綠色債券、客戶規劃募集投向的資金是否已獲取環保批文等，并在后續督導中關注客戶環保相關處罰。公募REITs綠色能源項目綜合服務體系加強業務協同，積極整合公司內外部資源，打造集發行、投資、銷售等在內的公募REITs綜合服務體系、形成業務合力，力爭基礎設施 REITs業務可持續發展。國信期貨有限責任公司招標采購管理委員會工作

26、細則細則規定建立綠色供應鏈管理體系，通過實行綠色物流配送、加強綠色廢棄物回收、社會環保節能企業扶植力度、構建綠色供應鏈管理專項工作機制以及將綠色供應鏈管理納入考核等措施，促進綠色流通和可持續發展，使得價值鏈全面融入綠色環保概念。國信資本有限責任公司關于踐行ESG投資理念以及綠色金融的倡議書國信資本向公司全體員工提出倡議，積極踐行ESG投資理念。15環境風險管理04環境風險管理環境風險管理及流程國信證券實施“合規風控、全面風控”的風險管理理念，建立健全與公司發展戰略相適應的全面風險管理制度、組織架構、指標體系、報告機制，形成多維度、相互銜接、有效制衡的風險管理運行機制，并從經濟、社會與環境效益的

27、角度，分析經營活動中與環境相關的風險因子及影響范圍，積極通過提升風險管理水平、開發和優化綠色金融產品，將環境風險控制理念融入業務流程。公司著力于構建全方位的風險管理機制，實現風險可監測、能計量、有分析、能應對。公司運用風險偏好-風險容忍度-風險限額管理體系，對各業務面臨的市場風險、信用風險、操作風險、發行風險、流動性風險、聲譽風險等各類風險進行事前識別和評估、事中計量和監測、事后報告和處置。管理制度公司根據中華人民共和國證券法證券公司全面風險管理規范等相關法律法規制定國信證券股份有限公司全面風險管理制度，對風險類型、識別、指標、評估監控、應對以及報告等方面進行規范。組織架構公司建立“董事會及其

28、下設的風險管理委員會經營管理層、首席風險官及風險控制委員會獨立的風險管理機構業務部門的風險管理崗位”的四級全面風險管理組織架構。指標體系公司建立以凈資本、風險覆蓋率、資本杠桿率、流動性覆蓋率等為核心的風險控制指標體系；優化風控考核機制，將國際通用的風險調整資本回報率（RAROC）方法，作為重資本業務部門的重要考核指標；定期開展壓力測試，防止風險的交叉傳染和疊加效應。信息系統公司切實落實證券基金經營機構信息技術管理辦法要求，建立基礎安全縱深防御、應用安全、監控響應三大運營體系，開發企業級合規風險管理、企業級聯合風控、企業級客戶風險智能監控、智慧化全面風險管理四大平臺，持續優化信息技術風險管理和合

29、規管理機制。報告機制公司每季度向董事會提交風險管理報告，對公司面臨的風險趨勢、主要風險指標、業務風險進行分析及評估。壓力測試根據證券公司壓力測試指引，公司制訂了壓力測試管理辦法和壓力測試情景庫，對壓力測試觸發情景的定性定量標準、壓力測試頻率、壓力測試方案確定、壓力測試數據收集方法、壓力測試結果分析與反饋、壓力測試相關資料的保存與管理均進行了規范，通過建立常規化的壓力測試機制，有效評估壓力情況下公司風險控制指標、各類型風險限額指標的狀況。報告期內，公司共開展4次壓力測試。16環境風險管理密切關注環境因素，深化環境風險管理公司密切關注各業務環節可能受到的環境風險影響，并將綠色金融理念落實于業務流程

30、中，促進環境風險管理水平持續提升：股票及債券承銷業務項目審核過程中，關注客戶是否屬于“兩高一?！碑a業、客戶發行產品是否為綠色債券、客戶報告期內是否受到環保相關處罰、客戶規劃的募投項目是否已獲取環保批文等，并后續持續關注客戶環保處罰情況。自營投資業務將投資標的行業屬性、重大環保及安全事故納入投資考量因素。資產管理業務部分產品設計環節明確禁止資金投資于“兩高一?！毙袠I，以減少產品風險。環境風險與機遇識別及影響近年來，綠色金融已成為全球金融行業普遍認同的發展方向之一。我國積極推動綠色金融的發展，成立中國金融學會綠色金融專業委員會、提出雙碳目標戰略部署、發布綠色債券支持項目目錄、啟動碳排放權交易市場、

31、成立G20綠色金融研組等。各類市場主體對于環境及氣候變化帶來風險的認識程度日益提升，越發關注環境因素帶來的潛在風險。為進一步理解并更有效地管理業務開展和運營過程中的環境風險、把握環境風險所帶來的機遇，我們參考G20金融穩定委員會（FSB）發布的氣候相關財務信息披露工作組（TCFD）建議報告，結合公司的業務特征對環境相關的風險和機遇進行識別與評估，同時根據相關政策指引和外部市場需求采取應對措施。1718（一）風險識別及應對風險類型風險描述相關金融風險潛在財務影響范疇應對措施轉型風險政策法規國家及地方發布環境保護政策及規范性文件，對傳統的“兩高一?！毙袠I的約束力將增加。公司、公司客戶、投資標的可能

32、因未符合政策或法律被依法追究法律責任、采取監管措施、出現財產損失等風險。政策風險發行風險信用風險市場風險經營成本增加（合規成本）投資組合價值下降長期持續跟蹤國內外環境保護相關政策，并將環保、綠色金融列為戰略的重要組成部分，加強環境風險管理體系、建立對客戶的環境風險評估體系。技術進步新能源、清潔運輸、綠色建筑等領域的技術不斷完善，成本逐步下降，部分傳統行業客戶市場競爭力下降，可能導致公司客戶面臨經營風險，公司投資業務面臨負面影響。信用風險市場風險投資組合價值下降信用風險上升中長期持續跟蹤相關產業的技術發展和商業模式變化，加強開發綠色金融產品工作，通過多樣化的投資及融資服務，助力綠色企業持續創新及

33、技術升級，幫助傳統能源企業轉型及可持續發展。市場變化我國低碳轉型進程不斷加快，公司業務（投資銀行業務、投資與交易業務）所涉及的碳密集型企業將會面臨更高的碳配額成本，且其高碳資產將加快折舊或提前報廢，導致企業成本增高、資本和收入受損，并影響投資者及債券方的利益。市場風險信用風險發行風險投資組合價值下降信用風險上升長期加強對碳密集型企業的風險關注，實時把握市場變化及動向，及時調整業務舉措，加大綠色、清潔能源產業行業客戶及投資標的的關注程度。物理風險極端天氣事件公司、客戶及投資標的的實體運營單位可能面臨因臺風、洪水、暴風雨等極端氣候災害導致財產損失或運營中斷。操作風險信用風險固定資產貶值投資組合價值

