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1、中小銀行智能風控體系建設實踐李欽 重慶工程學院智能風控管理框架01目目 錄錄 十大核心能力評價標準02挑戰和建議031 1、互聯網貸款業務風險管理框架、互聯網貸款業務風險管理框架之頂層設計之頂層設計-五個維度，五個維度，從宏觀到微觀進行從宏觀到微觀進行綜合評估、量化和綜合評估、量化和管控管控風險風險客戶客戶風險管理風險管理合作機構和項目合作機構和項目風險管理風險管理產品流程設計產品流程設計業務模式及資產結構配置業務模式及資產結構配置宏觀經濟和政策研判宏觀經濟和政策研判 獲客、申請、放款/還款流程、交易流程等 業務模式分類差異化管理 資產配置 戰略目標制定 經營目標和預算 策略、數據、變量、模型

2、、系統 貸前、貸中、貸后管理 合作方和項目風險評估 擔保機構評估 渠道風險管理 2 2、宏觀經濟和政策研判、宏觀經濟和政策研判宏觀經濟因子宏觀經濟因子GPD增速M1&M2增速CPIPMI互聯網貸款政策互聯網貸款政策銀保監一個辦法兩個通知+14號文人行征信斷直連：業務斷直連、數據斷直連利率上限政策：綜合年化24%互聯網貸款行業互聯網貸款行業行業總規模：從峰值下降明顯，近2年企穩，近期回升資金和資產供求關系：嚴重資產荒，低成本資金很多把握宏觀經濟形勢，認清行業發展規律，深入理解和解讀監管政策，明確戰略目標，制定經營思路和相關把握宏觀經濟形勢，認清行業發展規律，深入理解和解讀監管政策，明確戰略目標，

3、制定經營思路和相關預算，設置科學合理的風險偏好預算，設置科學合理的風險偏好3.1 3.1 業務模式業務模式分類分類平臺擔保增信類平臺擔保增信類平臺收入分成類平臺收入分成類自營自營C C端端 消費貸消費貸 現金貸現金貸 信用卡信用卡自營自營B B端端 稅貸稅貸 流水貸流水貸 訂單貸訂單貸基于獲客模式、自主風控程度和風險承擔對業務進行分類基于獲客模式、自主風控程度和風險承擔對業務進行分類平臺合作類產品平臺合作類產品自營類產品自營類產品業務模式業務模式3.2 3.2 資產結構配置分析與建議資產結構配置分析與建議基本研判基本研判 相關建議相關建議根據業務目標，審慎選擇業務模式，并通過科學的資產結構配置

4、，實現風險的規避和對沖，最大程度降低系統性風險根據業務目標，審慎選擇業務模式，并通過科學的資產結構配置，實現風險的規避和對沖，最大程度降低系統性風險1 1、宏觀環境相對有好轉，但好轉程度不及預期、宏觀環境相對有好轉，但好轉程度不及預期2 2、當前互聯網貸款業務的監管尺度整體相較去年有所寬松、當前互聯網貸款業務的監管尺度整體相較去年有所寬松3 3、多數平臺資產投放增速不及預期，更多低價金融機構資、多數平臺資產投放增速不及預期，更多低價金融機構資金流入高價資產市場，資產供不應求，資方收益不斷下跌金流入高價資產市場，資產供不應求，資方收益不斷下跌4 4、當前市場環境降低助貸平臺資金成本，有利于提升助

5、貸、當前市場環境降低助貸平臺資金成本，有利于提升助貸平臺盈利性，助貸平臺主體風險向好平臺盈利性，助貸平臺主體風險向好1 1、宏觀環境和互聯網貸款市場好轉時適當加大貸款投放，投放、宏觀環境和互聯網貸款市場好轉時適當加大貸款投放，投放節奏應該與風控能力發展匹配，切忌節奏過快節奏應該與風控能力發展匹配，切忌節奏過快2 2、適當增加主體風險略下沉的平臺合作，提升資產整體的收益、適當增加主體風險略下沉的平臺合作，提升資產整體的收益率；但需要根據監管環境變化及時動態調整投放策略率；但需要根據監管環境變化及時動態調整投放策略3 3、長期來說可以適當增加合規性更好的平臺收入分成類資產，、長期來說可以適當增加合

