波士頓咨詢公司：全球疫情下面臨哪些金融風險?銀行應如何應對？

波士頓咨詢公司(BCG)于2021年5月發布了《2021年全球風險報告：打造更強大、更健康的銀行》。

報告指出，失業導致的違約和破產，供給和需求中斷和其他疫情相關的影響。持續的低利率也有可能帶來影響保持固定不變，央行更早介入比金融危機期間更積極。

為額外的貸款損失做好準備

明年可能會有更多的公司破產使一些公司免于破產的條款，過期和新冠疫情造成的經濟損失推動了其他方面在邊緣。數據顯示打開的數量，與2019年相比，2020年的破產程序有所下降。

圖1 公開破產程序比率- 2020年與2019年(%)

盡管建立了資本充足率和流動性緩沖金融危機后給銀行提供了至關重要的保護，但是在新冠疫情期間，這種緩沖可能會減弱如果經濟前景惡化，還需要幾個月。

對于旅游業發達國家的銀行來說尤其如此，房地產，或者說交通運輸業，占了很大的份額產業結構。例如，在英國和西班牙，2020年底的估計表明過去一年，國內生產總值(GDP)下降了11%一年中，英國的困境因英國退歐。

圖2 部門構成導致GDP下降

加強核心建設

許多信貸團隊聘用，銀行應采取積極的管理方式將信貸重點從優化，個人貸款或子投資組合的回報，整個信貸組合的風險調整回報。在為了支持這一戰略，首席風險官(CRO)需要給予信貸團隊投資組合廣泛的可見性。使能更廣泛的觀點可以幫助機構避免過度的風險集中對市場的變化有更大的反應市場。

在資產負債表管理中風險加權資產的管理方式可以挖掘出巨大的價值，抓住機會。例如證券化或設立不良銀行，將不良資產與不良資產分離健康的。建立分類學。領導者必須確保這一點合規性和風險團隊有一個共同的語言。用于跟蹤和討論相關風險。創造綜合分類學是在做的重要一步。

保持峰值表現

波動性可能仍然是常態而不是金融業可預見的未來例外情況，必須培養吸收和偏轉中斷的能力，不僅在特定領域，如信用組合，但整個業務。那些掌握這種能力的人將獲得戰略優勢，使他們能夠適應更多巧妙快。

快速發展，機構應該建立具體的運營恢復力量，要么是一個新組或集成在業務連續性計劃中，網絡風險管理，或另一個第一個LOD功能。這些團隊還需要與第二次密切合作LOD，如風險控制。

設立目標

雖然規劃短期增量在危機中是正常的，現在是銀行的時間領導人在接下來的兩到三年里看并設想機構的“最佳版本”，可能來自風險管理和恢復力的立場。建立一個大膽的野心超越新冠疫情地平線可以給領導者他們需要的跑道，投入議案的戰略變化。

文本由@云閑 原創發布于三個皮匠報告網站，未經授權禁止轉載。

數據來源：《波士頓咨詢公司(BCG)：2021年全球風險報告：打造更強大、更健康的銀行》。