34、下降營業收入減少信用風險上升短期制定突發事件應急處理預案，開展應急救援能力培訓，加大信息技術及金融科技投入，對自身、服務客戶、投資標的的極端事件進行監控并及時預警，以應對突發性極端氣候事件帶來的影響。長年累進的氣候變化平均氣溫上升、海平面上升、天氣極端性趨勢加劇等因素，對與實物資產或自然資源等特定行業，如交通、能源、林業、農業和旅游業等影響較大，可能導致該特定行業成本上升和服務中斷等情況，長期的極端惡劣天氣也可能影響被投企業的穩定運營，影響被投資產的價值。長期管控業務活動中的氣候風險，完善對實體風險敏感型企業的風險識別，強化各業務條線中盡職調查、審批決策及后續管理流程。環境風險管理（二）機遇分

35、析及應對19機遇類型機遇描述潛在財務影響范疇應對措施市場機遇碳中和、清潔能源、環保補貼等相關政策的出臺，對于綠色金融業務及市場具有引導作用。積極發展綠色股權融資、綠色債券，為綠色產業客戶提供金融服務，幫助其開拓新的市場及業務，為客戶低碳轉型、可持續發展提供支持。營業收入增加提高業務的多元化水平長期推動綠色投融資項目，助力企業承銷發行綠色債券、綠色資產支援證券等綠色金融產品。積極參與碳市場與交易，開發碳交易權期貨及衍生品，為碳市場提供流動性。產品與服務隨著我國日益成熟的綠色金融產品和市場體系，相關資產漸受全球投資者偏好。公司創設綠色金融產品和服務可以改善其競爭地位，并從投資者偏好的轉變中獲利。營

36、業收入增加名譽提高且商品/服務需求量上升中期積極開發符合ESG理念和市場需求的金融產品和服務。資源效率在日常運營中使用節能技術、推廣無紙化辦公，提高視頻會議系統覆蓋率，提高資源循環利用能力等方式推動節能減排，有利于降低運營成本。運營成本降低中期制定節能減排、回收利用相關政策，在建筑物、辦公設備和交通運輸等方面提高能效，加強員工環保相關培訓，貫徹低碳辦公理念。20經營活動環境影響05資源使用1資源類別單位數值營業辦公所消耗的化石能源立方米77,213.00天然氣2立方米77,213.00交通運輸工具所消耗的燃油升23,636.65汽油升23,636.65營業辦公所消耗的電力千瓦時4,734,02

37、4.50營業辦公所消耗的電力密度千瓦時/人2,099.35營業辦公所消耗的水3噸33,372.55營業辦公所消耗的水密度噸/人14.80營業辦公所消耗的紙張噸13.50經營活動產生的資源消耗廢棄物資源類別單位數值有害廢棄物產生廢棄電池重量噸0.07廢棄墨盒重量千克8.50廢棄硒鼓重量千克392.80廢棄電器電子按廢棄電器電子分類廢棄服務器臺310廢棄電腦臺257其他臺70廢棄電器電子回收總量臺637無害廢棄物廢棄紙張重量4噸13.50廚余垃圾重量升427,488.001.除另有說明，經營活動的資源消耗數據僅涵蓋國信證券在深總部部門及事業部，時間跨度為2021年1月1日至2021年12月31日。

38、報告期內，國信證券于2021年1月至2021年10月于自有物業國信證券大廈及租賃物業深圳國際信托大廈等運營，隨后在深總部部門、事業部、子公司陸續搬遷至自有物業深圳國信金融大廈，即所披露國信證券在深總部部門及事業部數據涵蓋自有物業國信證券大廈、深圳國信金融大廈及租賃物業深圳國際信托大廈等。2.天然氣主要為報告期內公司的自有食堂煮食。3.水的消耗主要為日常辦公經營中的用水和自有食堂用水。4.報告期內，公司未開展廢棄紙張回收統計機制，公司計劃未來建立相關管理措施以及數據統計機制。經營活動環境影響2122溫室氣體排放溫室氣體單位數值溫室氣體排放總量5噸二氧化碳當量6,913.46溫室氣體排放總量密度噸

39、二氧化碳當量/人3.07范圍1（天然氣、汽油）6噸二氧化碳當量172.53范圍2（外購電力）7噸二氧化碳當量2,135.99范圍3（員工差旅住宿）8噸二氧化碳當量4,604.945.溫室氣體核算范圍為國信證券在深所有自有大樓辦公區域。其中，范圍1的直接溫室氣體排放包括自有食堂所使用固定源的天然氣和自有車輛所產生的二氧化碳排放，范圍2的間接溫室氣體排放包括外購電力用量所產生的二氧化碳排放，范圍3排放主要包括員工差旅住宿所產生的二氧化碳排放。6.溫室氣體排放范圍1參考深圳市市場和質量監督管理委員會發布的SZDBZ 69-2018組織的溫室氣體排放量化和報告指南中公布的有關天然氣和汽油排放因子數據進

40、行計算。7.溫室氣體排放范圍2參考廣東省生態環境廳印發的廣東省市縣（區）級溫室氣體清單編制指南中公布的廣東省電網平均二氧化碳排放因子0.4512kg CO2/kWh進行計算。8.溫室氣體排放范圍3計算方法參考溫室氣體核算體系：企業核算體系與報告標準的補充文件范圍3排放的技術指導中闡述的Spend-based method（基于費用的方法）。員工差旅主要方式有飛機、高鐵、火車、船運、汽車等和酒店住宿，相關原始數據通過出差費用報銷系統獲得。經營活動產生的資源消耗經營活動環境影響23環保措施及效益辦公節紙化，倡導低碳運營公司積極推行無紙化辦公，在內部業務流程中，提倡使用電子簽名以減少打??；在服務客戶

41、流程中，投資者賬戶開立已提供無紙化業務服務；同時鼓勵員工雙面打印以及非保密性紙質文件的循環利用，節約公司紙張消耗。公司接待訪客時用瓷杯盛水，以減少紙杯使用。數字化運營，助力雙碳目標公司積極推廣數字化辦公，OA系統、掌上門戶、知識共享系統、內部客服機器人等已全面投入使用，減少重復、低效的工作流程，在提升工作效率的同時，降低運營過程中能源消耗。公司倡導使用高清視頻會議系統、互學E系統，改進會議和培訓管理模式，減少不必要的遠途出差和現場會議等，進一步降低能源消耗，同時減少差旅產生的碳排放。報告期內，公司財務加速數字化轉型進程，持續推進會計憑證無紙化建設，進一步擴大會計資料無紙化的種類及范圍，無紙化率