6、規性更好的平臺收入分成類資產，但是由于該業務受平臺策略影響很大，很難形成標準化模型和但是由于該業務受平臺策略影響很大，很難形成標準化模型和策略，一定需要配置足夠的風控資源并及時迭代風控策略策略，一定需要配置足夠的風控資源并及時迭代風控策略4 4、產品流程設計、產品流程設計互聯網信貸風險管理應前置到產品設計環節，覆蓋獲客、申請、授信、放款、還款、交易互聯網信貸風險管理應前置到產品設計環節，覆蓋獲客、申請、授信、放款、還款、交易、平臺交互、平臺交互等全流程等全流程，最，最大程度規避欺詐和合規風險大程度規避欺詐和合規風險信息流信息流物流（場景金融）物流（場景金融）資金流資金流商品交付流程（一次交付）

7、服務交付流程（持續交付）押品交付流程（如有）放款資金流（賬戶）還款資金流（賬戶）授信信息流支用信息流還款信息流（正常/逾期）平臺交互信息流（對賬）訂單信息流（如有）5 5、合作平臺和項目風險管理、合作平臺和項目風險管理合作平臺合作平臺&項目監測機制項目監測機制 貸后檢查 輿情監測 客訴監測 放款監測和熔斷 催清收回行 服務費暫扣 保證金風險兜底設計風險兜底設計合作平臺評級模型合作平臺評級模型 主體信用指標 經營情況指標 資產風控情況指標 新增項目評級評級模型 試運行項目評級模型 正常投放項目評級模型 應用評級指導決策項目評級模型項目評級模型1 12 23 34 4建立項目風險和合作機構風險的評

8、估機制，動態監測項目和合作機構的風險水平，完善相應的動態管建立項目風險和合作機構風險的評估機制，動態監測項目和合作機構的風險水平，完善相應的動態管控控、風險兜底設計和退出機制風險兜底設計和退出機制 計量監控體系 損益監控和預測 放款監控與熔斷6.16.1 客戶全流程風險管理客戶全流程風險管理互聯網貸款客戶管理全流程不僅包括風控環節；業務規模和風險表現也與獲客模式、流量轉化及用戶運營等效果密切相關互聯網貸款客戶管理全流程不僅包括風控環節；業務規模和風險表現也與獲客模式、流量轉化及用戶運營等效果密切相關流量獲客流量獲客 流量類型：信息流/應用商店（投放策略、營銷）；API流量（路由排序）；貸超（展

9、示排序）；二次營銷（客戶篩選）商務條件流量轉化流量轉化 注冊申請 跟進觸達 金融產品 轉化漏斗分析 響應率模型獲客風控授信審批風控授信審批 客戶準入 客戶分層貸前貸中貸后 反欺詐規則 HC規則 模型規則 定額定價 人工審核 客戶分層 反欺詐規則 HC規則風控用信審批風控用信審批 模型規則 定額定價 放款 客服：咨詢、投訴用戶貸中運營用戶貸中運營 優質客戶營銷：提額降價、優惠券 反欺詐預警 統一額度管理風控貸中運營風控貸中運營 高風險客戶管理：降額提價、凍結、清退 回訪 還款 延展期用戶貸后運營用戶貸后運營 預催收 早期催收 晚期催收催清收催清收 核銷 債轉不良資產處置不良資產處置非風控環節非風

