德勤：第12版全球風險管理調查

　　德勤發布了《第12版全球風險管理調查》。

　　報告指出，對信貸風險的擔憂在經濟緊縮期間達到頂峰，20%的受訪者將信貸風險列為未來兩年對其機構最為重要的風險類型，高于任何其他風險類型，而2018年這一比例僅為3%。62%的受訪者表示，信貸風險衡量將是其機構的一個極其重要或非常重要的優先事項，許多信貸風險管理領域對他們的機構來說都將是極具挑戰性的，包括抵押品估值(48%)、商業信貸(48%)、商業房地產(43%)、無擔保信貸(43%)和杠桿貸款(41%)。

　　風險管理治理——董事會的作用

　　董事會在有效監督風險管理方面的核心作用一直是全球監管當局關注的焦點，在多個司法管轄區開展業務的機構將需要及時了解這些發展情況以及各地所采用監管方法的差異所帶來的影響。

　　82%的受訪者表示，與兩年前相比，董事會在風險管理上花費了更多的時間，其中27%的人表示花費的時間要多得多。

　　貴機構的董事會或董事會風險委員會執行以下哪項風險監督活動? 

　　管理行為風險和創建風險意識文化已成為監管機構更為關注的領域，70%的機構報告稱，董事會的職責是幫助建立和嵌入企業的風險文化，并促進有關風險的公開討論。然而，只有54%的機構表示，監控行為風險是董事會的職責，44%的機構引用了審查激勵薪酬計劃，以考慮風險與回報的一致性。

　　個人風險類型管理

　　近年來，金融機構越來越重視各種非金融風險，這些風險更難衡量和管理。絕大多數受訪者表示，機構在管理傳統金融風險方面非常有效，如流動性(89%)、信貸(85%)和市場(82%)。但當涉及到整體非金融風險(65%)或具體的非金融風險(如運營彈性(64%)、戰略風險(55%)、地緣政治風險(42%)和ESG風險(包括氣候風險)(33%)時，他們給機構的評級要低得多。

　　在接下來的兩年里，您認為哪三種風險類型對您的業務的重要性增加最多? 

　　風險管理也面臨一系列基本的宏觀趨勢。在未來兩年內，對受訪者機構來說，重要性將增加的前三大宏觀趨勢是：全球金融危機(48%)、全球流行病(42%)和信貸質量惡化(39%)。

　　在接下來的兩年里，您認為哪一種對貴公司的重要性增加最多? 

　　行業風險主題——投資部門

　　提供投資管理服務的公司越來越認識到新興技術(如RPA、認知分析、機器學習和自然語言處理)的潛力，以提高效率，同時提高識別潛在風險事件(如內幕交易)的能力。相當多的受訪者表示，他們認為他們的機構極有可能或極有可能尋求增強數據和分析能力，以改善投資管理業務的各個方面，包括投資組合管理(75%)、客戶參與(60%)、產品創新(58%)，市場調查(55%)。

　　在未來兩年內，貴公司尋求增強其數據和分析能力以改善其投資管理業務的以下各個方面的可能性有多大? 

　　報告總結

　　風險管理需要靈活性，以便迅速應對動蕩的經濟狀況和不斷變化的工作做法，同時不斷監測哪些變化是對這一流行病的臨時反應，哪些變化注定會成為永久性的。同時，機構需要一個強有力的基礎——包括一個告知戰略和決策的風險偏好聲明，一個具有足夠獨立性和權威性的CRO，一個有效的三道防線管理模型，以及具有全面、高質量的支持數據的健壯IT系統。為了成功地應對這些挑戰，風險管理將需要強有力的治理，再加上在這些動蕩時期靈活應對不斷變化的風險。

　　文本由@云閑 原創發布于三個皮匠報告網站，未經授權禁止轉載。

　　數據來源：《德勤：第12版全球風險管理調查》。