42、業內領先。（一）綠色辦公公司實行嚴格的車輛登記管理制度，規范購置公務車，認真執行公務車配備標準。報告期內，公司嚴格遵循深圳市公務用車制度改革相關規定，淘汰所有排放量為3.5L及以上的汽車，并重新購置排放量為2.5L及以下的原油車；踐行深圳市政府2021年新執行節能減排規定，倡導購置新能源汽車，從源頭減少碳排放。公司實行預約派車制度，集中管理、專人駕駛、統一調配，避免非必要個人公務車出行，當發生集體公務時，盡可能實現協同出行，通過優化差旅方案，合乘輛公務車出行等方式，踐行綠色出行理念。（二）綠色出行（三）自有大樓綠色運營國信金融大廈全場景綠色辦公公司新辦公大樓-國信金融大廈力爭實現全流程、全場景

43、綠色辦公。24時段項目環保措施施工期水土流失施工場地排水溝、沉砂池等；水土保持方案編制。水污染施工期生活污水已接入市政管網，最終排入福田污水處理廠進行處理，中午和夜間未進行施工作業。大氣污染發電機尾氣排放口位于裙樓樓頂（3層樓頂），離最近居民樓距離大于95 米。噪聲合理安排施工計劃、盡量使高噪聲的機械設備遠離環境敏感點，并采取降噪措施。固體廢物廢棄材料進行分類回收利用，建筑垃圾清運至部九窩受納場。土石方盡量在項目內回填利用，剩余土石方及時清運至部九窩受納場。生活垃圾已進行集中收集，由環衛部門及時清運。運營期水污染按照雨、污分流制建設配套的排水管網，雨水和污水分別與市政管網接駁（雨水和污水分別接

44、至東側民田路市政雨水井和南側福華路污水檢查井），生活污水最終接入福田污水處理廠。大氣污染地下車庫采用機械排煙系統和通風系統，廢氣經機械通風系統排至裙樓樓頂，送風口位于項目東側地面。噪聲設備機房隔聲消聲處理、設備降噪處理、外墻為安裝玻璃幕墻，臨福華路一側均安裝雙層中空玻璃窗。固體廢物在大樓負二樓設置垃圾站，項目正式運營前落實相關設備安裝調試。此外，公司對所有建設使用材料進行環保檢測，確保只采用符合環保要求的材料；竭力塑造全場景低碳、綠色的辦公環境。2014年8月至2020年1月期間，新辦公大樓處于建設階段。公司一以貫之地堅持節能、低耗、節約的可持續發展原則，在公司總部國信金融大廈建設和裝修中大力

45、踐行節能環保措施，并在施工期間和運營期間對辦公大樓對水土流失、水污染、噪聲污染等污染物采取污染防治措施，進行環保投資共計617萬元，有效降低辦公大樓對環境的影響，具體措施如下：綠色施工經營活動環境影響25打造環保食堂在新辦公大樓的食堂從節約能耗、節約糧食等維度全方位宣傳并實踐。食堂設在46層，預留廚房設在6層，已預留油煙排放接駁口和專用煙道引至塔樓樓頂排放，油煙、廢氣通過專用煙道高空達標排放，并設計隔油池，處理廚房排放的含油污水，嚴格遵循國務院生態環境主管部門的規定，踐行環境保護、綠色運營。日常綠色辦公2021年10月，新辦公大樓正式投入運營，公司也竭力實現辦公室內的節能節耗。新辦公大樓國信金

46、融大廈均使用LED照明燈具且實現智能控制，并合理布局照明光源，節約用電能耗，榮獲“綠色照明示范單位”榮譽稱號?？照{系統采用冰蓄冷節能設計。充分利用夜間電網低谷電能進行制冰，白天在用電高峰期融冰放冷，調荷避峰，空調末端采用 VAV 變風量系統并設計計費系統，根據現場人員需求自動有償供冷，實現高效節能；此外，大樓幕墻系統還采用雙層節能隔熱玻璃，降低空調負荷、提高空調節能性能。2021年公司更換節水水龍頭，新型水龍頭封閉嚴密，感應靈敏，關閉時間只有老式水龍頭的十分之一，能更好地限制流量以減少用水過程中水的無謂流失，從而實現用水節約。冰蓄冷空調機房蓄冷罐冰蓄冷空調機房冷凍泵26餐廚垃圾真空收集及處理系

47、統公司食堂使用管道天然氣做飯，天然氣對環境影響較小、碳排放更友好，實現環保效益。公司食堂在疫情特殊時期，將打包餐盒換為可降解材料餐盒，減輕餐盒的污染，提升環境效益。新辦公大樓購置一臺環保屬性的垃圾處理設備，其功能為將食堂廚余垃圾壓縮成干顆粒。餐廚垃圾投放量大、易造成環境污染等問題，該設備可通過封閉式真空管道系統將其高效、清潔、快速地運往最終處理場所進行后續擠壓脫水、堆肥、降解等減量減容處理，從而達到低碳環保效益。新辦公大樓食堂收集餐盤時會設置垃圾分類投放口，提前一步進行垃圾分類，并讓垃圾分類的意識深入人心。經營活動環境影響（四）宣貫“綠色”理念公司不定期以短信、群消息等形式發送“下班關燈、節約

48、用水”等信息進行內部環保的宣傳。公司隨處可見節約用水、用電海報以及宣傳標語。27投融資活動環境影響06經紀及財富管理（一）股權融資服務在國家“雙碳”戰略的指引下，綠色發展已經成為推動我國經濟增長的新引擎。其中綠色金融是推進綠色發展的重要路徑，國信證券發力完善綠色金融產品體系和服務模式，全方位、多途徑滿足各級政府及企業的綠色金融需求，為節能環保、清潔生產、清潔能源等綠色產業企業搭建專業、高效、優質的服務平臺，打造綠色金融新名片。公司積極踐行綠色金融發展理念，通過開展經紀及財富管理、投資銀行、投資與交易、資產管理等業務，多形式發展綠色金融。國信證券為個人和機構客戶提供證券經紀、期貨經紀、資產托管、