10、控環節風控環節風控環節全流程監控和預警6.26.2 客戶全流程風險管理客戶全流程風險管理建立以風控量化策略核心，數據、變量、模型、建立以風控量化策略核心，數據、變量、模型、系統、計量和監控為支撐的大數據智能風控體系進系統、計量和監控為支撐的大數據智能風控體系進行精細化的客戶風險管理行精細化的客戶風險管理風險策略貸前貸前授信授信貸中貸中用信用信貸后貸后催收催收反欺反欺詐詐數據數據變量變量計量計量監控監控系統系統模型模型6.36.3 客戶全流程風險管理總體架構客戶全流程風險管理總體架構以數據為基礎，圍繞策略核心訴求，充分將數據價值轉化為業務價值以數據為基礎，圍繞策略核心訴求，充分將數據價值轉化為業

11、務價值智能風控管理框架01目目 錄錄 十大核心能力評價標準02挑戰和建議031 1 中小銀行風險管理中小銀行風險管理“1010大核心能力大核心能力“變量變量管理管理模型模型管理管理策略策略管理管理催清收催清收管理管理合作機構合作機構管理管理數據數據管理管理項目項目管理管理風險風險計量計量反欺詐反欺詐管理管理 采集、存儲、分析、數據費用等管理 高性能數據處理，數據準確性和及時性、完整性保障 模型管理體系 多種算法 模型評價和監控 反欺詐策略 反欺詐技術 反欺詐調查 主體風險評估 項目評級 預警及處置 盈利測算 損失預估 分析、挖掘有價值的風險變量 變量價值評估 差異化、模塊化策略管理 策略迭代優

12、化 催收策略 委外管理 資產重組、轉讓、法訴等 主體評級 擔保措施 監控及預警信息信息系統系統 數據、變量、模型、審批、反欺詐、催收等所需的系統支持2.1 2.1“1010大核心能力大核心能力“-數據管理數據管理傳統線下業務傳統線下業務系統快速分析，降低新版征信的解讀難度，降低誤讀風險，幫助人工審批做“可視化”與“量化”決策1 1互聯網信貸業務互聯網信貸業務以數據為依據，從邏輯上優化風控規則，風控模型，使線上貸款更高效更可靠2 2貸中風險管理貸中風險管理進一步增強貸中風險的預警與提升貸后催收效率3 3用戶畫像用戶畫像增強用戶畫像的數據維度、數據真實性，更加精準的預測用戶潛在風險與需求4 4實際

13、生產驗證實際生產驗證 自一代起到二代征信，不斷優化征信變量系統及其衍生變量。節約大量的變節約大量的變量開發成本量開發成本豐富的且經過實際生產驗證的變量庫，節約大量的開發成本與業務場景高與業務場景高度適配度適配覆蓋更廣的業務場景穩定高效的系穩定高效的系統支持統支持高效的計算能力和完善靈活的用戶體驗價值提升價值提升應用場景應用場景 基于業務經驗從央行征信報告提取基礎變量基于業務經驗從央行征信報告提取基礎變量 智能風控數據體系智能風控數據體系-征信數據價值挖掘征信數據價值挖掘2.2 2.2“1010大核心能力大核心能力“-變量管理變量管理 為風控策略和模型提供充足的、有效的、可快速使用的衍生變量，在

14、決策中發揮價值為風控策略和模型提供充足的、有效的、可快速使用的衍生變量，在決策中發揮價值智能風控智能風控 -變量管理體系變量管理體系挖掘衍生開發上線分析使用單一變量管理單一變量管理在線、離線變量池變量分類變量使用價值評估變量監控變量池管理變量池管理變量管理平臺變量回溯離線轉在線 變量技術支撐變量技術支撐團隊職責：科技、變量、業務風控 衍生流程開發部署流程 管理流程和機制管理流程和機制提供有效變量供業務決策使用提供有效變量供業務決策使用變量基礎管理系統和工具能力變量基礎管理系統和工具能力全局變量池視角的管理和評估全局變量池視角的管理和評估協作流程及職責分工協作流程及職責分工，提升效率提升效率2.