49、專業化研究和咨詢、產品配置、融資融券等服務。公司擁有近3,000人的專業投資顧問服務團隊，并引入基金、信托、銀行和保險類理財產品，致力于為客戶提供專業化、個性化的綜合投資理財服務，幫助客戶樹立科學投資理念，實現資產的保值增值。投資銀行國信證券深耕實體經濟，堅持“三個面向”策略，緊盯科技創新企業，重點支持新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保以及生物醫藥等高新技術產業和戰略性新興產業，提供高質量、全方位的投資銀行服務。2021年，公司積極響應國家政策號召，大力開拓綠色股權、債券業務，為污染防治低碳環保等綠色項目提供融資服務。報告期內，公司共完成綠色金融股權融資項目15個，包括新柴股份

50、及亞康股份IPO、杭州園林及圣龍股份非公開發行股票等，募集資金共計約146.83億元，融資規模同比增長26.13%，主要涉及新能源、新材料、節能環保等行業，為綠色環保型企業發展提供重要的資金支持。指標名稱單位2021年度2020年度綠色金融股權融資項目數量個159綠色金融股權融資規模億元146.83116.41投融資活動環境影響29指標名稱單位2021年12月31日/2021年度綠色主題基金保有量億元15.11綠色主題基金銷量億元10.3830案例保薦新柴股份上市，踐行綠色制造2021年7月，國信證券保薦浙江新柴股份有限公司在深交所創業板成功上市，募集資金主要投資于“年產30萬套綠色智慧發動機

51、關鍵零部件建設項目二期”“高效節能環保非道路國IV柴油機生產線技改項目”等，有助于企業高效節能、綠色智慧發動機關鍵零部件業務發展，在競爭不斷加劇的內燃機行業將會獲得更多的發展機會。案例隆基股份獨家服務商，助力全球清潔能源轉型國信證券作為隆基股份IPO獨家保薦機構以及后續全部七輪再融資的主承銷商，共為隆基股份募集資金262.0億元，募集資金投向的建設項目新增硅棒及硅片產能34.7GW、電池產能34.0GW、組件產能7.0GW，助力隆基股份發展成為全球最大的單晶硅片及組件企業，并為全球綠色可再生能源的發展貢獻力量。作為全球領先的光伏制造企業，在推動全球綠色能源轉型的同時，隆基股份高度重視自身生產運

52、營的低碳發展。公司積極響應國家“雙碳”戰略，是中國首個同時加入RE100、EV100、EP100（涉及清潔能源、能源效率、綠色交通）和科學碳目標（SBTi）四項國際倡議的企業。憑借在生產制造方面的綠色引領，隆基股份入選工信部2021年度綠色制造名單，榮獲國家級“綠色工廠”“綠色設計產品”和“綠色供應鏈管理企業”三項榮譽，成為首家各環節產品均通過認定的光伏企業。隆基股份2021年累計策劃和實施的節水、節電和節約其他資源改善項目267項，節電2.59億千瓦時，整體用水單耗同比下降10.73%、用電單耗同比下降5.38%，為低碳經濟發展及氣候目標實現做出積極貢獻。隆基股份典型項目圖示投融資活動環境影

53、響31（二）債券融資服務公司大力開拓綠色債券業務，為污染防治低碳環保等綠色項目提供融資服務，報告期內，成功發行符合綠色債券發行指引綠色債券支持項目目錄（2021年版）適用范圍或重點支持的綠色債券16只，發行規模共計249億元，其中專項用于碳中和的債券3只，發行規模共計17億元，部分募集資金用于綠色產業項目；中國境外發行的綠色債券1只，發行規模共計39億元。公司還通過REITs、ABS等形式，引導社會資本加大綠色資產投資，為促進綠色經濟發展做出貢獻。第三方機構出具綠色債券評估認證報告廣西省首單、深交所首批碳中和債2021年3月，公司作為主承銷商協助廣西廣投能源集團有限公司成功發行“廣西廣投能源集

54、團有限公司2021年面向專業投資者公開發行綠色公司債券（第一期）（專項用于碳中和）”，發行規模5億元，并由聯合赤道環境評價有限公司出具評估認證報告。該碳中和債為廣西省首單暨深圳證券交易所發行的首批碳中和債，其中募集資金中不低于70%用于綠色企業股權注資，為廣西沿海及相關區域的生態文明建設與綠色金融發展提供較強的創新示范效應。常州市首單碳中和債2021年，公司協助常州市軌道交通發展有限公司成功發行2021年度第一期綠色中期票據（碳中和債），發行金額5億元，募集資金用于償還建設城市軌道交通類綠色低碳項目所產生的有息債務本息等，以拓寬融資渠道，優化債務結構。經測算，本次碳中和債募投項目建成運營后，采

55、用乘坐軌道交通的方式出行，相較于乘坐公交車和小汽車，每年可減排二氧化碳10.75萬噸；按照投資比例折算，本次募集資金產生的碳減排效益，相當于每年減排二氧化碳0.54萬噸。重點綠色債券發行項目案例32北京市公募綠色可續期公司債券2018年，公司協助北京市基礎設施投資有限公司發行公募綠色可續期公司債券，募集資金合計60億元，該發行人為國內首家獲得證監會批復的軌道交通企業，募集資金全部用于北京市軌道交通項目建設。投資與交易國信證券打造“固收、權益、可轉債、量化、衍生品”五輪驅動投資體系，把握股票、債券、可轉債、商品、基金、衍生品等品種的投資特性，探索多種組合投資策略和業務模式。2021年，公司積極參

56、與新能源、節能環保、綠色建筑、清潔交通等企業的股權、債權投資，為綠色企業提供資金支持，促進綠色經濟發展。截至2021年12月31日，公司共計持有交易所確認的貼標綠色債券規?？傆?0.91億元，涉及行業主要為建筑業、制造業、房地產業、公共事業等，且收入符合綠色債券支持項目目錄（2021）綠色債券發行指引綠色債券原則和氣候債券分類方案相關規定。根據國信證券股份有限公司固定收益自營投資交易業務管理辦法等制度規定，我們對于綠色債券投資嚴格進行投前盡調、投中管理和投后跟蹤。在綠色債券投資前，我們根據債券投資白名單、發行人的股東背景分析、行業特性，及發行人相關披露信息判斷該債券是否符合綠色債券定義；中標后

57、，我們會對債券進行長期持續跟蹤，根據發行人公開披露的由外部第三方機構出具的募集資金使用情況評估報告，確認綠色債券的券募集資金使用情況、綠色低碳項目進展情況以及碳減排等環境效益實現情況，確保募集資金用途符合中國金融學會綠色金融專業委員會編制的綠色債券支持項目目錄（2015年版）、國家發改委等七部委發布的綠色產業指導目錄、中國人民銀行等三部委發布的綠色債券支持項目目錄（2021年版）。2021年，經評估機構認定的綠色債券發行人在綠色信用、合規管理等方面均符合監管機構關于綠色債券的要求。另外，國信資本堅持深耕股權投資業務和戰略配售跟投業務，積極探索拓寬另類投資業務邊界，并加大另類投資業務對綠色企業的

58、投資支持和培育力度，積極推動綠色產業發展。報告期內，國信資本完成項目投資19個，投資金額8.14億元，所投項目涵蓋生物醫藥、新一代信息技術、高端智能制造等領域。投融資活動環境影響中國華能集團有限公司碳中和綠色公司債（第二期）本期碳中和綠色債募投項目為核電清潔能源發電項目，符合綠色產業指導目錄（2019年版）及綠色債券支持項目目錄（2021年版）的核電站建設和運營的業務類型。本期碳中和綠色債擬將不低于70%的募集資金用于華能石島灣核電廠擴建工程建設；剩余募集資金用于補充流動資金，且不用于火電、煤炭等高耗能、高排放項目。中國華能已在本期碳中和綠色債募集說明書中對本期綠色債發行所要求相關信息進行了披

59、露，包括綠色低碳產業項目、項目碳減排效益等；還聘請了具有資質的獨立第三方機構進行本期碳中和綠色債評估認證，以確保債券募集資金主要投向綠色低碳產業項目。截至2021年12月31日，國信證券持有該債券規模1.5億元。綠色債券投資項目案例3334按照募集資金使用比例所產生的環境效益如下表：項目名稱項目投資規模（億元）持有資金規模（億元）折算后二氧化碳減排量（萬噸/年）折算后節煤量（萬噸/年）華能石島灣核電廠擴建工程7551.54.752.04折算后煙塵減排量(噸/年）折算后二氧化硫減排量（噸/年）折算后氮氧化物減排量（噸/年）2.1410.6811.95注：環境效益計算方法詳見附錄二中廣核風電有限公

60、司2019年度第一期綠色中期票據2019年1月9日，中廣核風電有限公司在銀行間市場交易商協會發現2019年度第一期綠色中期票據（債券簡稱“19核風電GN001”），發行金額10億元，募集資金用于置換中廣核風電下屬公司風電業務銀行借款。該募投綠色項目2021年度實現上網電量合計385,304.86萬千瓦時，且各項環境效益顯著。截至2021年12月31日，國信證券持有該債券規模1.4億元。按照募集資金使用比例所產生的環境效益如下表：項目名稱項目投資規模（億元）持有資金規模（億元）折算后二氧化碳減排量（萬噸/年）折算后節煤量（萬噸/年）中廣核風電下屬公司風電業務351.42.270.92折算后煙塵減

61、排量（噸/年）折算后二氧化硫減排量（噸/年）折算后氮氧化物減排量（噸/年）0.864.295.39注：環境效益計算方法詳見附錄二34廣東省深圳市人民政府債券2021年10月，深圳市人民政府在香港發行合計50億元離岸人民幣地方政府債券，國信證券境外子公司國信香港作為主承銷商之一參與此次發行，其中3、5年期債券發行人已獲得香港品質保證局（“HKQAA”）出具的獨立認證，確認三年期債券和五年期債券符合HKQAA運作的綠色和可持續金融認證計劃的要求。參與并獲配首鋼綠能REITs，引領綠色金融發展2021年市場推出的首批公募REITs共9單，涵蓋污水處理、生物質發電等基礎設施類型，其中首鋼綠能以生物質能

62、項目為基礎資產，100%符合綠色金融支持范圍。國信證券積極參與首批公募REITs申購，獲配首鋼綠能REITs共860萬元。作為全國首個固廢處理類資產試點項目，首鋼綠能REITs包括生物質能源、餐廚垃圾處理、殘渣暫存場項目，均符合綠色金融支持范圍。截至2021年末，該項目全年累計處置廚余垃圾6.94萬噸，同比增長18.22%；全年累計實現上網電量35,171.4萬千瓦時，同比增長7.93%，各項污染物均達標排放。資產管理國信證券堅持產品驅動發展戰略，擁有日趨完善業務鏈條和產品布局，包括現金管理類產品、固定收益類產品、量化投資類產品、權益投資類產品、組合投資類產品等，滿足多元化客戶的財富管理需求和

63、投融資需求。報告期內，公司資產管理業務持有綠色理念資產18.74億元，較2020年，增長379.3%，占資產管理業務規模的1.6%，同比增長超過4倍。未來，公司將持續創新綠色金融產品和服務，并將投資主體的ESG績效表現、環境保護情況納入投資標的評價范圍內，持續增加綠色概念相關標的占比。投融資活動環境影響35【專題】投融資活動碳足跡計算我們參考Partnership for Carbon Accounting Financials（PCAF9）于2020年發布的金融行業溫室氣體核算和披露全球性標準10中有關債券碳排放量測算框架與方法，測算公司的投融資活動碳足跡。我們基于債券發行人發布的年度報告、

64、環境、社會及管治報告、社會責任報告等文件中的數據測算投融資活動的碳足跡。（一）投融資活動碳足跡測算步驟債券投資活動碳排放量i=分配因子ix 碳排放量i分配因子i=公司年末債券持倉余額i債券發行人總資產i債券投資活動碳足跡i=債券投資活動碳排放量i公司年末債券持倉余額i注：i代表單一發行主體（二）投融資活動碳足跡測算步驟步驟一步驟二步驟三步驟四選擇及獲取數據PCAF提供三種數據選擇方式，分別是reported emissions、physical activity based-emissions、economic activity based-emissions。我們選擇reported emi

65、ssions11即直接與客戶獲取碳排放數據。進行歸因分析，計算分配因子按照基本歸因原則，公司投融資對債券發行人年碳排放總量影響程度的百分比為公司年末債券持倉余額（分子）與債券發行人總資產（分母）之間的比率。計算投融資活動碳排放量將分配因子乘以債券發行人的年碳排放總量。計算單個項目的投融資活動碳足跡將投融資活動碳排放量除以公司年末債券持倉余額。9.PACF是一項由金融行業主導的全球性碳核算項目，協調金融機構衡量和披露其投資的溫室氣體排放量，目標是標準化投融資碳排放的核算和披露。10.金融行業溫室氣體核算和披露全球性標準即The Global GHG Accounting&Reporting St