15、3 2.3“1010大核心能力大核心能力“-模型管理模型管理2.4 2.4“1010大核心能力大核心能力“-策略管理策略管理智能風控體系智能風控體系 -策略體系策略體系效果好效果好貸前授信策略貸前授信策略客群客群準入準入客群客群分層分層內部信內部信用規則用規則外部信外部信用規則用規則規則反欺詐反欺詐 內部數據 外部數據 人行變量 三方變量模型數據體系變量體系核心目標核心目標定額定額定價定價貸中用信策略貸中用信策略反欺詐策略反欺詐策略貸后催收策略貸后催收策略時效快時效快質量高質量高管理易管理易策略類型策略類型策略框架策略框架基礎要素基礎要素回溯分析Swap分析冠軍挑戰測試隨機測試規則效能評估策略

16、開發和分析策略開發和分析 進件變量 行內變量2.5 2.5“1010大核心能力大核心能力“-反欺詐管理反欺詐管理2.6 2.6“1010大核心能力大核心能力“-催清收管理催清收管理2.7 2.7“1010大核心能力大核心能力“-項目管理項目管理2.8 2.8“1010大核心能力大核心能力“-合作機構管理合作機構管理2.9 2.9“1010大核心能力大核心能力“-風險計量與預測風險計量與預測 科學計量項目風險，實現風險的可計量、可評估、可分析、可預測科學計量項目風險，實現風險的可計量、可評估、可分析、可預測智能風控體系智能風控體系 -計量體系計量體系業務全面運營指標業務全面運營指標業務總體運行狀

17、況分項目、分業務類型運營狀況客群資質分析客群資質分析基于客戶畫像、風險特征的客群資質分析基于大數據模型的客戶評級和資質評估項目風險指標體系項目風險指標體系vintage分析fpd分析NCL分析貸后催收、回收等盈利性分析和預測體系盈利性分析和預測體系項目維度盈利性分析放款維度盈利分析基于統計和回歸算法的盈利性預測2.10 2.10“1010大核心能力大核心能力“-風險系統管理風險系統管理智能風控管理框架01目目 錄錄 十大核心能力評價標準02挑戰和建議037.7.中小銀行智能風控建設的挑戰和建議（一）中小銀行智能風控建設的挑戰和建議（一）戰略選擇戰略定力執行力選擇考核培養產品設計產品運營新技術應

18、用成本思維互聯網思維試錯思維戰略人才產品思維7.7.中小銀行智能風控建設的挑戰和建議（二）中小銀行智能風控建設的挑戰和建議（二）1.1.產品設計產品設計2.2.數據積累數據積累3.3.業務模式優化業務模式優化4.4.客群分析客群分析5.5.變量、策略、模型變量、策略、模型6.6.開發迭代開發迭代A A：數據和樣本積累：數據和樣本積累B B：提煉業務模式、認知客群：提煉業務模式、認知客群C C：開發迭代模型策略：開發迭代模型策略大數據智能風控開展的基礎是某一客群有足夠的樣本量足夠的樣本量（特別是壞樣本）和X變量去訓練模型和策略。業內還沒有適業內還沒有適用所有客群的模型和策略用所有客群的模型和策略

19、業務模式分散業務模式分散：平臺增信類、平臺分成類、B端（稅票+、聚合支付、泛供應鏈）、C端客群多樣：客群多樣：B端（個體戶/小企業/供應鏈長尾），C端（中等/下沉/高定價）變量衍生以項目驅動，變量在不同項目中表現差異較大，缺乏整體統籌缺乏整體統籌客戶同質化程度較低客戶同質化程度較低通用模型效果不佳；項目樣本不足，定制模型不太穩定且維護成本高授信和用信策略難以標準化授信和用信策略難以標準化，不同項目間策略較難復用，管理成本高建議：建議：業務發展戰略需兼顧大數據智能風控基礎建設要求，業務模式進一步聚焦，并將樣本和數據積累、業務標準化業務發展戰略需兼顧大數據智能風控基礎建設要求，業務模式進一步聚焦，并將樣本和數據積累、業務標準化/規?；右幠；尤氲巾椖績r值評估體系中入到項目價值評估體系中