66、andard for the FinancialIndustry，詳細信息請參考鏈接https:/ emissions指從借款人或被投資公司直接（例如，公司可持續發展報告）或通過經過驗證的第三方數據提供者（例如，CDP）間接收集經核實或未經核實的排放量；physical activity based-emissions指從借款人或被投資公司收集的主要物理活動數據估算排放量；economic activity based-emissions指從借款人或被投資公司收集的經濟活動數據估算排放量。36（三）投融資活動碳足跡項目案例根據上述方法論、數據來源于測算步驟，我們選取在報告期內兩只債券投資開展投

67、融資活動碳足跡測算。本次測算項目案例需滿足以下條件：1、能夠收集到公開可靠的碳排放量數據；2、2021年12月31日在公司債券持倉有余額。案例一：公司A（所處行業：工程建設）指標名稱單位2021年債券發行人總資產萬元136,172,618.30債券發行人年碳排放量噸二氧化碳當量15,882,154.00公司年末債券持倉余額萬元9,000.00投融資活動碳足跡噸二氧化碳當量/萬元0.12案例二：公司B（所處行業：能源供應）指標名稱單位2021年債券發行人總資產萬元22,238,603.80債券發行人年碳排放量噸二氧化碳當量172,050,000.00公司年末債券持倉余額萬元27,000.00投融

68、資活動碳足跡噸二氧化碳當量/萬元7.7437綠色金融培訓及公益活動0738綠色金融培訓及公益活動“國信生態林”基地建設與阿拉善國情教育植樹活動2014年，國信證券聚焦于內蒙古乃至全國最大的沙漠化重災區阿拉善，捐贈100萬元加入阿拉善生態基金會，成為基金會會員；2015至2019年，國信證券與阿拉善生態基金會每年簽署國信證券-阿拉善生態基金會生態林專用資金捐贈協議，每年捐資50萬元建設1,000畝國信生態林。公司2015年起至今，每年會定期組織干部以及員工親自前往阿拉善進行國情教育活動，并將其作為作風建設的培訓基地，參加綠化荒漠植樹活動，由基金會植樹工人講解植樹方法后，三人為一組分別進行挖坑、種

69、苗、澆水等工作，身體力行參與荒漠化防治工作。2020年起公司嚴格遵守疫情防控政策，未能組織人員前往阿拉善，再次捐資40萬元用于支持“國信證券生態林”林木管護工作及阿拉善生態基金會基地建設工作，持續鞏固生態建設成果，為“美麗中國”貢獻國信力量。員工環保公益活動國信證券積極履行金融企業社會責任，秉承“合規自律、專業務實、誠信穩健、和諧擔當”的文化理念和“創造價值、成就你我、服務社會”的價值觀念，關注民生、熱心公益，在環境保護方面積極開展各類公益志愿活動，通過促進生態文明建設、踐行綠色公益事業，努力達成公司與環境的和諧發展。綠色金融培訓及公益活動發起并參與中國首屆阿拉善“駱駝行走-公益長征”活動20

70、16年，國信證券作為活動的發起方參加中國首屆阿拉善“駱駝行走-公益長征”活動。該活動自2016年5月4日“五四青年節”從深圳啟動開始，至8月12日截止，共計100天的時間里，以徒步或跑步的方式，虛擬地完成從祖國南端的深圳經過杭州、上海、北京，最終“長征”到祖國北疆阿拉善，路線總里程達5,000余公里，將保護淺海生態紅樹林與沙漠治理灌木林相連接，并在公益活動期間，通過跑步社交軟件，將徒步或跑步的里程換算成公益資金及種子樹，標準為10元/棵苗/10km，公益資金來源為中國證券投資基金業協會和國信證券共捐贈的100萬元造林捐贈資金。公司在活動中累計里程數7,155.10公里，貢獻樹苗716棵，榮獲“

71、駱駝行走-公益長征”最佳組織獎。通過“低碳綠色行、樹在荒漠種、一元一公里、十元一棵苗”，讓低碳生活、保護環境的理念深入人心。國信弘盛自發組織開展環保志愿者活動2021年11月27日，國信弘盛組織員工志愿者約20人前往深圳銀湖郊野公園開展環保志愿者活動，清理散落在道路兩側及綠化帶中的紙屑、塑料等垃圾，并搬運到指定的垃圾集中處理點。未來，國信弘盛將持續在不同領域開展環境公益活動，進一步樹立國信良好的品牌形象，強化公司責任感和使命感。3940參與阿拉善生態基金會舉辦的第三屆“綠色行走-公益長征”深圳站活動2018年6月29日，參與阿拉善生態基金會舉辦的第三屆“綠色行走-公益長征”深圳站活動。國信員工

72、通過綠色行走的方式，樹立公益品牌的同時，將公益環保理念傳承，踐行資本市場助力公益環保的社會責任。國信香港號召員工參與環?；顒?月25日，國信香港號召員工參加歐綠保電子廢物回收計劃，此次活動共回收平面顯示屏21塊、電腦主機23臺，通過回收廢棄電子產品，提高員工環保意識，減少資源浪費。2021年5月26日，受到疫情影響，國信香港以線上郵件的方式號召員工參加香港公益金舉辦的“綠色低碳日”活動，為公益金資助的環保相關項目的社會福利機構籌款。綠色金融培訓及公益活動41國信香港比亞迪路演活動比亞迪是新能源汽車行業的領頭羊。2019年9月6日，國信證券全資子公司國信香港組織路演活動，帶領機構投資者走進比亞迪

73、深入調研，間接擴大比亞迪這類綠色企業的影響力，發揮金融中介機構在綠色金融的重要樞紐作用。國家級投資者教育基地-白沙泉投資者教育基地國信證券白沙泉投資者教育基地（以下簡稱“投教基地”）坐落于杭州西湖區白沙泉并購金融展示館，2020年1月投教基地獲得證監會授予的“國家級投資者教育基地”稱號，2020年4月27日正式揭牌。依照中國證監會關于投教基地建設的相關要求，秉承公益性、專業性、特色性、節約性原則，立足于積極承擔企業社會責任的理念，投教基地通過教育觀影區、產品展示區、專家講堂區、互動溝通區、模擬體驗區、征集意見區、并購金融特色館等七大功能區，開展形式多樣的投教工作，普及金融知識、宣傳法律法規、幫

74、助投資者了解證券行業，其中也包含綠色金融、ESG理念的普及，提升專業知識水平和風險防范意識的同時，引導投資者投資綠色產業、加深對綠色金融的理解。綠色金融主題培訓國信證券及其附屬公司積極響應綠色金融號召，關注綠色金融效益，積極開展綠色金融主題的交流與培訓，如國信資本舉辦“券商貫徹ESG投資理念正當時”培訓，從ESG背景介紹及券商如何開展ESG投資等。通過培訓與交流積極關注綠色金融的效益，不斷提升全體員工的綠色金融意識。42創新及研究0843專業研究人才國信證券已在內部人才結構層面考慮向環境、新能源、鋰電池等綠色金融領域調整，意愿招攬更多綠色金融復合型人才，建立業務與綠色發展共生共長的關系，打造公

75、司發展綠色金融、綠色經濟的強力引擎。公司目前擁有不少于8名涉及綠色金融方向的研究人才，其中包括4名環境專業背景博士，專業廣泛分布于環境經濟學、環境工程、新能源、動力電池、新材料等領域，提供碳中和背景下諸多綠色產業的研究成果，參與碳中和背景下氫能產業發展趨勢與投資機會研究、證券公司綠色金融業務助力新能源產業發展研究、半導體光電化學電池研究以及動力電池產業高質量發展及其投資機會研究等，為公司在未來資本市場有效推動綠色產業發展提供思路。綠色金融課題研究公司積極開展綠色金融行業內外研究，多個部門下設行業研究團隊，其中包含投行事業部下設的新能源業務部、經濟研究所下設的新能源產業研究組等，研究領域涵蓋綠色

76、產業、碳中和、新能源、ESG投資等，持續推進綠色金融課題研究，為綠色金融實踐提供堅實的理論支撐。博士后工作站研究團隊有以下綠色研究：碳中和背景下中國氫能價值與投資機會氫能作為構建以清潔能源為主的綜合能源供給系統的重要載體，在碳中和背景下中國氫能價值與投資機會研究課題中，公司結合政策環境、氫能產業發展特征與技術發展情況，提出科學的氫能產業分析框架與估值體系，為氫能產業政策、產業基金、投資機會等提供理論支撐，促進能源行業低碳化革命，拓展碳中和背景下循環經濟發展的新路徑。同時該課題也獲得中國博士后科學基金會資助。動力鋰電池產業高質量發展及其投資機會研究新能源汽車產業也是緩解我國能源危機，實現雙碳目標

77、的重要產業。作為新能源汽車核心零部件，中國動力鋰電池行業經過多年的積累發展，已經成為全球最大的供給和需求地。然而，機遇與挑戰并存，現階段我國動力電池企業依舊面臨零碳，上游資源稀缺、電池成本、安全以及技術路線變更等問題。研究課題動力鋰電池產業高質量發展及其投資機會研究從動力鋰電池產業鏈、電池技術路線、動力電池回收、海內外競爭格局等多角度切入，研究我國動力鋰電池產業高質量發展路徑及其投資機會，力爭為綠色產業注入新的活力。博士后工作站研究課題：創新及研究44公司舉辦“2021新能源產業峰會”2021年11月，公司成功舉辦“2021新能源產業峰會”，邀請多位知名新能源產業優秀企業家、政府專家學者,百余

78、家新能源產業上市公司代表,以及上千名專業機構或個人投資者共同參加。峰會圍繞“科技創新助推全球能源變革浪潮”“新能源上游材料”“全面平價時代新能源產業創新趨勢”“新能源車唱響智能綠色交通的號角”等主題，交流探討了“碳達峰、碳中和”戰略目標下新能源產業的發展方向與路徑。寬禁帶半導體器件產業投資機會研究同樣以碳化硅、氮化鎵為代表的寬禁帶半導體可作為電力電子器件使得系統能量效率提升、成本降低，廣泛應用于新能源汽車、光伏風電、特高壓、城際高鐵交通、5G 基站等場景中，是雙碳目標下能源轉換鏈變革的關鍵環節。目前，隨著全球新能源汽車加速滲透，寬禁帶半導體應用按下加速鍵。在此背景下，我國寬禁帶半導體產業近兩年

79、進入項目投資建設加速期，僅 2020 年，寬禁帶半導體項目公布投資額已超 500 億元。然而多個項目實際投資額有限、產業鏈投資分布不均使得目前投產項目極少、實際產能開出率低，整體產業科技轉化率低。鑒于此，如何引導社會資本有效地與產業對接，助推產業升級迫在眉睫。寬禁帶半導體器件產業投資機會研究，本研究通過對目標市場技術、市場等特征梳理，挖掘寬禁帶半導體器件產業的投資機會并獲得中國博士后科學基金會資助，為市場投資者提供參考價值，進一步推動綠色金融發展。除此之外，截至2021年12月31日，國信證券經濟研究所也從行業研究視角對ESG、綠色、環境、新材料、新能源等領域發布商用行研報告超過200篇，發揮

80、金融機構對綠色企業提供綠色金融服務的作用。創新實踐案例公司在推動綠色金融發展過程中，既注重于理論課題鉆研，也積極踐行創新實踐，如發行“全國首單先行示范區綠色公司債”“全國首單地市級優質主體企業債”等一批行業首創性債券產品等。45數據質量管理0946數據梳理、校驗及保護國信證券建立國信證券股份有限公司信息系統數據應用安全保護管理辦法國信證券股份有限公司元數據管理細則國信證券股份有限公司數據管理辦法國信證券股份有限公司數據標準管理細則國信證券股份有限公司數據質量管理細則等制度，制定涵蓋信息相關部門的組織與職責、數據收集、數據校驗、數據分類、數據分級、數據保護、信息系統運行管理及監督機制等數據管理相

81、關制度規范。明確數據安全管理職責金融科技委員會負責審批公司信息系統數據保護管理的總體目標、原則、管理辦法等，負責信息系統重大數據安全事項審批決策。風險管理總部、信息技術部門負責制定公司信息系統數據保護管理目標、策略和原則，制定信息系統數據保護管理辦法，審核數據分類分級和管理細則，審批數據保護風險評估結果。信息技術總部負責信息系統數據保護技術防護措施的設計與建設工作。數據歸口管理優先以數據的產生部門作為數據責任歸屬部門，其次以數據的管理部門（即按相應業務領域的主管部門、系統對應的業務主管部門，依次開展認責工作）作為數據責任歸屬部門。其中由技術管理部負責收集廢棄電器電子產品相關的數據及材料。建立數

82、據分級管理體系信息系統數據堅持保密與工作便利動態平衡，從數據影響范圍、數據重要程度、數據泄露利益損失及造成的后果4個維度對數據進行分級，并根據上述分級原則，將數據的保護級別從高到低劃分為高敏感、中敏感、低敏感，針對不同級別數據采取適宜的管控措施。數據校驗流程開發團隊主要負責數據校驗工作，通過設置AB角的方式對數據的完整性、一致性、合規性進行校驗和校對工作。當發生信息系統故障并進行災備切換時，由IT技術服務臺在災備切換操作完成后，通知總部各部門、分支機構及相關子公司應急協調崗，組織進行切換后數據的驗證程序。嚴格控制數據授權范圍建立數據質量核驗規則申請流程，數據標準新增、變更、廢止、復審流程，元數

83、據變更分級審批流程，數據問題反饋等流程。當與司外部系統進行數據交換時，信息系統開發實施部門根據所交換數據的保護級別，結合交換數據對端的公司外部系統的網絡區域可控度、軟件架構等，綜合評估信息系統數據交換固有風險等級，并根據國信證券降低數據安全風險控制措施及國信證券信息系統建設管理風險等級審批規則，進行分級審批，使用脫敏技術等必要和可行的風險降低措施。數據質量管理數據質量管理（一）數據安全體系數據安全管理網絡安全體系公司通過部署VPN、IPS、WAF、防火墻、虛擬及終端防病毒軟件、堡壘機、頁面防篡改系統、日志分析平臺、郵件安全網關等系統，建立完善的網絡安全體系。物理安全管理公司通過安排人員每日定期

84、巡查數據中心及機房，檢查設備狀態和基礎設施情況，并對進出機房人員進行登記，其中外部人員進出機房需提交申請并保留記錄，以確保機房物理安全。數據備份管理公司建立基于應用部署等級和數據等級相匹配的備份服務能力，對具備異地部署的數據庫，提供異地本地備份并按需提供磁帶長期離線保留；對于未進行異地部署的數據庫，通過備份一體機復制方式實現備份數據異地保存。同時，數據庫默認采取每日增量、每周全備方式進行備份，對于歷史數據庫保留月度、年度的歸檔備份。（二）平臺支持數據管控平臺公司建立數據管控平臺作為支撐各項數據治理流程的工具平臺，具備數據標準管理、數據質量管理、元數據管理三大功能模塊。其中數據質量管理，支持對公

85、司各個系統和數據庫進行監控，建立數據質量檢核規則和監控任務，定期對不同庫、不同表的數據質量進行告警。業務風險監控平臺公司建立業務風險監控平臺，平臺基于各業務開展規范，如賬戶開戶規范、客戶權限控制規范等對客戶數據、交易數據等業務數據進行事后監控，并通過郵件、流程系統、一線運維等方式進行告警并及時督促處理。（三）應急預案公司制定國信證券股份有限公司信息系統應急響應總預案國信證券股份有限公司信息系統故障實時通報與處理辦法，規范公司信息系統突發事件應急響應和災難處置流程，及時、準確、動態地對系統故障進行監控與處理。當出現重大故障時，公司啟動災備切換程序，進行同城或異地恢復，有效預防及最大限度地消除信息

86、系統故障事件的危害和影響，提高重要信息系統突發事件的處置能力。4748附錄49范圍1直接溫室氣體排放量為組織擁有或控制的排放源所產生的溫室氣體排放，如天然氣、自有公務車二氧化碳排放等。溫室氣體排放量=能源品種消耗量（t）*相關能源品種二氧化碳排放系數（tCO2/t）。能源品種消耗量：某能源消費品種的實物消耗量，單位：噸（t）。二氧化碳排放系數：項目消費能源品種的二氧化碳排放系數，參考深圳市市場和質量監督管理委員會于2018年11月發布的組織的溫室氣體排放量化和報告指南附錄E-排放因子表。范圍2間接溫室氣體排放量為因使用外購電力和熱力導致的溫室氣體排放等，如購買的電力資源等。溫室氣體排放量=溫室

87、氣體消耗量（kWh）*排放因子（kgCO2/kWh）。排放因子：排放因子參考廣東省生態環境廳2020年6月發布的廣東省市縣（區）溫室氣體清單編制指南（試行）中電力調入調出CO2排放因子(kgCO2/kWh),其中廣東省電網CO2平均排放因子為0.4512（kgCO2/kWh）。范圍3其他間接溫室氣體排放為因組織的活動引起的，而被其他組織擁有或控制的溫室氣體源所產生的溫室氣體排放，但不包括能源間接溫室氣體排放。如員工商務旅行等。溫室氣體排放量=差旅花銷（元）*排放因子（kgCO2/元）。通過員工不同出行交通工具、住宿費用金額乘以相應排放因子得出。附錄一：經營活動環境影響的計算方法附錄二：投融資活

88、動環境效益的計算方法項目類投融資活動環境效益測算方法：本次項目類綠色債券的環境效益，即綠色項目的節能減排量測算，根據生態環境部公布的2019年度減排項目中國區域電網基準線排放因子、中國電力企業聯合會發布的中國電力行業年度發展報告2021，參考中國銀保監會綠色融資統計制度（2020年版）中的綠色信貸項目節能減排量測算指引，并基于可獲取的投融資綠色項目綠色債券獨立評估認證報告或項目進展情況說明的直接環境效益評估數據進行測算。附錄50金融機構環境信息披露指引索引表指標內容頁碼基本信息P1-3戰略目標環境、綠色金融相關目標P7環境、綠色金融相關發展戰略P7治理結構董事會層面P9-10高級管理層P9-1

89、0專業部門層面P9-10政策制度遵循的外部環境、氣候及綠色金融相關政策法規情況P12-13報告期內實施的新政策P14現行的環境、綠色金融相關政策制度P14環境風險管理環境風險及機遇管理機制P16-17識別的環境風險和機遇P17-19經營活動的環境影響經營活動能源消耗P21營業辦公耗水P21營業辦公紙張消耗P21營業辦公場所的廢棄物排放P21直接及間接溫室氣體排放總量（范圍1至范圍3）P22環保措施及環境效益P23-27深圳市金融機構環境信息披露指引索引表5152指標內容頁碼投融資活動的環境影響綠色投融資活動情況P29-34綠色投融資活動環境效益P33投融資活動碳排放量P35-36投融資活動碳足跡P35-36能力建設P38-41創新及研究綠色金融研究P43-44綠色金融成果獎項P4綠色金融創新實踐案例P44數據質量管理數據梳理、校驗及保護P46數據安全應急預案P47國信證券股份有限公司聯系方式聯系地址：深圳市福田區福華一路 125 號國信金融大廈45樓聯系電話：0755-82130188傳真：0755-82133453郵箱：